Luận văn : Quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam

Cuối cùng là từ những lập luận và phân tích thực trạng, trên cơ sở định hướng tái cơ cấu các Ngân hàng thương mại giai đoạn 2 của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luận án đã đề xuất các nhóm giải pháp và kiến nghị với Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước nhằm tăng cường quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp. Các nhóm giải pháp và kiến nghị có tính khả thi cao, sát thực tiễn, phù hợp với đặc thù của Ngân hàng thương mại tăng cường hơn nữa hướng tới nâng cao quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp nhằm hạn chế nợ xấu, kiểm soát được nợ xấu. Đáng chú ý là các giải pháp, kiến nghị sau: – Phân tán rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư, tránh những ngành nghề có tỷ suất đầu tư thấp, rủi ro lớn; – Việc xử lý nợ xấu và nợ xấu đã bán cho VAMC cần phải được tháo gỡ theo nội dung của Nghị quyết 422017QH14 của Chình phủ nhằm một mặt thu hồi nợ, bán thanh lý tài sản để thu nợ, một mặt bán nợ xấu với mục tiêu của các Ngân hàng thương mại là không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh, phát triển ngân hàng bền vững và hiệu quả, thúc đẩy nền kinh tế phát triển. – Các Ngân hàng thương mại cần tư duy và đối xử bình đẳng trong mối quan hệ tín dụng đối với các loại hình doanh nghiệp, nhất là về lãi suất, tài sản thế chấp và báo cáo tài chính.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN NGUYỄN THỊ GẤM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số: 62340201 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS PHẠM HOÀI BẮC TS PHAN HỮU NGHỊ HÀ NỘI - 2018 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 LỜI CAM ĐOAN Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận án Nguyễn Thị Gấm Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VÀ SƠ ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Câu hỏi nghiên cứu Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu kỹ thuật sử dụng nghiên cứu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan đến Luận án 1.1.1 Các nghiên cứu nước 1.1.2 Các nghiên cứu nước 13 1.1.3 Nhận xét chung 18 1.2 Hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại 18 1.2.1 Hoạt động tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại 18 1.2.2 Rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại 23 1.2.3 Các tiêu chí đánh giá rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại 35 1.2.4 Các nghiên cứu thực nghiệm phân tích yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại 38 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại 43 1.3.1 Khái niệm cần thiết quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp hoạt động Ngân hàng thương mại 43 1.3.2 Vai trò quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp hoạt động Ngân hàng thương mại 45 1.3.3 Các nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp hoạt động Ngân hàng thương mại 47 1.3.4 Chuẩn mực quản trị rủi ro tín dụng Ủy ban Basel 48 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 1.3.5 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp hoạt động Ngân hàng thương mại 50 1.3.