Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro hoạt động của một số ngân hàng thương mại Việt Nam trên địa bàn TP. HCM

115 92 0
Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro hoạt động của một số ngân hàng thương mại Việt Nam trên địa bàn TP. HCM

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ HUYỀN TRANG Đề tài: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ HUYỀN TRANG Đề tài: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS Trần Thị Mộng Tuyết Tp Hồ Chí Minh – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro hoạt động số Ngân hàng thương mại Việt Nam địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” cơng trình nghiên cứu riêng thực Tất tài liệu tham khảo luận văn thích rõ ràng, nguồn gốc minh bạch Tp Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2014 Tác giả luận văn MỤC LỤC Trang TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ PHẦN MỞ ĐẦU Chƣơng 1: Tổng quan yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro hoạt động NHTM 1.1 Tổng quan rủi ro kinh doanh ngân hàng 1.1.1 Khái niệm rui ro kinh doanh ngân hàng 1.1.2 Các loại rủi ro kinh doanh ngân hàng 1.1.3 Mối quan hệ loại rủi ro kinh doanh ngân hàng 1.2 Rủi ro hoạt động 1.2.1 Khái niệm rủi ro hoạt động 1.2.2 Các loại rủi ro hoạt động 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến RRHĐ NHTM 10 1.3.1 Yếu tố người 10 1.3.2 Yếu tố hệ thống 12 1.3.3 Yếu tố bên 14 1.3.4 Yếu tố pháp lý 15 1.4 Nguyên nhân rủi ro hoạt động 16 1.4.1 Nguyên nhân từ bên nội ngân hàng 16 1.4.2 Nguyên nhân từ bên 20 1.5 Hậu rủi ro hoạt động 22 1.5.1 Tác động đến hoạt động NHTM 22 1.5.2 Tác động đến khách hàng ngân hàng 23 1.5.3 Tác động đến kinh tế - xã hội 24 1.6 Các biện pháp quản lý để hạn chế RRHĐ 24 1.7 Các phương pháp đo lường RRHĐ 25 1.7.1 Phương pháp số 26 1.7.2 Phương pháp chuẩn hóa 26 1.7.3 Phương pháp đo lường đại AMA 27 1.8 Kinh nghiệm hạn chế RRHĐ NHTM giới học cho NHTM Việt Nam 28 1.8.1 Kinh nghiệm hạn chế RRHĐ NHTM giới 28 1.8.2 Một số học hạn chế RRHĐ cho NHTM Việt Nam 30 9.Thiết kế mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến Rủi ro hoạt động NHTM 31 1.9.1 Các nghiên cứu liên quan 31 1.9.2 Mơ hình nghiên cứu ban đầu tác giả 32 1.9.3 Mẫu nghiên cứu 32 1.9.3 Giới thiệu mơ hình nghiên cứu thức 33 Kết luận chƣơng 34 Chƣơng 2: Thực trạng yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro hoạt động số NHTM Việt Nam địa bàn Tp.HCM 35 2.1 Thực trạng tình hình hoạt động NHTM Việt Nam địa bàn TP.HCM 35 2.1.1 Tình hình NHTM Việt Nam địa bàn TP.HCM 35 2.1.2 Hoạt động NHTM Việt Nam địa bàn TP.HCM 37 2.1.2.1 Đặc trưng TP.HCM cho hoạt động ngân hàng 37 2.1.2.2 Tình hình hoạt động Ngân hàng thương mại Việt Nam địa bàn TP.HCM 38 2.2 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến RRHĐ số NHTM Việt Nam địa bàn TP.HCM 44 2.2.1 RRHĐ từ yếu tố người 44 2.2.1.1 Thực trạng điển hình 44 2.2.1.2 Phân tích nguyên nhân 49 2.2.2 RRHĐ từ yếu tố pháp lý 51 2.2.2.1 Thực trạng điển hình 51 2.2.2.2 Nhận xét quy định 55 2.2.2.3 Phân tích nguyên nhân 56 2.2.3 Yếu tố hệ thống tác động đến RRHĐ 57 2.2.3.1 Một số vụ việc điển hình 57 2.2.3.2 Phân tích nguyên nhân 59 2.2.4 Yếu tố bên tác động đến RRHĐ nguyên nhân 59 2.3 Nghiên cứu khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro hoạt động NHTM Việt Nam địa bàn TP.HCM 61 2.3.1 Mục tiêu nghiên cứu khảo sát 61 2.3.2 Thang đo 61 2.3.3 Quy trình khảo sát 61 2.3.3.1 Thiết kế bảng câu hỏi 61 2.3.3.2 Xác định số mẫu cần thiết 64 2.3.3.3 Tiến hành điều tra 64 2.3.4 Kết khảo sát 65 2.3.4.1 Phân tích mơ tả 65 2.3.4.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach Alpha 66 2.3.4.