7. KẾT CẤU LUẬN VĂN:
1.3.4.1. Nhân tố khách quan
Môi trường kinh tế : Là một tế bào trong nền kinh tế, sự tồn tại và phát triển của ngân hàng cũng như doanh nghiệp chịu ảnh hưởng rất nhiều của môi trường này. Sự biến động của nền kinh tế theo chiều hướng tốt hay xấu sẽ làm cho hiệu quả hoạt động của ngân hàng và doanh nghiệp biến động theo. Những tác động do môi trường kinh tế gây ra có thể là trực tiếp đối với ngân hàng hoặc tác động xấu đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó gián tiếp ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng ngân hàng.
Môi trường chính trị, xã hội: Sự ổn định của môi trường chính trị, xã hội là một căn cứ quan trọng để ra quyết định của các nhà đầu tư. Nếu môi trường này ổn
định thì các nhà đầu tư sẽ yên tâm thực hiện việc mở rộng đầu tư và do đó nhu cầu vốn tín dụng ngân hàng trung và dài hạn tăng lên. Ngược lại nếu môi trường bất ổn thì họ sẽ tìm cách thu hẹp sản xuất để bảo toàn vốn, hạn chế rủi ro khi đó nhu cầu vốn tín dụng ngân hàng
Môi trường pháp lý: Môi trường pháp lý không chặt chẽ nhiều khe hở và bất cập sẽ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp yếu kém làm ăn bất chính, lừa đảo lẫn nhau và lừa đảo ngân hàng. Môi trường pháp lý không chặt chẽ và thiếu sự ổn định cũng khiến các nhà đầu tư trung thực e dè, không dám mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh do đó hạn chế nhu cầu về vốn tín dụng ngân hàng.
1.3.4.2. Nhân tố chủ quan
Chất lượng nguồn thông tin phục vụ hoạt động xếp hạng khách hàng thể nhân
Khi tiến hành thu thập thông tin, thường các ngân hàng và tổ chức xếp hạng doanh nghiệp vấp phải nhiều khó khăn từ phía khách hàng thì vấn đề bảo mật thông tin mang tính quan trọng hàng đầu. Họ không muốn tiết lộ nhiều thông cá nhân. Vì thế những tài liệu họ cung cấp cho ngân hàng và tổ chức xếp hạng tín dụng thường không thực sự chính xác và đầy đủ. Đây cũng là một nguyên nhân làm cho công tác đánh giá gặp nhiều khó khăn.
Nếu như có quy định rõ ràng về chính sách, sẽ tạo điều kiện để các ngân hàng và tổ chức xếp hạng tín dụng thu thập thông tin dễ dàng và chính xác hơn, nâng cao chất lượng nguồn thông tin từ đó, nâng cao hiệu quả công tác xếp hạng tín dụng. Trình độ hiện đại hoá công nghệ ngân hàng
Công nghệ sử dụng hiện đại và đạt tiêu chuẩn hay không rõ ràng quyết định đến chất lượng công tác xếp hạng tín dụng. Chất lượng công tác chấm điểm tín dụng không thể cao khi mà công tác này vẫn được tiến hành một cách thủ công tuỳ theo trình độ đánh giá chủ quan của cán bộ ngân hàng. Khi được tiến hành theo quy trình trên phần mềm chấm điểm và định hạng thì kết quả thu được sẽ cao hơn. Khi sử dụng phần mềm chấm điểm tự động sẽ hạn chế được sai sót do lỗi chủ quan của cán bộ, rút ngắn được thời gian chấm điểm đồng thời nâng cao chất lượng công tác này.
Năng lực và trình độ của cán bộ
Cán bộ xếp hạng tín dụng là người trực tiếp tiến hành thực hiện các bước xếp hạng tín dụng từ thu thập thông tin, thẩm định thông tin đến việc phân tích, chấm điểm. Do đó trình độ cán bộ tín dụng là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của công tác này. Nếu cán bộ có trình độ chuyên môn vững, hiểu biết về các chỉ tiêu tài chính cũng như phi tài chính để đánh giá khách hàng cá nhân chính xác, xem xét báo cáo của khách hàng cá nhân đó có vấn đề gì không, có kinh nghiệm trong phân tích, nhận định thì kết quả xếp hạng sẽ rất đáng tin cậy. Tuy nhiên, phẩm chất này ở mỗi người khác nhau thì cũng khác nhau nên nó cũng ảnh hưởng lớn đến chất lượng công tác xếp hạng. Ngoài ra, đạo đức nghề nghiệp cũng là vấn đề vô cùng quan trọng ở các cán bộ tín dụng ngân hàng.
