... 499,2. Giá trị này nằm trong khoảng tin cậy 95% và xấp xỉ giá trị dựbáo điểm là 499.952. Sai số dựbáo là: 0.1506%. 3. Kết luận Kết quả dựbáo cho thấy giá trị dựbáo xấp xỉ với giá trị ... sẽ làm cho sai số dựbáo tăng cao hơn. Do đó kết quả của môhình vẫn chỉ mang tính chất tham khảo nhiều hơn. Tuy nhiên có thể nói môhìnhARIMA là một môhình tốt để dự báo trong ngắn hạn. ... bảng 1 ta thấy môhình ARIMA( 0,1,1) là môhình phù hợp với R nhất. Mô hình số quan sát 2(4) AIC Arima( 0,1,1) 476 0.129571 -4.976207 Arima( 1,1,1) 476 0.104665 -4.966832 Arima( 1,1,0) 476...
... yêu cầu của một mô hình tốt (Wang & Lim, 2005). Bước 4: Dự báo: Dựa trên phương trình của môhình ARIMA, tiến hành xác định giá trị dựbáo điểm và khoảng tin cậy của dự báo. Bảng 1. Lượng ... 14 đến 27%. Tuy vậy, mô hình ARIMA có thể dùng để dự báo, song chưa phải là tối ưu, bởi vì sự phụ thuộc trongmôhình được giả định là tuyến tính. Từ khóa: ARIMA, dự báo, khách du lịch quốc ... DTOURISTARRIVAL là chuỗi dừng. 3.2. Xây dựngmôhìnhARIMA cho chuỗi biến động lượng khách quốc tế đến Việt Nam Để xây dựngmôhìnhARIMA chúng tôi sử dụng chuỗi dữ liệu gồm 192 quan sát từ...
... môhình và nhận thấy môhình ARIMA( 2,1,3) dường như là phù hợp nhất.Bước 4: Dự báo Một trong số các lý do về tính phổ biến của phương pháp lập môhìnhARIMA là thành công của nó trongdự báo. ... định được các giá trị p, d, q ta sẽ môhình hóa được chuỗi. Đồng thời ta dễ dàng nhận ra, môhìnhARIMA chỉ sửdụng các giá trị quá khứ của bản thân nó chứ hoàn toàn không sửdụng thêm một ... thể.Để dựbáotrong Eviews trước tiên ta mở rộng dữ liệu: Procs/ Change Worfile range.Tại cửa số Forecast của hàm cần dự báo, ta chọn khoảng dự báo, trong ví dụ này ta dựbáo từ giá trị 523...
... PGS.TS Nguyễn Quang Dong em đã lựa chọn đề tài SửdụngmôhìnhARIMA và môhình GARCH trong phân tích giá vàng” nhằm ước lượng về độ rủi ro của giá vàng.Do hạn chế về nhận thức và thời gian ... cho biết ut không tự tương quan.Vậy môhình thỏa mãn mọi giả thiết của môhình lý thuyết.183. Ước lượng các tham số của môhình ARIMA. Định dạng môhìnhARIMA đối với lợi suất vàng bằng ... q=3, q=4, q=5 do đó ta ước lượng môhình ARCH như sau:14B. NỘI DUNG.I. Lý thuyết về môhìnhARIMA và môhình GARCH. Trong thị trường tài chính đặc biệt là trong thị trường chứng khoán, vấn...
... lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II .Sử dụngmôhìnhARIMA và môhình GARCH trong phân tích giá vàng.1.Số liệu và nguồn gốc số liệu.Số liệu sửdụngtrong bài là giá vàng của thị trường London được ... các tham số của môhình ARIMA. Định dạng môhìnhARIMA đối với lợi suất vàng bằng lược đồ tương quan.Từ lược đồ tương quan ta thấy p=1, p=2 và q=1 do đó ta ước lượng mô hình ARIMA( 2,0,1) như ... e2 là bình phương của phần dư thu được ở môhình ARIMA( 0,0,1) đã ước lượng ở trên, sửdụng lược đồ tương quan với chuỗi này để xác định hệ số p của môhình ARCH.Từ lược đồ tương quan ta thấy...
... PGS.TS NguyễnQuang Dong em đã lựa chọn đề tài SửdụngmôhìnhARIMA và mô hình GARCH trong phân tích giá vàng” nhằm ước lượng về độ rủi ro của giá vàng.Do hạn chế về nhận thức và thời gian ... các tham số của môhình ARIMA. Định dạng môhìnhARIMA đối với lợi suất vàng bằng lược đồ tươngquan.Từ lược đồ tương quan ta thấy p=1, p=2 và q=1 do đó ta ước lượng mô hình ARIMA( 2,0,1) như ... LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688B. NỘI DUNG.I. Lý thuyết về môhìnhARIMA và môhình GARCH. Trong thị trường tài chính đặc biệt là trong thị trường chứng khoán,vấn đề rủi ro và quản lý rủi ro...
