... bình của nó. BÀI 5 CHUỖI THỜI GIAN KHÔNG DỪNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Từ đầu những năm 1980, một số trào lưu phát triển kinhtếlượng đã có ảnh hưởng sâu sắc đến vấn đề ứng dụng kinhtếlượng trong thực ... việc phân tích kỹ hơn các đặc tính thống kê của các chuỗi sốliệu sử dụng trong các mô hình kinhtế lượng. Tính chất của chuỗi sốliệu này có ý nghĩa quan trọng trong việc mô hình hóa mối ... trọng trong kinh tếtài chính và ngày càng được sử dụng phổ biến để mô tả đặc tính của chỉ số chứng khoán. Giá một chứng khoán hôm nay sẽ bằng giá ngày hôm trước cộng thêm sai số ngẫu nhiên....
... các chuỗi sốliệu tự tạo nhằm mục đích nhấn mạnh các tính chất cơ bản của các chuỗi số. Chuỗi sốliệu trong 4 hình sau là số liệu quan sát hàng ngày giai đoạn từ 7/11/1983 đến 5/ 5/19 95. Mỗi biến ... mà lớn thì sốliệu cũng sẽ tách xa khỏi đường xu thế. Ví dụ: trong các chuỗi ở tệp sốliệu ch12bt20 chuỗi nào là dừng sai phân, chuỗi nào là dừng xu thế? 7. So sánh các sốliệutài chính ... ngày giai đoạn từ 7/11/1983 đến 5/ 5/19 95. Mỗi biến có tất cả 3000 sốliệu quan sát (5 quan sát mỗi tuần). Sốliệu lấy từ Cơ sở dữ liệu. Biến đổi và rút gọn, ta có:Xt = a0 (1-ρ) + ργ + γ...
... hồi quy (5) và (6), ta thấy hồi quy PCE theo PDI với quan sát theo thời gian là một hi quy gi to. Nguyễn cao Văn- Khoa toán kinh tế- Đại học kinhtế quốc dân Hà nội KINHTẾLƯỢNGNÂNG CAO Như ... pháp đơn giản.1. Kiểm định Dikey-Fuller ( CRDF). NguyÔn cao Văn- Khoa toán kinh tế- Đại học kinhtế quốc dân Hà nội KINHTẾLƯỢNGNÂNG CAO 3. Kiểm định đồng liên kết hồi quy Durbin-Watson (CRDW). ... thực hiện phép lấy sai phân, thụng tin di hn s b Nguyễn cao Văn- Khoa toán kinh tế- Đại học kinhtế quốc dân Hà nội KINHTẾLƯỢNGNÂNG CAO mất. Vì vậy nên đưa vào mô hình cả 2 tác động ngắn hạn...
... nhiên, mô hình ARIMAthường hữu dụng cho việc dự báo các biến sốtài chính khi thị trường hoặc nền kinh tế không tạo được chuỗi sốkinhtế tốt.3. Phương pháp BOX - JENKINS (BJ) Phương pháp BJ ... thời kỳ trước đó ở bên vế phải.3 .5. SAI SỐ DỰ BÁO. Có 4 nguồn gốc của sự sai số trong mô hình dự báo kinhtế lượng. * Chúng ta xây dựng phương trình sai số trong dự báo εT+1 , đặt kỳ vọng ... phân giải chỉ khoảng tin cậy 95% của hệ số tự tương quan và hệ số tự tương quan riêng ( ± 95% √n).Dựa vào lược đồ này ta biết được hệ số tự tương quan nào và hệ số tự tương quan riêng nào là...
... như vậy số tham số cần ước lượng kể cả hệ số chặn là 7. Kết quả hồi qui mô hình VAR nhờ ước lượng OLS nh sau:Nguyễn cao Văn- Khoa Toán kinh tế- Đại học kinhtế quốc dân Hà nội Bài 5: dự báoY2t ... ước lượng 20 hệ số (không kể hệ số chặn) cho mỗi một trong 5 phương trình ước lượng. Tổng các thông số cần phải ước lượng trong hệ phương trình là 5 2.4 + 5 = 1 05. Trừ phi có rất nhiều số liệu, ... 0 .55 89Nguyễn cao Văn- Khoa Toán kinh tế- Đại học kinhtế quốc dân Hà nội Kinhtế lợng nâng cao tr chun nghax 1 0.02228 0.008 759 - 0.0143x 2 - 0.0018820.009322 0.8407y 1 0.6462 0.1678 0.000 355 4y...