1.4. Kinh nghiệm xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân của một số tổ chức xếp hạng trong nước và nước ngoài
1.4.1. Kinh nghiệm của một số tổ chức xếp hạng trong nước và nước ngoài
1.4.1.1. Nghiên cứu của Stefanie Kleimeier về mô hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho các ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.
Stefanie Kleimeier - Phó Giáo sư Tài chính, Đại học Maastricht, Trường Kinh doanh và Kinh tế, Hà Lan - đã tiến hành nghiên cứu chi tiết nguồn số liệu được tổng hợp từ các NHTM tại Việt Nam theo hai mươi hai biến số bao gồm độ tuổi, thu nhập, trình độ học vấn, nghề nghiệp, thời gian công tác, tình trạng cư ngụ, giới tính, tình trạng hôn nhân, mục đích vay,… để xác định mức độ ảnh hưởng của các biến số này đến rủi ro tín dụng và qua đó thiết lập một mô hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho các ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam. [25]
Bảng 1.1: Ký hiệu XHTD cá nhân theo Stefanic Kleimeier
Điểm Xếp hạng Ý nghĩa xếp hạng
>400 Aaa
Cho vay tối đa theo đề nghị của người vay
351 - 400 Aa
301 - 350 A
201 - 250 Bb Cho vay theo TSDB và đánh giá đơn vay vốn
251 - 200 B Yêu cầu đánh giá thận trọng đơn vay vốn và có TSDB đầy đủ
101 - 150 Ccc
Từ chối cho vay
0 – 50 Cc
0 C
D
(Nguồn: Kleimeier, 2006)
Nghiên cứu của Stefanie Kleimeier đã xây dựng mô hình chấm điểm tín dụng cá nhân gồm hai phần là chấm điểm thân nhân và năng lực trả nợ, chấm điểm quan hệ với ngân hàng như trình bày trong phụ lục 1.01. Căn cứ vào tổng điểm đạt được để xếp loại theo mười mức giảm dần từ Aaa đến D như trình bày bảng 1.1. Tuy nhiên, công trình nghiên cứu này không đưa ra cách tính điểm cho từng chỉ tiêu, để vận dụng được mô hình đòi hỏi các ngân hàng thương mại phải thiết lập thang điểm cho từng chỉ tiêu đánh giá phù hợp với thực trạng và hệ thống cơ sở dữ liệu cá nhân tại ngân hàng mình.
1.4.1.2. Mô hình điểm số tín dụng cá nhân của công ty xếp hạng tín dụng FICO (Mỹ).
Khác với mô hình điểm số tín dụng cá nhân của Stefanie Kleimeier, điểm FICO không tính đến các yếu tố về: tình trạng hôn nhân, tuổi của đối tượng, mức lương, nghề nghiệp, vị trí, đơn vị công tác, ngày bắt đầu làm việc, danh sách các việc đã làm, nơi ở, đối tượng có phải thực hiện nghĩa vụ nuôi con/ hỗ trợ gia đình hoặc trả tiền thuê nhà theo thỏa thuận hay không …[ 30]
Điểm số tín dụng (Credit score) cá nhân là một phương tiện kiểm soát tín dụng được gán cho mỗi cá nhân tại một số nước phát triển giúp tổ chức tín dụng ước lượng được rủi ro khi cho vay. Điểm tín dụng càng thấp thì mức rủi ro của nhà cho vay càng cao. Fair Isaac Corp đã xây dựng mô hình điểm số tín dụng FICO thấp nhất là 300 và cao nhất là 850 áp dụng cho cá nhân dựa vào tỷ trọng của 5 chỉ số phân tích được trình bày trong phụ lục 1.02.
tin liên quan đến tình trạng tín dụng của mọi người có thể được ngân hàng rà soát dễ dàng qua các công ty dữ liệu tín dụng (Credit reporting companies). Công ty dữ liệu tín dụng thực hiện ghi nhận và cập nhật thông tin từ các tổ chức tín dụng, phân tích và cho điểm đối với từng người. Theo mô hình điểm số tín dụng FICO thì người có điểm số tín dụng ở mức 700 được xem là tốt, đối với cá nhân có điểm số thấp hơn 620 có thể bị ngân hàng e ngại khi xét cho vay.
