Bài 1: Tại ngân hàng có niêm yết tỷ sau: GPB/USD: 1.4678-05 AUD/USD: 0.7094-22 USD/JPY: 112.56-98 EUR/CAD: 1.5579-00 Ngân hàng áp dụng tỷ giá khách hàng: a) Mua USD GPB b.) Bán EUR lấy CAD c.) Mua AUD toán USD d) Bán JPY lấy USD Bài 2: Ngân hàng niêm yết tỷ giá cặp tiền tệ sau: USD/VND = 22,156.00-22,245.00 JPY/VND = 197.25-197.90 EUR/USD = 1.1879-1.1900 a) Doanh nghiệp cần có USD để tốn cho lơ hàng nhập trị giá 4,000,000.00 JPY? b) Doanh nghiệp nhận VND từ lô hàng xuất trị giá 80,000.00 EUR? c) Doanh nghiệp cần có EUR để tốn cho lơ hàng trị giá 4,800,500.00 JPY? Bài 3: Cơng ty nhập ABC cần có 500,000.00 USD để toán nợ tháng tới Theo dư đốn Cơng ty dự đốn đồng USD tăng giá thời gian tới nên bây giời công ty mua quyền chọn mua USD theo kiểu Châu Âu với phí mua quyền cho USD 0.02HKD, tỷ giá thực USD/HKD= 8.3785 Hỏi Công ty ABC nên làm lãi (lỗ) sau tháng tỷ giá thị trường: a) USD/HKD= 8.4005 b) USD/HKD= 8.3598 c) USD/HKD= 8.3852 Bài 4: Công ty xuất khấu START-UP thu 800.000 SGD, để phòng ngừa rủi ro tỷ giá làm ảnh hưởng đến nguồn thu từ SGD Công ty, Công ty định mua quyền chọn bán với phí mua quyền 200 VND cho SGD tỷ giá thực SGD/VND= 16,256.24 Hỏi Cơng ty nên làm lãi (lỗ) sau tháng tỷ giá thị trường: a) SGD/VND= 15,000.00 b) SGD/VND= 15,546.78 c) SGD/VND= 16,369.25 Bài 5: Tỷ giá hối đoái thị trường sau: Tokyo: USD/JPY: 110.45-67 Hongkong: USD/HKD 7.7492-15 Singapore: HKD/JPY: 14.5147-74 Với 1,000,000.00 HKD bạn nên kinh doanh để có lợi cho Bìa 6: Một nhà kinh doanh ngoại hối có thơng tin tỷ giá thị trường sau: New York GPB/USD 1.498-11 London: GPB/EUR 1.2835-63 Frankfurt: EUR/USD 1.1132-55 Nếu có 50,000.00 EUR ơng ta nên thực nghiệp vụ arbitrage hay khơng? Vì sao? Bài 7: Ngân hàng A cần mua 500,000.00 GPB trái phiếu phủ Anh với lãi suất 3%/năm, kỳ hạn năm Ngân hàng dùng USD có để mua GPB từ Ngân hàng C để đầu tư Đồng thời nhằm phòng chống rủi ro tỷ giá (đồng USD tăng giá) Ngân hàng A định giao dịch kỳ hạn với ngân hàng H Thị trường công bố lãi suất tỷ sau: GPB/USD 1.4398-18 USD: 2.00%-2.50% GPB: 1.70%-2.20% a) Tính tỷ giá GPB/USD mua-bán kỳ hạn năm b) Kết kinh doanh Ngân hàng A c) Ngân hàng A có nên vay USD để thực nghiệp vụ hay không? Biết Ngân hàng A dự báo tỷ giá giao sau năm GPB/USD 1.4286-02 Bài 8: Công ty XNK RICH nhập lô hàng trị giá 120,000.00 AUD trả chậm tháng Để phịng chống rủi ro đồng Đơ la Úc tăng giá, Công ty định mua kỳ hạn 120,000.00 AUD với ngân hàng toán CAD Tỷ giá lãi suất mà ngân hàng công bố là: AUD/USD: 0.7349-84 USD/CAD: 1.3492-32 AUD: 3.00%-3.75% CAD: 3.50% - 4.00% USD: 2.20%-2.80% a) Tính tỷ giá kỳ hạn tháng AUD/CAD? Cơng ty RICH phải tốn cho Ngân hàng CAD? b) Để có CAD tốn hợp đồng kỳ hạn, Công ty vay USD chuyển sang CAD gởi vào vào ngân hàng kỳ hạn tháng lãi