... giới hạn về sốlượng người sản xuất trong thị trường hoặc giới hạn về sốlượng mà mỗi ngườiø sản xuất có thể bán. Hạn ngạch thường có mục tiêu là đặt một giới hạn lên tổng sốlượng mà những ... xuất Là sự chênh lệch giữa tổng doanh thu (TR) và tổng chi phí kinhtế (TC) của sản xuất. PS = TR – TC (Chú ý: Tổng chi phí kinhtế = Chi phí hiện + Chi phí ẩn) Tổng thặng dư Tổng thặng ... ròng -H KINHTẾ HỌC VI MÔ Tác Giả: Dennis McCornac, Ðặng Văn Thanh, Trần Hoàng Thị, Nguyễn Quý Tâm, Trần Thị Hiếu Hạnh, FETP, Fulbright Economics Teaching ProgramBÀI GIẢNG 10 PHÂN...
... hợp nhập lượng tối-thiểu-hóa-chi-phí xảy ra tại: hay Ví dụ: Q = 50 L1/2K1/2 MPL = 25L-1/2K1/2 MPK = 25L1/2K-1/2 w = $5 r = $20 Q* = 1000 MPL/MPK = K/L => K/L = 5/ 20…hay ... biên tế. Mối liên hệ giữa các đường Chi phí ngắn hạn 1. AFC liên tục giảm và tiến đến tiệm cận cả hai trục.2. AVC ban đầu giảm đến giá trị nhỏ nhất, sau đó tăng. KINHTẾ HỌC VI MÔ BÀIGIẢNG ... biến số nhập lượng biến đổi thành tổng biến phí(TVC): chỉ cần nhân với giá của nhập lượng – hình dạng sẽ không thayđổi. Tuy nhiên, bây giờ ta muốn biểu diễn TVC như một hàm số củaxuất lượng. ...
... lợi kinh tế Định nghĩa: Đặc lợi kinhtế là sự khác biệt giữa số tối đa mà các công ty sẵn lòng trả để có được một nhập lượng cố định và số tối thiểu mà họ phải trả. Đó là lợi nhuận kinhtế ... được từ những nhập lượng hữu ích khan hiếm có cung cố định. Đặc lợi kinhtế là thước đo số “thặng dư, được dùng cho một nhập lượng khan hiếm. Khái niệm Lợi nhuận kinhtế được dùng cho một ... không? Lợi nhuận Kinhtế (π)= Doanh thu bán hàng (Pq) – Chi phí kinhtế (cơ hội) Điều kiện tối đa hóa lợi nhuận Chú ý: Ta đang xét hành vi của một công ty nên ta biểu diễn sốlượng = q. ...
... trìnhbiến đổi nhập lượng thành xuất lượng một cách hiệu quả. Một hàm sản xuất đơn giản mô tả quá trình biến đổi một tập hợp nhập lượng K, L, v.v thành một sốlượng Q xuất lượng (hàng hóa hay ... đẳng lượng và Tỷ lệ thay thế kỹ thuật biên Đường đẳng lượng là một đường trên biểu đồ có hai nhập lượng (nhập lượng y trên trục y và nhập lượng x trên trục x), biểu thị những mứcxuất lượng ... đườngđẳng lượng ứng với xuất lượng tối đa có thể sản xuất từ hỗn hợp nhập lượng cụ thể. Tỷ lệ thay thế kỹ thuật biên (MRTS) là độ dốc của đường đẳng lượng, cho ta biết phải bớt đi bao nhiêu nhập lượng...
... = 750 /480=1 ,56 25 “Tổng chi tiêu phải tăng 56 , 25% để mua rổ hàng hóa ban đầu với mức giá mới”. CPIP = (Px2X2+Py2Y2)/(Px1X2+Py1Y2) = [6(60)+9(40)]/[3(60)+8(40)]= 720 /50 0 ... có hướng ngược chiều. Chỉ số giá tiêu dùng Chỉ số giá tiêu dùng được coi là thước đo giá sinh hoạt. Những chỉ số này được dùng rộng rãi để phân tích kinhtế trong cả khu vực tư và công. ... tích đường đẳng dụng bình thường là cách thức đuờng giới hạn ngân sách thay đổi KINHTẾ HỌC VI MÔ BÀI GIẢNG 5 NHỮNG ỨNG DỤNG CỦA PHÂN TÍCH ĐỘ THỎA DỤNG Trợ cấp so với Trợ giáTác Giả:...