1.4.1.3. Mô hình điểm số tín dụng VantageScore
Tại Mỹ hiện xuất hiện mô hình điểm số Vantage Score cạnh tranh với mô hình của FICO[29]. Đó là mô hình do ba công ty cung cấp dữ liệu tín dụng là Equifax, Experian và Trans Union xây dựng. Mô hình điểm số tín dụng Vantage Score rất đơn giản giúp mọi người dễ hiểu với năm mức xếp hạng giảm dần từ A đến F như trình bày tại bảng 1.2 tương ứng với điểm số được thiết lập từ 501 (thấp nhất, không đáng tin cậy nhất) đến 990 (cao nhất, đáng tin cậy nhất). Tỷ trọng các tiêu chí đánh giá được trình bày như trong phụ lục 1.03.
Bảng 1.2: Mô hình điểm số tín dụng Vantage Score
Xếp hạng Điểm số A 900–990 B 800–899 C 700–799 D 600–699 F 501–599 (Nguồn: www.vantagescore.com)
Phương pháp điểm Vantage Score ban đầu chấm điểm từ 501 – 990, nhưng Vantage 3.0, năm 2013, đã thay đổi từ 300- 850, giống như điểm FICO.
1.4.1.4. Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của NH Đầu Tư Phát Triển Việt Nam – Ngân hàng BIDV.
Mô hình chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân của BIDV bao gồm hai phần là chỉ tiêu chấm điểm thân nhân với trọng số 0.4 và các nhóm chỉ tiêu chấm điểm quan hệ với ngân hàng trọng số 0.6. Các chỉ tiêu đánh giá, điểm ban đầu
trọng số từng chỉ tiêu được trình bày trong phụ lục 1.04. [4]
Căn cứ vào tổng điểm đã đạt được đã nhân với trọng số để xếp hạng khách hàng cá nhân theo mười mức giảm dần từ AAA đến D như trình bày trong phụ lục 1.05. Với mỗi mức xếp hạng, có cách đánh giá rủi ro tương ứng.
1.4.1.5. Hệ thống chấm điểm, xếp hạng tín dụng cá nhân của E&Y
Mô hình chấm điểm, xếp hạng tín dụng cá nhân của E&Y gồm hai phần là chấm điểm khả năng trả nợ (Trọng số của tổng điểm là 40%) và chấm điểm thân nhân (Trọng số của tổng điểm là 60%). Các tiêu chí chấm điểm và điểm số được thiết kế như trình bày trong phụ lục 1.06. [12]
Trong mô hình E&Y chú trọng nhiều hơn đến các thông tin về nhân thân với 10 tiêu chí đánh giá, trong đó chấm điểm khả năng trả nợ chỉ có ba chỉ tiêu đánh giá. Hệ thống xếp hạng cá nhân của E&Y có mười mức điểm từ A+ đến D như trình bày trong phụ lục 1.07. Căn cứ vào tổng điểm đạt được tối đa giảm từ 100 điểm của từng cá nhân (đã quy đổi theo trọng số trên) để xếp hạng tương ứng.
1.4.2. Bài học kinh nghiệm cho hoạt động xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại CIC
Từ khảo sát một số mô hình chấm điểm tín dụng khách hàng thể nhân ở trên, có thể rút ra một số bài học chi CIC, bao gồm:
Thứ nhất: Phương pháp xếp hạng, số lượng chỉ tiêu, cách tính điểm ở các tổ chức không hoàn toàn trùng khớp, tùy thuộc vào quan điểm và mục tiêu tính điểm của từng tổ chức. Hiệu quả của XHTD phụ thuộc lớn vào việc lựa chọn phương pháp xếp hạng, cách xây dựng bộ chỉ tiêu và cách tính điểm.
Thứ hai: Cách tính điểm, số lượng chỉ tiêu không phải là đại lượng bất biến. Điều đó đòi hỏi tổ chức xếp hạng định kỳ phải đánh giá lại hoạt động xếp hạng, tính chính xác của kết quả xếp hạng để điều chỉnh bộ chỉ tiêu, trọng số xếp hạng cho phù hợp trong từng giai đoạn cụ thể.
Thứ ba: hệ thống thông tin có ý nghĩa quan trọng, là một trong những nhân tố quyết định kết quả xếp hạng. Vì vậy, các tổ chức xếp hạng phải xây dựng hệ thống thông tin phù hợp với yêu cầu tính điểm và thường xuyên nâng cấp, hoàn thiện hệ
thống thông tin khi các yêu cầu chấm điểm, xếp hạng thay đổi.
Thứ tư: Vai trò của chính phủ, NHNN, các bộ ngành liên quan trong việc thúc đẩy hoạt động xếp hạng tín dụng thể nhân. Do các thông tin để đánh giá khách hàng thể nhân phụ thuộc rất lớn vào mức độ minh bạch, công khai thông tin và hành lang pháp lý để thực hiện hoạt động xếp hạng. Vì vậy, để phát triển hoạt động XHTD thể nhân, đòi hỏi các chính sách của Nhà nước, các bộ ngành liên quan tạo điều kiện minh bạch thông tin cá nhân, NHNN cần có các văn bản hưởng dẫn, qui định chi tiết về hoạt động XHTD thể nhân.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 1 luận văn đã hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân như:khái niệm và bản chất hoạy động tín dung, rủi ro tín dụng; khái niệm xếp hạng tín dụng; xếp hạng tín dụng thể nhân; mục đích, ý nghĩa của việc nghiên cứu. Bên cạnh đó, chương này còn đề cập đến quy trình thực hiện chấm điểm, xếp hạng tín dụng, các tiêu chí đánh giá chất lượng chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân. Đồng thời, nội dung chương 1 cũng đã nghiên cứu cách chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân của một số tổ chức trong và ngoài nước để có thêm những bài học kinh nghiệm củng cố thêm về mặt lý luận và làm cơ sở cho việc phân tích, đánh giá hoạt động chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân của CIC sẽ được trình bày trong những chương sau của luận văn.
Chương 2:
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XẾP HẠNG
TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM
2.1. Khái quát về trung tâm thông tin tín dụng quốc gia việt nam
2.1.1. Lịch sử ra đời và phát triển của Trung Tâm Thông Tin Tín Dụng Quốc Gia Việt Nam
Hiện nay, Trung tâm Thông tin tín dụng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang có vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống ngân hàng nói riêng và cả trong cả nền kinh tế nói chung. Tuy nhiên để có được sự phát triển lớn mạnh và có vai trò ảnh hưởng như hiện nay CIC đã trải qua một thời gian tương đối dài với các dấu mốc quan trọng:
- Tiền thân là Phòng Thông tin Phòng ngừa Rủi ro trực thuộc Vụ Tín dụng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được thành lập vào tháng 9/1992;
- Đến tháng 4/1995 Phòng Thông tin Phòng ngừa Rủi ro được đổi tên thành Trung tâm Thông tin tín dụng trực thuộc Vụ Tín dụng;
- Tháng 2/1999, CIC trở thành tổ chức sự nghiệp thuộc Ngân hàng Nhà nước theo Quyết định số 68/1999/QĐ-NHNN9 ngày 27/2/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trên cơ sở tổ chức lại CIC thuộc Vụ Tín dụng;
- Tháng 12/2008 CIC được thành lập lại theo Quyết định số 3289/QĐ- NHNN ngày 31/12/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và trở thành tổ chức Sự nghiệp thuộc Ngân hàng Nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên
- Năm 2009: Kỉ niệm 10 năm CIC thành đơn vị sự nghiệp thuộc Ngân hàng Nhà nước
- Năm 2010: Đón nhận huân chương lao động hạng 3
- Năm 2012: Kỉ niệm 20 năm hoạt động thông tin tín dụng ngân hàng Việt Nam - Tháng 3/2014 Cơ cấu lại và đổi tên thành Trung tâm Thông tin Tín dụng
Quốc gia Việt Nam theo Quyết định số 342/QĐ – NHNN ngày 26/2/2014 của thống đốc NHNN.
- Tháng 9/2014, CIC đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì - Năm 2016: Cung cấp dịch vụ trực tiếp đến khách hàng vay
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Trung Tâm Thông Tin Tín Dụng Quốc gia Việt Nam
Chức năng của Trung Tâm Thông Tin Tín Dụng Quốc gia Việt Nam
Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thực hiện chức năng đăng ký tín dụng quốc gia; thu nhận, xử lý, lưu trữ, phân tích, dự báo thông tin tín dụng; phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng; chấm điểm, xếp hạng tín dụng pháp nhân và thể nhân trên lãnh thổ Việt Nam phục vụ cho yêu cầu quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước, cung ứng sản phẩm dịch vụ thông tin tín dụng theo quy định của Ngân