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 67 2.3.4.4 Kiểm định mơ hình phân tích hồi quy bội 69 2.3.5 Nhận xét 71 2.4 Đánh giá chung thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến RRHĐ NHTM địa bàn TP.HCM 72 Kết luận chƣơng 73 Chƣơng 3: Giải pháp vận dụng yếu tố ảnh hƣởng nhằm hạn chế RRHĐ số Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam địa bàn TP.HCM 74 3.1 Định hướng hạn chế rủi ro hoạt động số NHTM Việt Nam địa bàn Tp.HCM 74 3.2 Giải pháp hạn chế RRHĐ cho NHTM Việt Nam địa bàn TP.HCM 75 3.2.1 Giải pháp vận dụng từ yếu tố người để hạn chế RRHĐ 75 3.2.1.1 Giải pháp cho cấp lãnh đạo 75 3.2.1.2 Giải pháp từ phía nhân viên 77 3.2.2 Giải pháp vận dụng từ yếu tố pháp luật để hạn chế RRHĐ 80 3.2.3 Giải pháp vận dụng từ yếu tố hệ thống để hạn chế RRHĐ 82 3.2.4 Giải pháp vận dụng từ yếu tố để hạn chế RRHĐ 84 Kết luận chƣơng 85 KẾT LUẬN 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ABB : Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình Việt Nam ACB : Ngân hàng Á Châu Việt Nam ACH : Trung tâm toán bù trừ tự động AMA : Phương pháp đo lường đại ATM : Máy rút tiền tự động Bản Việt : Ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt Việt Nam Basel : Hiệp ước vốn, để ổn định hệ thống ngân hàng quốc tế Citibank : Ngân hàng quốc tế Citibank CLS : Phần mềm quản trị rủi ro hoạt động DBS : Ngân hàng Singapore EAB : Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Việt Nam Eximbank Nam : Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Xuất nhập Việt HDBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Phát Triển Việt Nam IBM : Tập đồn cơng nghệ máy tính đa quốc gia Mỹ ING : Ngân hàng cung cấp dịch vụ tài đa quốc gia Hà Lan MB : Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội MHB : Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long Việt Nam NAMABank : Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á Việt Nam NaviBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt Việt Nam NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại OCB : Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông Việt Nam OTP : Mã xác thực sử dụng lần PNB : Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam Việt Nam POS : Máy chấp nhận toán thẻ RRHĐ : Rủi ro hoạt động Sacombank : Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín SCB : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Việt Nam TCTD : Tổ chức tín dụng Techcombank : Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam TMCP : Thương mại cổ phần TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TP HCM : Thành phố Hồ Chí Minh TSBĐ : Tài sản bảo đảm UBND : Ủy Ban Nhân Dân VAMC Nam : Công ty quản lý tài sản Tổ chức tín dụng Việt VIETABANK : Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á Việt Nam Vietinbank : Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam VNBA : Hiệp hội ngân hàng Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng Trang Bảng 1.1: Các biến mơ hình nghiên cứu 34 Bảng 2.1: Bảng thống kê Ngân hàng thương mại Việt Nam có hội sở địa bàn TP.HCM 36 Bảng 2.2: Chỉ tiêu vốn huy động dư nợ cho vay số NHTM Việt Nam địa bàn TP.HCM giai đoạn 2008-2013 41 Bảng 2.3: Chỉ số tài Ngân hàng thương mại Việt Nam địa bàn TP.HCM quý I/2014 42 Bảng 2.4: Thống kê số liệu ngân hàng bị xử lý hình năm 2012 48 Bảng 2.5: Thống kê số lượng ngân hàng có vi phạm sở hữu ngân hàng Tháng 6/2014 54 Bảng 2.6: Các bước nghiên cứu 64 Bảng 2.7: Kết kiểm định KMO Bartlett 68 Bảng 2.8: Bảng tóm tắt hệ số sử dụng phân tích nhân tố 68 Bảng 2.9: Phân tích hồi quy nhóm nhân tố ảnh hưởng biến phụ thuộc 69 Bảng 2.10: Các biến nhóm NH2 71 Bảng 2.11: Các biến nhóm NH6 71 Bảng 2.12: Các biến nhóm NH5 72

