TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP HỒ CHÍ MINH Ngành : Quản trị kinh doanh Chƣơng trình điều hành cao cấp (EMBA) TRỊNH XUÂN YÊN Thành phố Hồ Chí Minh - 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG - LUẬN VĂN THẠC SĨ TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP HỒ CHÍ MINH Ngành : Quản trị kinh doanh Chương trình điều hành cao cấp (EMBA) Mã số : 8340101 Họ tên học viên : Trịnh Xuân Yên Hướng dẫn khoa học : TS Nguyễn Thị Hoàng Anh Thành phố Hồ Chí Minh - 2020 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Luận văn cơng trình tự nghiên cứu kết hợp với hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Thị Hoàng Anh Tài liệu sử dụng Luận văn, phần thu thập từ kinh nghiệm công việc thực tế, phần từ nguồn tư liệu công bố báo cáo, cơng trình nghiên cứu cá nhân, tổ chức, quan nước quốc tế, đăng tải văn bản, báo chí, website hợp pháp, có nguồn trích dẫn rõ ràng Kết nghiên cứu Luận văn chưa cơng bố cơng trình trước Thành phố Hồ Chí Minh, ngày …… tháng … năm 2020 Tác giả luận văn Trịnh Xuân Yên i LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Ngoại Thương, Ban Giám đốc sở 2, giảng viên tham gia giảng dạy giúp đỡ, tạo điều kiện cho nghiên cứu trình học tập thực đề tài luận văn tốt nghiệp Ban giám đốc Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ cho tơi q trình học tập cung cấp số liệu đơn vị để nghiên cứu thực luận văn tốt nghiệp TS Nguyễn Thị Hồng Anh tận tình hướng dẫn, cung cấp tài liệu, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi suốt trình nghiên cứu thực đề tài tốt nghiệp Các chuyên gia đóng góp cho luận văn tốt nghiệp Tơi xin trân trọng cảm ơn! ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ vii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .viii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết lý chọn đề tài Tổng quan nghiên cứu liên quan Mục tiêu nghiên cứu 3.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát 3.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể 4 Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5.1 Đối tượng nghiên cứu 5.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Những đóng góp ý nghĩa thực tiễn Luận văn Kết cấu luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Những vấn đề Ngân hàng thương mại 1.1.2 Chức 1.1.3 Các nghiệp vụ Ngân hàng thương mại 11 1.2 Những vấn đề Tín dụng 12 1.2.1 Khái niệm Tín dụng 12 1.2.2 Phân loại tín dụng 13 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng 15 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro 15 iii 1.3.2 Khái niệm ý nghĩa quản trị rủi ro tín dụng 16 1.3.3 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 17 1.4 Các tiêu đánh giá cơng tác quản trị rủi ro tín dụng 20 1.4.1 Các tiêu định tính 20 1.4.2 Các tiêu định lượng 21 1.4.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng 25 KẾT LUẬN CHƢƠNG 29 Chƣơng THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP HỒ CHÍ MINH 30 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh 30 2.1.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM 30 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 31 2.1.4 Cơ chế tín dụng 32 2.2 Những quy định chung cho vay sản xuất kinh doanh Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh 33 2.2.1 Đối tượng cho vay 33 2.2.2 Nguyên tắc điều kiện cho vay 33 2.2.3 Phương thức cho vay 33 2.2.4 Quy trình cho vay 33 2.2.5 Sản phẩm cho vay 34 2.3 Tình hình hoạt động cho vaysản xuất kinh doanh Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2019 34 2.3.1 Tình hình doanh số cho vay 34 2.3.2 Tình hình thu hồi nợ 36 2.3.3 Tình hình dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh 37 2.4 Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng NHTM CP Phát triển TPHCM 39 2.4.1 Giới thiệu khảo sát 39 2.4.2 Công tác Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh 40 iv 2.4.3 Đánh giá công tác Quản trị rủi ro cho vay sản xuất kinh doanh Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 – 2018 51 KẾT LUẬN CHƢƠNG 56 Chƣơng GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP HỒ CHÍ MINH 57 3.1 Định hướng phát triển hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh 57 3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh 57 3.1.2 Định hướng hồn thiện Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh 57 3.2 Một số giải pháp nhằm giúp tăng cường Quản trị rủi ro Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh 59 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống sách, văn liên quan đến quản trị rủi ro tín dụng 59 3.2.2 Hoàn thiện công tác thẩm định để phát rủi ro tín dụng 60 3.2.3 Tăng cường kiểm tra kiểm soát sử dụng vốn vay 63 3.2.4 Giải pháp chế cho vay 64 3.2.5 Giải pháp xử lý rủi ro tín dụng 65 3.2.6 Khai thác hiệu ứng dụng công nghệ thông tin 66 KẾT LUẬN 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Nghĩa chữ Chữ viết tắt BĐH Ban điều hành GVHD Giảng viên hướng dẫn GDP Gross domestic product HDB HDBank HC-TC Hành tổ chức HĐQT Hội đồng quản trị MTV Một thành viên NHTM Ngân hàng Thương mại NH Ngân hàng PVFC PetroVietnam Finance Corporation QTRR Quản trị rủi ro RRTD Rủi ro tín dụng SXKD Sản xuất kinh doanh SXKD Sản xuất kinh doanh TCT Tổng công ty TMCP Thương mại Cổ phần TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh TSĐB Tỷ suất đảm bảo UBND Ủy ban nhân dân VBHN Văn Hà Nội vi DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Sơ đồ 1.1 Sơ đồ luân chuyển vốn 10 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh 32 Bảng 2.1 Tình hình doanh số cho vay sản xuất kinh doanh từ năm 2016 2019 Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh 35 Bảng 2.2 Tình hình thu hồi nợ cho vay sản xuất kinh doanh từ năm 2016 – 2019 Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh 36 Bảng 2.3 Tình hình dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh năm 2016 – 2019 Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh 38 Bảng 2.4 Kết khảo sát ý kiến Cán bộ, quản lý tiêu định tính 41 Bảng 2.5 Hệ số thu nợ năm 2016 – 2019 Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh 43 Bảng 2.6 Nợ hạn năm 2016 – 2019 Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh 44 Bảng 2.7 Tỷ lệ nợ xấu năm 2016 – 2019 Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh 46 Bảng 2.8 Tỷ lệ nợ khoanh năm 2016 – 2019 Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh 47 Bảng 2.9 Vịng quay vốn tín dụng năm 2016 – 2019 Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh 48 Bảng 2.10 Kết khảo sát ý kiến Cán bộ, quản lý tiêu định lượng 49 Bảng 2.11 Kết khảo sát ý kiến Cán bộ, quản lý tiêu khác 50 vii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Nhận thức vai trò hoạt động quản trị rủi ro nói chung hoạt động quản trị rủi ro tín dụng nói riêng hoạt động kinh doanh NHTM, tác giả lựa chọn đề tài "Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh" làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ kinh tế Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính định lượng thơng qua khảo sát chuyên viên ngân hàng, luận văn nghiên cứu hoạt động quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng, phát kết đạt hạn chế, tồn quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh Một số hạn chế quản trị rủi ro tín dụng gồm: Phương pháp quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh chưa thống nhấ; Khó khăn việc thu hồi nợ Hệ số thu nợ Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh chưa thực tốt, cơng tác kiểm tra, kiểm sốt dừng khâu phát hiện, Từ đó, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh thời gian tới Các giải pháp bao gồm: Hồn thiện hệ thống sách, văn liên quan đến quản trị rủi ro tín dụng; Hồn thiện cơng tác thẩm định để phát rủi ro tín dụng; Tăng cường kiểm tra kiểm soát sử dụng vốn vay; Giải pháp chế cho vay; Giải pháp xử lý rủi ro tín dụng Khai thác hiệu ứng dụng công nghệ thông tin viii ... chế quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh Từ đó, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh. .. trị rủi ro tín dụng gồm: Phương pháp quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh chưa thống nhấ; Khó khăn việc thu hồi nợ Hệ số thu nợ Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh. .. viên ngân hàng, luận văn nghiên cứu hoạt động quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng, phát kết đạt hạn chế, tồn quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh Một số hạn chế quản trị