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại 55 1.4 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp số nước Thế giới học kinh nghiệm cho Ngân hàng thương mại Việt Nam 58 1.4.1 Kinh nghiệm Ngân hàng Thái Lan 58 1.4.2 Kinh nghiệm Ngân hàng Hàn Quốc 60 1.4.3 Kinh nghiệm Ngân hàng Mỹ 63 1.4.4 Kinh nghiệm số ngân hàng khác Thế giới 65 1.4.5 Bài học kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp cho Ngân hàng thương mại Việt Nam 66 KẾT LUẬN CHƯƠNG 70 CHƯƠNG 2: 72THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI 72 DOANH NGHIỆP TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 72 2.1 Khái quát Ngân hàng thương mại Việt Nam 72 2.2 Hoạt động tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại Việt Nam 78 2.2.1 Tốc độ tăng trưởng tín dụng 78 2.2.2 Cơ cấu cho vay doanh nghiệp theo ngành nghề kinh doanh 80 2.2.3 Dư nợ cho vay doanh nghiệp theo quy mô doanh nghiệp 81 2.2.4 Dư nợ cho vay doanh nghiệp theo khu vực doanh nghiệp 82 2.2.5 Thực trạng rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại Việt Nam 84 2.3 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại Việt Nam 90 2.3.1 Môi trường pháp lý cho hoạt động quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại Việt Nam 90 2.3.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp ngân hàng thương mại Việt Nam 91 2.4 Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại 110 2.4.1 Kết đạt 110 2.4.2 Hạn chế 114 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 116 KẾT LUẬN CHƯƠNG 119 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 CHƯƠNG 3: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 120TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 120 3.1 Giả thuyết nghiên cứu 120 3.2 Nguồn số liệu 122 3.3 Mô tả số liệu 123 3.4 Kết nghiên cứu 125 3.4.1 Chạy mơ hình Pooled OLS 125 3.4.2 Lựa chọn mơ hình Pooled OLS hay mơ hình FEM 126 3.4.3 Lựa chọn mơ hình Pooled OLS hay mơ hình REM 127 KẾT LUẬN CHƯƠNG 132 CHƯƠNG 4: 133GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 133 4.1 Định hướng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại 133 4.1.1 Định hướng chung 133 4.1.2 Định hướng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại 134 4.2 Các giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại Việt Nam 139 4.2.1 Nhóm giải pháp vĩ mô 139 4.2.2 Nhóm giải pháp cụ thể 155 4.2.3 Nhóm giải pháp xử lý nợ xấu 175 4.2.4 Nhóm giải pháp hỗ trợ 183 4.3 Một số kiến nghị 190 4.3.1 Đối với Chính phủ 190 4.3.2 Đối với Ngân hàng nhà nước 191 KẾT LUẬN CHƯƠNG 195 KẾT LUẬN 196 DANH MỤC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ 199 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 200 PHỤ LỤC Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Diễn giải ABBank Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình ACB Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam BĐTV Bảo đảm tiền vay BIDV Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam CIC Trung tâm thơng tin tín dụng Quốc gia Việt Nam Eximbank Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam HDBank Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Lienvietpostbank Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt Maritime Bank MBB Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại OCB Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông SGB Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Cơng thương SHB Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội STB Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín TCTD Tổ chức tín dụng Techcombank TPBank Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong TSBĐ Tài sản bảo đảm VCB Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam VIB Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam VietA Bank Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á Vietinbank Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam VPBank Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VÀ SƠ ĐỒ Bảng biểu: Bảng 1.1 Chiều ảnh hưởng nhân tố đến rủi ro tín dụng đốivới doanh nghiệp theo nghiên cứu trước 43 Bảng 2.1 Một số tiêu tổng tài sản, vốn tự có vốn lưu động (Thời điểm 31/12/2016) 74 Bảng 2.2 Tổng phương tiện toán năm 2017 76 Bảng 2.3 Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động 77 Bảng 2.4 Tỷ suất ROA, ROE NHTM Việt Nam 77 Bảng 2.5 Dư nợ tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam (2012-2017) 78 Bảng 2.6 Dư nợ doanh nghiệp Ngân hàng thương mại Việt Nam (2012-2017) 78 Bảng 2.7 Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng Ngân hàng thương mại 79 Bảng 2.8 Tốc độ tăng trưởng dư nợ doanh nghiệp Ngân hàng thương mại 79 Bảng 2.9 Cơ cấu cho vay doanh nghiệp theo ngành nghề kinh doanh (2012-2017) 80 Bảng 2.10 Dư nợ cho vay doanh nghiệp theo quy mô doanh nghiệp (2012-2017) 81 Bảng 2.11 Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay doanh nghiệp theo quy mô doanh nghiệp (2012-2017) 81 Bảng 2.12 Tỷ trọng dư nợ cho vay doanh nghiệp theo quy mô doanh nghiệp (2012-2017) 81 Bảng 2.13 Dư nợ cho vay doanh nghiệp theo khu vực kinh tế (2012-2017) 82 Bảng 2.14 Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay doanh nghiệp theo khu vực kinh tế (2012-2017) 83 Bảng 2.15 Tỷ lệ nợ xấu Ngân hàng thương mại Việt Nam (2012-2017) 85 Bảng 2.16 Tỷ lệ nợ xấu doanh nghiệp Ngân hàng thương mại Việt Nam (2012-2017) 85 Bảng 2.17 Tỷ lệ nợ xấu doanh nghiệp Ngân hàng thương mại Việt Nam theo lĩnh vực rủi ro (2012-2017) 86 Bảng 2.18 Trích lập dự phòng rủi ro (Dự phòng phải trích) Ngân hàng thương mại Việt Nam (2013-2017) 87 Bảng 2.19 Trích lập dự phòng rủi ro (Dự phòng trích) Ngân hàng thương mại Việt Nam (2013-2017) 87 Bảng 2.20 Tỷ lệ dự phòng trích/Dự phòng phải trích Ngân hàng thương mại Việt Nam (2013-2016) 88 Bảng 2.21 Nợ xấu có tài sản bảo đảm Ngân hàng thương mại Việt Nam (2012-2017) 88 Bảng 2.22 Nợ xấu tài sản bảo đảm Ngân hàng thương mại Việt Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Nam (2012-2017) 89 Bảng 2.23 Nợ xấu doanh nghiệp có tài sản bảo đảm Ngân hàng thương mại Việt Nam (2012-2017) 89 Bảng 2.24 Nợ xấu doanh nghiệp khơng có tài sản bảo đảm Ngân hàng thương mại Việt Nam (2012-2017) 89 Bảng 2.25 Nguy rủi ro doanh nghiệp gặp phải 94 Bảng 2.26 Hệ thống phân loại nợ Agribank 98 Bảng 2.27 Phân loại nợ theo tiêu thức định tính Agribank 99 Bảng 2.28 Phân loại nợ MB khách hàng doanh nghiệp 100 Bảng 3.1 Đề xuất giả thuyết nghiên cứu 120 Bảng 3.2 Các biến giả thuyết cần kiểm định cho hệ thống NHTM 124 Bảng 3.3 Kết hồi quy Pooled OLS mối quan hệ rủi ro tín dụng yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng ngân hàng (chưa có yếu tố vĩ mô) 125 Bảng 3.4 Kết kiểm định lựa chọn mơ hình Pooled OLS hay mơ hình FEM 126 Bảng 3.5 Kết ước lượng mô hình liệu bảng (Panel Analysis) 127 Bảng 3.6 Kết hồi quy Pooled OLS mối quan hệ rủi ro tín dụng yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng ngân hàng (có yếu tố vĩ mơ) 128 Bảng 2.29 Phân loại nợ theo Văn Hợp số 22/VBHN-NHNN 102 Bảng 2.30 Một số định hướng cấp tín dụng doanh nghiệp NHTM (giai đoạn 2016-2018) 106 Bảng 2.31 Một số điều kiện cấp tín dụng ngân hàng 107 Bảng 4.1 Bảng tiêu kế hoạch kinh doanh 137 Hình: Hình 1.1 Khung quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng Singapore (DBS) 66 Hình 2.1 Tổng tài sản NHTM Việt Nam (2012-2017) 75 Hình 2.2 Vốn điều lệ số NHTM Việt Nam (đến cuối năm 2016) 75 Sơ đồ: Sơ đồ 1.1 Phân loại rủi ro tín dụng theo nguyên nhân phát sinh 26 Sơ đồ 1.2 Phân loại rủi ro tín dụng theo ngành nghề lĩnh vực kinh doanh 27 Sơ đồ 1.3 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp 51 Sơ đồ 1.4 Quy trình tín dụng doanh nghiệp vay Ngân hàng Thái Lan 59 Sơ đồ 2.1 Chấm điểm hệ thống xếp hạng tín dụng nội cho doanh nghiệp 101 Sơ đồ 2.2 Mơ hình tín dụng theo chuẩn Basel II 104 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 DANH MỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1a: DANH SÁCH 35 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM PHỤ LỤC 01b: DANH SÁCH CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI THUỘC MẪU NGHIÊN CỨU PHỤ LỤC 02: THỐNG KÊ CÁC BIẾN SỐ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG MẪU PHỤ LỤC 03: DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU CỦA 20 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI GIAI ĐOẠN 2012-2017 PHỤ LỤC 04: KẾT QUẢ HỒI QUY POOLED OLS VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HANG (CHƯA CĨ YẾU TỐ VĨ MÔ) PHỤ LỤC 05: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH LỰA CHỌN MƠ HÌNH POOLED OLS HAY MƠ HÌNH TÁC ĐỘNG CỐ ĐỊNH FEM PHỤ LỤC 06: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH LỰA CHỌN MƠ HÌNH POOLED OLS HAY MƠ HÌNH TÁC ĐỘNG NGẪU NHIÊN REM PHỤ LỤC 07: KẾT QUẢ HỒI QUY POOLED OLS VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HANG (CĨ YẾU TỐ VĨ MÔ) Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sau khoảng thời gian 30 năm đổi hoạt động ngân hàng Việt Nam bắt đầu Nghị định 53-HĐBT ngày 26/3/1988 tổ chức máy ngân hàng Nhà nước Việt Nam Có thể chia hoạt động phát triển Ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTM) làm giai đoạn: Giai đoạn thứ nhất: 1988-(1996-1997): Khoảng 10 năm NHTM lần xuất mò mẫm phát triển, với việc mở rộng thành phần kinh tế việc NHTM mở rộng cho vay doanh nghiệp quốc doanh dẫn đến đổ vỡnhững vụ án kính tế lớn EPCO Minh Phụng, kéo theo NHTM khó khăn bờ vực thẳm Giai đoạn thứ hai: 1997- (2007-2008): Là ảnh hưởng khủng hoảng tài bùng phát Mỹ lan rộng toàn cầu, kéo theo sụp đổ đồng loạt định chế tài khổng lồ, thị trường chứng khoán khai đao xuất phát từ lòng bất động sản, cho vay chuẩn tăng mạnh khởi điểm cho bong bóng bất động sản tăng, tín dụng tăng lãi suất từ 1%-5,25% NHTM tăng mạnh Việt Nam gần 20%/tháng Cuộc khủng hoảng lan từ thị trường bất động sản sang thị trường tín dụng dẫn đến khủng hoảng tài Mỹ - Châu Âu - tồn cầu Và Việt Nam khơng ngồi khủng hoảng Giai đoạn thứ ba: 2008- (2016-2017): Đây giai đoạn kinh tế giới chịu áp lực vụ Fed tăng lãi suất liên tục từ 2009-2015: 0% đến năm 2017: 2-3% lên đến 5% vào ngày 10/5/2006 từ 20/9/2006 Fed giữ phân mức lãi suất: 5,25% Và giai đoạn tái cấu giai đoạn NHTM theo hướng thắt chặt tín dụng, kiểm sốt tỷ giá ổn định tiền tệ Qua giai đoạn NHTM ngày đúc rút kinh nghiệm, tăng cường đổi hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro nâng cao lực quản trị rủi ro quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp dư nợ cho vay doanh nghiệp chiếm 67% tổng dư nợ tồn hệ thống ngân hàng, tập trung vào doanh nghiệp nhà nước 16,9%, 12 tập đồn kinh tế lớn 8,76% Đây “chiếc túi” chứa đựng rủi ro tín dụng doanh nghiệp hệ thống NHTM Theo đánh giá tổ chức tiền tệ giới (IMF) ngân hàng giới (WB) Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHTM việc quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp Việt Nam: (1) chưa thực quan tâm, coi trọng mức; (2) chưa tiếp cận với thông lệ quốc tế; (3) hệ thống văn Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 PHỤ LỤC 1a DANH SÁCH 35 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM STT Tên ngân hàng Tên Tiếng Anh Tên giao dịch Trang chủ I NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development Agribank agribank.com.vn Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam Ngoại Thương Việt Nam,VCB vietcombank.com.vn JSC Commercial Ngân hàng Công Bank for Industry Thương Việt Nam and Trade of Vietnam VietinBank, CTG vietinbank.vn BIDV, BID bidv.com.vn Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam JSC Bank for Investment and Development of Vietnam Ngân hàng Dầu toàn cầu Global Petro Bank GPBank gpbank.com.vn Ngân hàng Đại dương Ocean Bank Oceanbank oceanbank.vn Ngân hàng Xây dựng Construction Bank CB cbank.vn II NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Ngân hàng Á Châu Asia Commercial Joint Stock Bank ACB acb.com.vn Ngân Phong Tien Phong Bank TPBank tpb.vn 10 Ngân hàng Đông Á DongA Bank DAF dongabank.com.vn 11 Ngân hàng Đông Nam Á South East Asia Bank SeABank seabank.com.vn 12 Ngân hàng An Bình An Binh Bank ABBANK abbank.vn 13 Ngân hàng Bắc Á Bac A Bank BacABank baca-bank.vn hàng Tiên Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 STT Tên ngân hàng Tên Tiếng Anh Tên giao dịch Trang chủ Viet Capital Bank VietCapitalBan k vietcapitalbank.com Maritime Bank Maritime Bank, MSB msb.com.vn 14 Ngân hàng Bản Việt 15 Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam 16 VietNam Ngân hàng Kỹ Technological and Thương Việt Nam Commercial Joint Stock Bank Techcombank techcombank.com.vn 17 Ngân hàng Kiên Long Kien Long Comm ercial Joint Stock Bank KienLongBank kienlongbank.com 18 Ngân hàng Nam Á Nam A Bank Nam A Bank namabank.com.vn 19 Ngân hàng Quốc Dân National Citizen Bank National Citizen Bank, NCB ncb-bank.vn 20 Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Vietnam Prosperity Bank VPBank vpbank.com.vn 21 Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Housing Development Bank HDBank hdbank.com.vn 22 Orient Commerci Ngân hàng Phương al Joint Stock Ban Đông k Orient Commercial Bank, OCB ocb.com.vn 23 Ngân hàng Quân đội Military Commercial Joint Stock Bank Military Bank, MBB mbbank.com.vn Ngân hàng Đại chúng Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank PVcom Bank pvcombank.com.vn 25 Ngân hàng Quốc tế Vietnam Internati onal and Commercial Joint Stock Bank VIBBank, VIB vib.com.vn 26 Ngân hàng Sài Gòn Sai Gon Commercial Bank Sài Gòn, SCB scb.com.vn 24 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 STT Tên ngân hàng Tên Tiếng Anh Tên giao dịch Trang chủ 27 Ngân hàng Sài Gòn Cơng Thương Sai Gon Thuong Tin Bank Saigonbank, SGB saigonbank.com.vn 28 Saigon - Hanoi Ngân hàng Sài GònCommercial Joint Hà Nội Stock Bank SHBank, SHB shb.com.vn 29 Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank Sacombank, STB sacombank.com.vn 30 Ngân hàng Việt Á Viet A Bank VietABank, VAB vietabank.com.vn 31 Ngân hàng Bảo Việt Bao Viet Bank BaoVietBank, BVB baovietbank.vn 32 Ngân hàng Việt Nam Thương Tín Vietnam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank VietBank vietbank.com.vn 33 Joint Stock Ngân hàng Xăng dầu