Ngày đăng: 01/09/2020, 14:53

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • BÌA

  • LỜI CAM ĐOAN

  • MỤC LỤC

  • DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT

  • DANH MỤC CÁC BẢNG

  • DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

  • PHẦN MỞ ĐẦU

    • 1. Đặt vấn đề và lý do nghiên cứu đề tài

    • 2. Mục tiêu nghiên cứu.

    • 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu.

    • 4. Phƣơng pháp nghiên cứu.

    • 5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài.

    • 6. Kết cấu của đề tài:

  • Chƣơng 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM.

    • 1.1. Tổng quan về rủi ro trong kinh doanh ngân hàng

      • 1.1.1. Khái niệm rủi ro kinh doanh ngân hàng

      • 1.1.2. Các loại rủi ro trong hoạt động ngân hàng

      • 1.1.3. Mối quan hệ giữa các loại rủi ro trong kinh doanh ngân hàng.

    • 1.2. Rủi ro hoạt động

      • 1.2.1. Khái niệm rủi ro hoạt động

      • 1.2.2 Các loại rủi ro hoạt động.

    • 1.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến RRHĐ của NHTM

      • 1.3.1. Yếu tố con người.

      • 1.3.2. Yếu tố hệ thống.

      • 1.3.3. Yếu tố bên ngoài

      • 1.3.4. Yếu tố pháp lý

    • 1.4 Nguyên nhân của rủi ro hoạt động

      • 1.4.1. Nguyên nhân từ bên trong nội bộ ngân hàng

      • 1.4.2. Nguyên nhân từ bên ngoài

    • 1.5 Hậu quả của rủi ro hoạt động

      • 1.5.1. Tác động đến hoạt động của NHTM

      • 1.5.2. Tác động đến khách hàng của ngân hàng

      • 1.5.3. Tác động đến nền kinh tế - xã hội

    • 1.6 Các biện pháp quản lý để hạn chế RRHĐ

    • 1.7 Các phƣơng pháp đo lƣờng RRHĐ

      • 1.7.1. Phương pháp dùng chỉ số cơ bản

      • 1.7.2. Phương pháp chuẩn hóa.

      • 1.7.3. Phương pháp đo lường hiện đại AMA

    • 1.8. Kinh nghiệm hạn chế RRHĐ của các NHTM trên thế giới và bài học cho các NHTM ở Việt Nam

    • 1.9. Thiết kế mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng đến RRHĐ của các NHTM

      • 1.9.1. Các nghiên cứu liên quan

      • 1.9.2. Mô hình nghiên cứu ban đầu của tác giả

      • 1.9.3. Mẫu nghiên cứu.