suất USD thấp lãi suất CAD Sau tháng công ty rút CAD để thực hợp đồng kỳ hạn Vậy Cơng ty có nên thực giao dịch hay không? Tại sao? Biết tỷ giá giao sau tháng dự kiến AUD/USD: 0.7267-92; USD/CAD: 1.3537-61 c) Nếu khách hàng không giao dịch kỳ hạn mà vay USD chuyển sang AUD, thời gian chưa sử dụng lượng AUD, Công ty đầu tư vào trái phiếu kỳ hạn tháng, lãi suất 3.80% Xác định kết kinh doanh khách hàng? Bài 9: Công ty XNK SWEET HONEY New Zealand dự kiến sau tháng có 387,000.00 SGD từ hợp đồng xuất Để phòng ngừa rủi ro tỷ giá, Công ty đứng trước lựa chọn: Bán kỳ hạn 60 ngày SGD để lấy NZD với Ngân hàng ANZ Ký hợp đồng mua quyền chọn bán SGD kỳ hạn 60 ngày để lấy NZD với tỷ giá thực NZD/SGD 1.1592, phí mua quyền cho SGD 0.0051 NZD Biết tỷ giá giao mà Ngân hàng ANZ công bố NZD/USD: 0.9415-41 USD/SGD: 1,4024-53 lãi suất đồng tiền SGD 4.50%-5.20% NZD 4.90%-5.50% a) Công ty nên chọn phương án có lợi nhất? b) Sau tháng, Cơng ty nhận giấy báo Có việc tốn lơ hàng xuất từ Ngân hàng ANZ Công ty yêu cầu Ngân hàng thực khoản tốn sau: - Trả nợ cho lơ hàng nhập trị giá 140,000.00 CHF - Tạm ứng 200,000.00 JPY theo hợp nhập Tỷ giá giao sau tháng NZD/USD: 0.9912-38 USD/SGD: 1.4790-19 USD/JPY: 113.45-74 USD/CHF: 0.9984-08 Số dư lại từ giá trị xuất sau thực ngân hàng thực u cầu tốn Cơng ty? Bài 10: Nhà đầu tư T tham giao thị trường tương lai (giao sao) với hợp đồng bán 100,000.00 AUD, tỷ giá giao sau thời điểm thỏa thuận AUD/USD=0.7689 với kỳ hạn hợp đồng tháng Theo qui định, nhà đầu tư phải ký quỹ số tiền ban đầu 1,148.00 USD, số tiền ký quỹ tối thiểu 850.00 USD Diễn biến tỷ giá kể từ ký hợp đồng giao sau sau: Tỷ giá T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 T+6 T+7 T+8 Mở cửa 0.7675 0.7671 0.7676 0.7685 0.7697 0.7682 0.7688 0.7693 0.700 Đóng cửa 0.7676 0.7685 0.7697 0.7682 0.7688 0.7693 0.7700 0.7693 0.7671 Số dư tài khoản ký quỹ nhà đầu tư T cuối ngày nào? Nếu vào ngày T+9, nhà đầu tư T nhận định đồng AUD bị giá, nhà đầu tư có nên tiếp tục thực hợp đồng giao sau đến hạn hay không? Nếu vào ngày T+9, nhà đầu tư T nhận định đồng AUD tăng giá, nhà đầu tư có nên tiếp tục thực hợp đồng giao sau đến hạn hay không? ... hợp đồng kỳ hạn Vậy Cơng ty có nên thực giao dịch hay không? Tại sao? Biết tỷ giá giao sau tháng dự kiến AUD/USD: 0.7267-92; USD/CAD: 1.3537-61 c) Nếu khách hàng không giao dịch kỳ hạn mà vay... xuất sau thực ngân hàng thực u cầu tốn Cơng ty? Bài 10: Nhà đầu tư T tham giao thị trường tương lai (giao sao) với hợp đồng bán 100,000.00 AUD, tỷ giá giao sau thời điểm thỏa thuận AUD/USD=0.7689... hàng A dự báo tỷ giá giao sau năm GPB/USD 1.4286-02 Bài 8: Công ty XNK RICH nhập lô hàng trị giá 120,000.00 AUD trả chậm tháng Để phịng chống rủi ro đồng Đơ la Úc tăng giá, Công ty định mua kỳ hạn