CommerciaPetroli Petrolimex mex Bank Petrolimex Group Bank, PG Bank pgbank.com.vn 34 Vietnam Joint Ngân hàng Xuất Nhập Stock Commercia Việt Nam lVietnam Export Import Bank Eximbank, EIB eximbank.com.vn 35 Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Joint stock commercial Lien Viet postal bank LienVietPostBa lienvietpostbank.com nk, LPB Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 PHỤ LỤC 01b DANH SÁCH CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI THUỘC MẪU NGHIÊN CỨU STT Tên ngân hàng Tên giao dịch Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Ngân hàng thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam VCB Ngân hàng thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín STB Ngân hàng thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Ngân hàng thương mại Cổ phần Quân đội Ngân hàng thương mại Cổ phần Tiên Phong Ngân hàng thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam 10 Ngân hàng thương mại Cổ phần Việt Á VietA Bank 11 Ngân hàng thương mại Cổ phần Á Châu ACB 12 Ngân hàng thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam 13 Ngân hàng thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội 14 Ngân hàng thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 15 Ngân hàng thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank 16 Ngân hàng thương mại Cổ phần Sài Gòn Cơng thương SGB 17 Ngân hàng thương mại Cổ phần Phương Đông OCB 18 Ngân hàng thương mại Cổ phần Phát triển TP.HCM HDBank 19 NHTM Cổ phần An Bình ABBank 20 NHTM Cổ phần Bưu điện Liên Việt Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Vietinbank, CTG BIDV Agribank Eximbank MBB TPBank VIB Maritime Bank SHB VPBank Lienvietpostbank PHỤ LỤC 02 THỐNG KÊ CÁC BIẾN SỐ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG MẪU Đơn vị: % Số quan Trung Độ lệch Giá trị Giá trị bình chuẩn nhỏ lớn 100 2,63 2,147 0,38 12,37 Quy mô (Banksize) 100 8,14 0,461 7,167 9,003 Tốc độ tăng trưởng tín dụng 100 18,957 25,052 -21,808 147,369 Vốn chủ sở hữu (EQUITY) 100 9,100 3,863 4,386 23,838 Tỷ lệ dư nợ cho vay doanh 100 45,658 19,191 16,477 136,740 Tỷ lệ lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) 100 7,868 4,831 0,304 22,908 Tỷ lệ dư nợ ngắn hạn (STL) 100 52,396 14,544 14,629 81,339 Tỷ lệ lạm phát (Inf) 100 3,952 2,378 0,6 6,81 Tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP (GDP) 100 5,864 0,581 5,03 6,68 Biến sát RRTD (CreditRisk) (Nợ xấu doanh nghiệp/Tổng dư nợ doanh nghiệp) (Creditgr) nghiệp/vốn hoạt động (LTD) Thống kê biến số NHTM mẫu giai đoạn 2012-2017 Nguồn: Dựa số liệu NHNN, báo cáo thường niên NHTM IFS 2012-2017 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 PHỤ LỤC 03 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU CỦA 20 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI GIAI ĐOẠN 2012-2017 Year Name CreditRisk BankSize Creditgr Equity LTD ROE 2012 Vietin 0.014268173 8.702025574 0.199032689 2013 Vietin 0.009516432 8.760700174 0.103551127 0.09381962 0.717153659 0.107406637 2014 Vietin 0.011588609 8.820360251 2015 Vietin STL GDPGr 6.81% 5.03% 0.55131452 6.04% 5.42% 0.141584892 0.08322801 0.690000589 0.104079249 0.568507403 1.84% 5.98% 0.009020427 8.891806919 0.177515296 0.071672743 0.724424502 0.102328822 0.528721211 0.60% 6.68% 2016 Vietin 0.008731258 8.977128453 0.178099853 0.063602261 0.682709018 0.113654588 0.554248381 4.47% 6.21% 2017 Vietin 0.011831202 9.039422979 0.16139494 0.058429008 0.569077122 0.133982014 0.555248382 2.50% 6.81% 2012 Bidv 0.023760902 8.685548779 0.151635461 0.054652 0.846348298 0.097074798 0.534218897 6.81% 5.03% 2013 Bidv 0.020021035 8.739086425 0.103630804 0.058425959 0.827556505 0.126436022 0.549063882 6.04% 5.42% 2014 Bidv 0.018019077 8.813140716 0.197121754 0.051159775 0.727415277 0.149849027 0.519025227 1.84% 5.98% 2015 Bidv 0.014648638 8.929760938 0.240433134 0.049767216 0.737384965 0.150624465 0.516682156 0.60% 6.68% 2016 Bidv 0.014982871 9.002772419 0.146884718 0.043863342 0.665846741 0.141102321 0.499176833 4.47% 6.21% 2017 Bidv 0.01339067 9.079782199 0.088759393 0.043154981 0.516074233 0.156148752 0.499276902 2.50% 6.81% 2012 Vietcom 0.031632345 8.617498417 0.137591529 0.100254673 0.681909541 0.106543433 0.632219706 6.81% 5.03% 2013 Vietcom 0.029993356 8.671167316 0.116299074 0.090376555 0.623392697 0.103278802 0.652059873 6.04% 5.42% 2014 Vietcom 0.024942468 8.761167411 0.146901624 0.075132684 0.580012435 0.106376988 0.659284973 1.84% 5.98% 8.82891411 0.150821762 0.066736951 0.542513977 0.118471838 0.618743782 0.60% 6.68% 2016 Vietcom 0.018200853 8.896474899 0.096263455 0.060867584 0.528364129 0.142854218 0.597591792 4.47% 6.21% 2017 Vietcom 0.015260603 9.015081056 0.071426225 0.052307717 0.371877428 0.158131075 0.601234999 2.50% 6.81% 2012 Agribank 0.123661644 8.790434755 0.022570359 0.058808667 0.484884726 0.026329537 0.578346545 6.81% 5.03% 2015 Vietcom 0.01998729 0.066777578 0.749281538 0.183487437 0.558848089 Inf Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Year Name CreditRisk BankSize Creditgr Equity LTD ROE STL Inf GDPGr 2013 Agribank 0.107440979 8.843255699 -0.032615685 0.052927983 0.403925729 0.044754212 0.620052431 6.04% 5.42% 2014 Agribank 0.103194591 8.882860117 -0.062985733 0.053930997 0.328597717 0.043393509 0.641900838 1.84% 5.98% 2015 Agribank 0.053823575 8.941912412 0.023826519 0.048591348 0.295492635 0.05581884 0.674001197 0.60% 6.68% 2016 Agribank 0.049580891 9.000522903 0.104114717 0.049171462 0.286766357 0.068815473 0.694985044 4.47% 6.21% 2017 Agribank 0.044483659 9.076069864 0.090818593 0.047857468 0.260675061 0.089123822 0.695112346 2.50% 6.81% 2012 Maritime 0.020394848 8.041090058 -0.206720911 0.090144893 0.306546907 0.022849257 0.346799904 6.81% 5.03% 2013 Maritime 0.030540988 8.029849814 -0.20422239 0.087873373 0.243484548 0.035045991 0.27006024 6.04% 5.42% 2014 Maritime 0.048031845 8.018570445 0.031414417 0.090502989 0.254745395 0.015113359 0.146290568 1.84% 5.98% 2015 Maritime 0.029969825 8.018331258 -0.078871407 0.130534776 0.260166054 0.008539356 0.230826905 0.60% 6.68% 2016 Maritime 0.018472586 7.966638479 0.168034854 0.146858803 0.356930944 0.010294422 0.350738165 4.47% 6.21% 2017 Maritime 0.01810224 7.997176964 0.092875405 0.141805889 0.311663813 0.039820963 0.352346788 2.50% 6.81% 2012 STB 0.017932373 8.182182106 0.223106385 0.090053062 0.706813246 0.073172428 0.704353973 6.81% 5.03% 2013 STB 0.013646782 8.207843287 0.018965308 0.105737826 0.71967187 0.13063425 0.606507803 6.04% 5.42% 2014 STB 0.016736547 8.278302219 0.11221039 0.095168319 0.81102738 0.122150913 0.505274309 1.84% 5.98% 2015 STB 0.036153319 8.466188618 0.362299348 0.075477966 1.224988718 0.051912695 0.349228064 0.60% 6.68% 2016 STB 0.07010586 8.521168226 -0.049645932 0.066838536 1.367399121 0.003992847 0.380272854 4.47% 6.21% 2017 STB 0.070424808 8.566650049 -0.029708597 0.063002216 0.261639245 0.017286658 0.383456990 