... tranh và đạt được các mục tiêu của NH. Mô hình được các NH sửdụng phổ biến trong việc xác định thị trường mục tiêu đó là môhình SWOT. Nguyên tắc của môhình này là tập trung kết quả nghiên ... cá nhân (bán lẻ)…Việc sửdụngmôhình SWOT trong lĩnh vực NH 1. Môi trường kinh doanh của NHMôi trường kinh doanh là tập hợp tất cả các yếu tố thuộc về lực lượng bên trong và bên ngoài, có ... vi sửdụng SPDV NH và lựa chọn NH của khách hàng, mà còn giúp các nhà marketing NH chủ động trong việc tham gia xây dựng các chính sách, quy định, thủ tục trong nghiệp vụ và thiết kế mô hình...
... toán dùng cho dựbáo lũ hoặc đầu vào cho môhình thuỷ lực. Môhình HMS là môhình có ít tham số và dể sử dụng, không yêu cầu cao về tài liệu địa hình lưu vực, độ chính xác của môhình cũng đã ... chọn môhình này để áp dụng tính toán dòng chảy tại các biên của môhình thuỷ lực. 2. Nội dung 2.1. Cơ sở lí thuyết của môhình Hec-hms Trình tự tính toán theo các bước: - Các môhình ... – P Trong đó: Y - độ sâu dòng chảy; X - lượng mưa; P - tổn thất - Các môhình tính lưu lượng dòng chảy mặt. - Các môhình tính lưu lượng dòng chảy ngầm. - Các môhình truyền lũ trong...
... và dựbáo bằng các môhình số trị, bao gồm cả mô hình khí hậu toàn cầu và môhình khí hậu khu vực. Trước khi các môhình số trị được ứng dụng rộng rãi, phương pháp thống kê đã được sử dụng ... cho mục đích mô phỏng các trường khí hậu quá khứ, trong đó môhình khu vực được “lồng” (nest) vào một môhình toàn cầu nào đó [5-7]. Trong số các môhình khí hậu toàn cầu dựbáo hạn mùa đáng ... môhình khí hậu khu vực đã bắt đầu được phát triển từ cuối những năm 1980 của thế kỷ 20. ý tưởng hình thành những môhình này bắt nguồn từ việc cải tiến các môhìnhdựbáo thời tiết qui mô...
... phải định dạng lại mô hình. 4.6. Dự báo *Sau khi ước lượng được môhình tốt, dùngmôhình này để dự báo. Ta giảsử rằng có môhình ARIMA( 1,1,0). Ta đã ước lượng được mô hình: tteYYt +∆+=∆−1ˆˆαθ, ... ta dựbáo được các giá trị của Y trong các thời kỳ tiếp theo. Theo như cách này sai số sẽ tăng lên khi ta dựbáo cho quá xa. Đặc biệt trongmôhình tổng quát nếu q khá lớn thì ta chỉ dựbáo ... 11 3. Ứng dụngmôhình CAMPM - Hệ phương trình đệ quy 13 4. Môhình AR, MA, ARMA và ARIMAmôhình hóa chuỗi thời gian trong kinh tế 14 CHƯƠNG 3 17 PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG VÀ DỰBÁO LỢI SUẤT...
... phải định dạng lại mô hình. 4.6. Dự báo *Sau khi ước lượng được môhình tốt, dùngmôhình này để dự báo. Ta giảsử rằng có môhình ARIMA( 1,1,0). Ta đã ước lượng được mô hình: tteYYt+∆+=∆−1ˆˆαθ, ... SỐ MÔHÌNH PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG VÀ DỰBÁO LỢI SUẤT 101. Sự cần thiết sửdụngmôhình phân tích sự biến động của lợi suất và dựbáo lợi suất của một số cổ phiếu 102.Chuỗi thời gian 113. Ứng dụng ... hạn- Hợp đồng tương laiII. MỘT SỐ MÔHÌNH PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG VÀ DỰBÁO LỢI SUẤT1. Sự cần thiết sửdụngmôhình phân tích sự biến động của lợi suất và dựbáo lợi suất của một số cổ phiếu ....
... biến ngoại sinh. Môhình ARCH đợc Engle giới thiệu vào năm 1982 và môhình GARCH đợc giới thiệu bởi Bollerslev vào năm 1986. Những mô hình này đợc sửdụng rộng rÃi trong các môhình toán kinh ... Môhình ARCH bất đối xứng Trong các phiên giao dịch, nếu sự thay đổi của giá cổ phiếu trên thị trên thị trờng là tác động bất đối xứng thì sửdụngmôhình TARCH và EGARCH a. Môhình TARCH Mô ... 21212jtpjjitqiit==++= Trong đó: p: là bậc của môhình GARCH. q: là bậc của môhình ARCH.II. Môhình tự hồi quy với phơng sai có điều kiện khác nhau (Mô hình ARCH) Môhình ARCH là một trờng...