      • 1.9.4. Giới thiệu mô hình nghiên cứu chính thức

    • Kết luận chƣơng 1:

  • Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ NHTM VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM

    • 2.1 Thực trạng tình hình hoạt động của các NHTM Việt Nam trên địa bàn TPHCM

      • 2.1.1. Tình hình các NHTM Việt Nam trên địa bàn TP.HCM

      • 2.1.2. Hoạt động của các NHTM Việt Nam trên địa bàn TP.HCM

        • 2.1.2.1. Đặc trưng của TP.HCM cho hoạt động ngân hàng

        • 2.1.2.2. Tình hình hoạt động của các NHTM Việt Nam trên địa bàn TP.HCM

    • 2.2 Thực trạng các yếu tố ảnh hƣởng đến RRHĐ của một số NHTM Việt Nam trên địa bàn TP.HCM

      • 2.2.1. RRHĐ từ yếu tố con người

        • 2.2.1.1 Thực trạng điển hình

        • 2.2.1.2 Phân tích nguyên nhân

      • 2.2.2. RRHĐ từ yếu tố pháp lý

        • 2.2.2.1 Thực trạng điển hình

        • 2.2.2.2 Nhận xét các quy định

        • 2.2.2.3 Phân tích nguyên nhân

      • 2.2.3 Yếu tố hệ thống tác động đến RRHĐ

        • 2.2.3.1 Một số vụ việc điển hình

        • 2.2.3.2. Phân tích nguyên nhân

    • 2.2.4. Yếu tố bên ngoài tác động đến RRHĐ và nguyên nhân

    • 2.3 Nghiên cứu khảo sát tác động của các yếu tố đến RRHĐ của các NHTM Việt Nam trên địa bàn TP.HCM

      • 2.3.1 Mục tiêu nghiên cứu khảo sát.

      • 2.3.2 Thang đo

      • 2.3.3 Quy trình khảo sát

        • 2.3.3.1. Thiết kế bảng câu hỏi.

        • 2.3.3.2. Xác định số mẫu cần thiết

        • 2.3.3.3. Tiến hành điều tra

      • 2.3.4 Kết quả khảo sát

        • 2.3.4.1 Phân tích mô tả

        • 2.3.4.2 Đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach Alpha

        • 2.3.4.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA.

        • 2.3.4.4 Kiểm định mô hình bằng phân tích hồi quy bội

      • 2.3.5 Nhận xét.

    • 2.4 Đánh giá chung thực trạng các yếu tố ảnh hƣởng đến RRHĐ của các NHTM Việt Nam trên địa bàn TP.HCM.

    • Kết luận chƣơng 2:

  • Chƣơng 3: GIẢI PHÁP VẬN DỤNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI MỘT SỐ NHTM VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM

    • 3.1 Định hƣớng hạn chế rủi ro hoạt động của một số NHTM Việt Nam trên địa bàn Tp.HCM

    • 3.2. Giải pháp vận dụng các yếu tố ảnh hƣởng để hạn chế RRHĐ cho một số NHTM Việt Nam trên địa bàn TP.HCM

      • 3.2.1 Giải pháp vận dụng từ yếu tố con người để hạn chế RRHĐ

        • 3.2.1.1. Giải pháp cho cấp lãnh đạo

        • 3.2.1.2. Giải pháp từ phía nhân viên

      • 3.2.2 Giải pháp vận dụng từ yếu tố pháp luật để hạn chế RRHĐ.

      • 3.2.3. Giải pháp vận dụng từ yếu tố hệ thống để hạn chế RRHĐ.

      • 3.2.4 Giải pháp vận dụng từ yếu tố ngoài để hạn chế RRHĐ

    • Kết luận chƣơng 3:

  • KẾT LUẬN

  • TÀI LIỆU THAM KHẢO

  • PHỤ LỤC 1PHIẾU ĐIỀU TRA

  • PHỤ LỤC 2

  • PHỤ LỤC 3DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA, CHUYÊN VIÊN THAM KHẢO VÀ TƢ VẤN

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan