2.3.2.1. Hạn chế
- Mô hình quản trị rủi ro còn hạn chế: Bộ máy quản lý dù vận hành tốt đến mẫy vẫn có những thiếu sót nhất định. Mặc dù quy trình quản lý rủi ro của ABBank được xây dựng và vận hành tương đối bài bản và trên thực tế đã thu được các kết quả
kinh doanh thuận lợi và tỷ lệ rủi ro khách hàng không trả được nợ duy trì thấp trong nhiều năm liên tiếp. Tuy vậy bộ máy quản trị hiện vẫn còn tồn đọng các vấn đề chưa được giải quyết triệt để và cần cải thiện để hoàn thiện hơn nữa mô hình quản lý rủi ro tại Hà Nội hiện tại.
-Hệ thống cảnh báo và kiểm soát rủi ro còn hạn chế: Như chúng ta đã biết sản phẩm BIL tập trung chủ yếu vào tính hấp dẫn của việc không yêu cầu thế chấp tài sản đảm bảo, khách hàng dù tốt hay xấu đề có những phương thức để tiếp cận nguồn vốn vay này vì tính sàng lọc khách hàng chưa cao.
Hơn nữa đội ngũ vận hành chủ lực của sản phẩm này là nhóm Cộng tác viên bán hàng trực tiếp (DSA) với nhiệm vụ chủ yếu chính là đi tìm những khách hàng tiềm năng và chào mời họ với sản phẩm BIL. Qua đó để thấy ngay thời điểm tiếp xúc khách hàng nhóm DSA không hề đánh giá rủi ro hoạt động của khách hàng. Nhóm này chỉ thực hiện đúng nhiệm vụ đó là đưa khách hàng về giải ngân theo chương trình BIL và chưa hình thành khái niệm quản lý rủi ro từ khách hàng. Cuối cùng, công việc này được chuyển cho các Chuyên viên - những người tiếp nhận khách hàng từ nhóm DSA ngay sau khi có phê duyệt kiểm soát. Vấn đề ở chỗ đội ngũ DSA và Chuyên viên hoạt động hoàn toàn độc lập và thiếu đi sự liên kết, vì vậy trách nhiệm quản lý rủi ro được phân bổ về các chuyên viên là tương đôi nhiều. Hạn chế của cách hoạt động như này đó là quá trình vận hành thiếu sâu sát trong từng khâu dẫn đến khâu quản trị rủi ro gặp khó khăn trong đánh giá, thẩm định khách hàng.
Thêm vào đó, một sản phẩm tín dụng ưu đãi khác là cho vay VND lãi suất ngoại tệ còn chịu ảnh hưởng rất nhiều từ biến động tỷ giá dẫn tới việc quyết định thời điểm giải ngân tương đối phức tạp. Để kiểm soát hoàn toàn được sự biến động tỷ giá là điều bất khả thi do đó phần lớn các quyết định chấp thuận giải ngân đều được đánh giá dựa trên phân tích khách quan tình hình thị trường, tỷ giá giải ngân đang có xu hướng tăng hay xu hướng giảm. Nếu tỷ giá đang ở mức cao rõ ràng nên hạn chế giải ngân theo dòng sản phẩm này bởi kỳ thu nợ sẽ rơi vào thời điểm vài tháng sau đó, khi mà tỷ giá đã hạ nhiệt do đó có thể sẽ dẫn đến lỗ cho Chi nhánh và ngược lại.
- Việc kiểm soát sau vay chưa được sắt sao: Cụ thể, với số lượng khách hàng rất lớn và phát sinh nhu cầu thường xuyên trách nhiệm kiểm tra, giám sát của Chi
nhánh là rất nặng nề. Chính vấn đề này đã dẫn dến một số các thiếu sót của Chuyên viên, với lượng khách hàng cần kiểm tra nhiều, họ sẽ chỉ đánh giá thông qua những tiêu chí dễ nhận ra như điều kiện chuyển doanh thu, tình hình tài chính mà có thể sẽ quên đi mất một số yếu tố rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động của khách hàng như tình hình pháp lý công ty, chuyển khoản giải ngân sai mục đích, vay đảo nợ
2.3.2.1. Nguyên nhân
- Quy trình cấp tín dụng còn bất cập: theo Basel II, để đảm bảo sự thành công
của QTRRTD, một nguyên tắc cơ bản mà các NH phải tuân thủ triệt để là sự độc lập hoàn toàn của bộ phận QTRRTD và sự đảm bảo về vai trò chủ chốt của bộ phận này trong quá trình ra quyết định tín dụng. Như đã trình bày trong phần trước, ABBANK Hoàng Cầu hiện đang áp dụng mô hình quản trị rủi ro phân tán theo xu hướng “một chuyên viên có thể xử lý được nhiều công việc”. Việc bộ phận tín dụng vừa là người đi tìm kiếm, tiếp xúc KH vừa phân tích KH, thu thập các thông tin, kiểm tra sử dụng vốn vay… để trình duyệt thường kém tính khách quan và tiềm ẩn rủi ro lớn cho ngân hàng do bộ phận tín dụng thường phải chịu áp lực về phát triển, mở rộng khách hàng nên cán bộ quản lý khách hàng có thể phân tích KH theo hướng tốt hơn so với thực tế để được phê duyệt cho vay, đảm bảo chỉ tiêu về dư nợ; CBQLKH phải đảm bảo tất cả các giai đoạn từ hướng dẫn lập hồ sơ, tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ và tiến hành thẩm định tất cả nội dung liên quan đến KH như pháp lý, uy tín, tài chính, TSĐB. Với khối lượng công việc lớn như vậy lại chịu áp lực về thời gian trả lời KH đúng quy định, dẫn đến CBQLKH khó có đủ thời gian để thu thập thông tin đầy đủ, dẫn đến tình trạng phân tích sơ sài, không đánh giá đúng thực trạng của khách hàng. Mặc dù Chi nhánh đã dần thay đổi theo hướng tách biệt rạch ròi giữa các đầu việc tuy nhiên tồn đọng của vấn đề chồng chéo trách nhiệm xử lý vẫn rất nhiều. Chính phương thức vận hành này dẫn đến việc đánh giá phân tích hoạt động của khách hàng phần lớn vẫn dựa vào Chuyên viên là chủ yếu. Do đó đôi khi nhận xét, đánh giá khách hàng thiếu đi tính khách quan cần có.
- Công tác thẩm định, kiểm soát tín dụng chưa tốt: thực tế những năm qua cho
thấy, công tác phát hiện rủi ro tín dụng chỉ mang tính thụ động, chủ yếu là xử lý khi những dấu hiệu rủi ro đã xuất hiện (không trả được nợ đúng hạn, kinh doanh thua lỗ, kết quả phân loại nợ không tốt…); cách đánh giá rủi ro còn nặng về cảm tính (khi
đánh giá các chỉ tiêu phi tài chính); thiếu các công cụ đo lường rủi ro hiệu quả; khả năng dự báo và phòng ngừa từ xa chưa tốt; chất lượng thẩm định và kiểm tra sử dụng vốn sau khi cho vay chưa cao, nhiều báo cáo thẩm định và kiểm tra chưa đạt yêu cầu. Các loại rủi ro và các biện pháp giảm thiểu rủi ro của KH không được đề cập kỹ trong các báo cáo. Tình trạng này là do sự hạn chế về trình độ, kinh nghiệm của CBQLKH; hệ thống thông tin thị trường và xử lý thông tin qua các phân tích, dự báo chưa tốt; công tác kiểm tra sử dụng vốn còn hời hợt, chủ yếu dựa vào báo cáo do KH cung cấp.... Vì thế tính chủ động ứng phó với rủi ro tín dụng chưa cao.
Điều này cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu lực, hiệu quả công tác QTRR tại ABBank Hoàng Cầu trong thời gian qua.
- Ngân hàng chưa áp dụng các phương pháp đo lường rủi ro theo phương
pháp định lượng hướng theo tiêu chuẩn quốc tế: Mặc dù việc xây dựng hệ thống xếp
hạng tín dụng nội bộ đã cũng cho thấy ngân hàng đã quan tâm đến việc vận dụng các chuẩn mực quốc tế về quản trị rủi ro vào điều kiện cụ thể tại Việt Nam. Tuy nhiên, hệ thống này chỉ giúp đánh giá được rủi ro của một khoản vay mà chưa đánh giá được rủi ro dannh mục tổng thể.
- Các công cụ trong quản trị, kiểm soát và tài trợ rủi ro còn ít: tại ABBank
Hoàng Cầu nợ xấu chiếm tỷ trọng ngày càng tăng. Tuy nhiên các công cụ trong quản trị, kiểm soát các khoản tín dụng có vấn đề còn ít. Chủ yếu việc tài trợ các khoản nợ xấu đều sử dụng bằng quỹ dự phòng rủi ro để xử lý. Ngân hàng chưa xây dựng được mô hình giúp cảnh báo rủi ro ngành, theo tài sản bảo đảm, theo luồng tiền. Các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro như: đưa KH mua bảo hiểm vào quy trình cấp tín dụng, thực hiện mua bảo hiểm tiền vay cũng chưa được chú ý đến. Trong khi đó, việc chỉ đạo xử lý thu hồi nợ quá hạn đã cố gắng và đạt được kết quả nhất định nhưng tiến độ xử lý còn chậm, hiệu quả chưa cao.
