Mối Quan Hệ Giữa Chính Sách Tiền Tệ Và Giá Tài Sản

BÌA

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

TÓM TẮT

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

CHƯƠNG 2: KHUNG LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY

2.1. Cơ chế truyền dẫn của Chính sách tiền tệ
2.2. Tranh luận về chính sách tiền tệ với mục tiêu ổn định giá tài sản
2.3. Chính sách tiền tệ trong thời kỳ bong bóng giá tài sản
2.4. Những nghiên cứu về mối quan hệ giữa chính sách tiền tệ và biến động giá trên thị trường chứng khoán

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 4: DỮ LIỆU

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ

5.1. Kết quả kiểm định từ mô hình VECM với ba biến LOGCPI, RATE, LOGVNI
5.2. Kết quả kiểm định từ mô hình VECM với sáu biến LOGCPI, RATE, LOGVNI LOGGDP, LOGM2, REER

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

A. Dữ liệu:
B. Thống kê mô tả
C. Kiểm định tính dừng
- C.1. Kiểm định tính dừng bằng đồ thị:
- C.2. Kiểm định tính dừng bằng ADF test:
- C.3. Kiểm định tính dừng bằng phương pháp của Phillips – Perron
D. Kiểm định đồng liên kết với ba biến LOGCPI, RATE và LOGVNI
- D.1. Sắp xếp trật tự các biến:
- D.2. Xác định độ trễ tối ưu:
- D.3. Kiểm định đồng liên kết
E. Kiểm định đồng liên kết với sáu biến LOGCPI, RATE, LOGVNI, LOGGDP, REER, LOGM2.
- E.1. Sắp xếp trật tự các biến
- E.2. Xác định độ trễ tối ưu:
- E.3. Kiểm định đồng liên kết:
F. Kết quả từ kiểm định mô hình chính với ba biến LOGCPI, RATE, LOGVNI.
G. Kết quả từ kiểm định mô hình chính với sáu biến LOGCPI, RATE, LOGVNI, LOGGDP, REER, LOGM2