- Tiếp theo là vấn đề năng lực của Chuyên viên quan hệ khách hàng: Bên cạnh
đó, do tính chất kinh doanh tài trợ đa ngành nghề, đa lĩnh vực nên đôi lúc khách hàng sẽ là chủ thể sản xuất kinh doanh các nhóm ngành hàng tương đối đặc thù. Chắc chắn chuyên viên không thể bao hàm hết được toàn bộ lượng kiến thức về tất cả các ngành nghề đó, do đó rất có thể sẽ gặp phải rủi ro thông tin sai lệch từ phía khách hàng. Hơn đánh giá chủ quan của chuyên viên cũng rất quan trọng và cần sự hiểu biết tương đối
sâu về tình hình thị trường để đưa ra những quyết định và tư vấn cho khách hàng theo hướng phù hợp. Vì vậy, vấn đề nâng cao năng lực của chuyên viên là tối quan trọng, ABBANK Hoàng Cầu vẫn đang rất quyết liệt để giải quyết triệt để vấn đề này. Một bộ phận nhân viên ngân hàng chưa nhận thức đầy đủ được tầm quan trọng của công tác quản trị rủi ro tín dụng. Từ đó dẫn đến việc một số cán bộ chưa đủ kiến thức và kinh nghiệm đã được hướng dẫn khách hàng cũng như thẩm định những dự án lớn. Các cán bộ quản lý khách hàng vẫn làm theo quan điểm cá nhân, dựa vào thông tin khách hàng cung cấp để đánh giá thực trạng tài chính, năng lực của khách hàng do đó đánh giá sai về dự án.
Để làm rõ hơn tác động của các yếu tố tới mức độ hiệu quả của công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ABBank Hoàng Cầu, tác giả đã tiến hành gửi phiếu khảo sát tới 40 cán bộ quản lý khách hàng, cán bộ quản lý rủi ro và cán bộ quản trị tín dụng tại chi nhánh. Thời gian tiến hành khảo sát từ tháng 02/2019 đến tháng 04/2019, kết quả điều tra được tổng hợp ở bảng dưới đây:
Bảng 2.10. Tổng hợp phiếu điều tra từ cán bộ QLKH, cán bộ QLRR và cán bộ QTTD tại ABBank Hoàng Cầu
Tiêu chí Mức điểm
trung bình
Mức đánh giá theo thang Likert
Phương thức quản trị RRTD
- HTXHTDNB chưa phù hợp 2,1 Rất ít khi xảy ra
- Quy trình tín dụng còn bất cập 2,8 Ít xảy ra
Hệ thống cơ sở dữ liệu và thông tin KH
- Thông tin CIC và hệ thống ngân hàng chưa đầy đủ 4 Thường xảy ra - Thông tin do bên thứ 3 cung cấp thiếu chính xác 3,5 Thường xảy ra
Nguồn nhân lực
- Trình độ cán bộ còn hạn chế 2 Rất ít khi xảy ra - Công tác thẩm định, kiểm tra, kiểm soát tín
dụng chưa tốt 4,1 Thường xảy ra
- Khối lượng công việc quá tải 4,5 Rất phổ biến
- Công cụ hỗ trợ chưa đáp ứng nhu cầu quản lý 4,2 Rất phổ biến
(Nguồn: Phiếu đánh giá từ cán bộ QLKH, cán bộ QLRR và cán bộ QTTD tại ABBank Hoàng Cầu)
Kết quả điều tra cho thấy phần lớn các cán bộ đều cho rằng nguồn nhân lực là yếu tố ảnh hưởng lớn tới hiệu quả quả trị tín dụng tại chi nhánh, trọng. Ngoài ra, nguồn thông tin từ CIC và hệ thống ngân hàng cũng là yếu tố tác động tới quyết định cho vay của CBQLKH. Đây là những vấn đề hiện đang đặt ra cần quan tâm giải quyết bằng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả QTRRTD ABBank Hoàng Cầu.
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG SME TẠI ABBANK - CHI NHÁNH HOÀNG CẦU