2.50% 6.81% 2012 Exim 0.012057709 8.230847293 -0.125345481 0.09292769 0.378393883 0.135253432 0.702588067 6.81% 5.03% 2013 Exim 0.016181234 8.230028372 0.115359304 0.086438468 0.373417691 0.044870012 0.691753924 6.04% 5.42% 2014 Exim 0.024890943 8.207078923 0.064615248 0.087329828 0.405428518 0.003986552 0.577476246 1.84% 5.98% 2015 Exim 0.018766697 8.096387416 -0.154461959 0.105284383 0.458996932 0.60% 6.68% 0.00304259 0.455961259 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Year Name CreditRisk BankSize Creditgr Equity 0.104411969 2016 Exim 0.017326852 8.109920948 -0.042283245 2017 Exim 0.012918239 8.173086713 0.112121941 2012 ACB 0.030759624 8.246271051 2013 ACB 2014 ACB LTD ROE STL GDPGr 4.47% 6.21% 0.03141908 0.538233444 2.50% 6.81% -0.0986451 0.071604693 0.433417297 0.062104874 0.574868204 6.81% 5.03% 0.037261685 8.221672362 0.035266793 0.07505569 0.427414543 0.066097221 0.612953728 6.04% 5.42% 0.021430602 8.254329959 0.046640062 0.069023544 0.406013845 0.076774924 0.591835838 1.84% 5.98% 8.30418233 0.063081531 0.063475297 0.391241892 0.080408885 0.565736199 0.60% 6.68% 2016 ACB 0.007139691 8.368623174 0.110015801 0.060179148 0.368019159 0.094233148 0.572250655 4.47% 6.21% 2017 ACB 0.006490118 8.453801488 0.137671688 0.056383883 0.326611532 0.103330005 0.572252224 2.50% 6.81% 2012 SGB 0.030761906 7.171800087 -0.065588998 0.238307403 0.528913289 0.083980489 0.670569599 6.81% 5.03% 2013 SGB 0.05302934 7.166866232 0.001483855 0.238381424 0.534478996 0.049355405 0.631378138 6.04% 5.42% 2015 ACB 0.01003556 0.42960474 0.022971622 0.503756385 Inf 0.095667438 0.377583638 2014 SGB 0.025319222 7.19929805 -0.072045404 0.220296782 0.427945554 0.051891515 0.679476272 1.84% 5.98% 2015 SGB 0.023383102 7.24916765 -0.080871248 0.191052607 0.350229032 0.012714454 0.674089385 0.60% 6.68% 2016 SGB 0.035214133 7.279846874 -0.047545716 0.184526738 0.309107733 0.039660355 0.676770134 4.47% 6.21% 2017 SGB 0.033078001 7.306820174 0.014019813 0.17498521 0.284967722 0.051843473 0.677333344 2.50% 6.81% 2012 VP 0.026420286 8.011046924 0.274523939 0.064703237 0.226076472 0.096940237 0.636412776 6.81% 5.03% 2013 VP 0.018267187 8.083733215 0.53509104 0.063717785 0.304791573 0.131701813 0.536567259 6.04% 5.42% 2014 VP 0.010724581 8.212830252 0.431888483 0.055012339 0.314483542 0.139593822 0.426109406 1.84% 5.98% 2015 VP 0.013732838 8.28752501 0.29084588 0.06905905 0.369057737 0.178944055 0.402235412 0.60% 6.68% 2016 VP 0.007647647 8.359400815 -0.01195188 0.075086152 0.353684306 0.229080983 0.367412592 4.47% 6.21% 2017 VP 0.016509597 8.443654211 0.210817953 0.106906445 0.2634904 0.152401571 0.375444566 2.50% 6.81% 0.02946956 8.255112264 0.00255477 0.073858224 0.294369062 0.057615533 0.610755938 6.81% 5.03% 2012 Techcom Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Year Name CreditRisk BankSize Creditgr Equity LTD 0.36299324 ROE STL Inf GDPGr 2013 Techcom 0.059635287 8.201114777 0.218900111 0.08760454 0.04734682 0.623192964 6.04% 5.42% 2014 Techcom 0.008648116 8.245270269 0.123136971 0.08519555 0.364650555 0.072191004 0.504292065 1.84% 5.98% 2015 Techcom 0.004158371 8.283286757 0.145154221 0.085719346 0.387286336 0.092917021 0.399642337 0.60% 6.68% 2016 Techcom 0.00426566 8.371738442 0.288202695 0.083218113 0.409983107 0.160766337 0.309451647 4.47% 6.21% 2017 Techcom 0.00557202 8.430385307 0.187055377 0.099968473 0.398101114 0.146154794 0.312345555 2.50% 6.81% 2012 MB 0.037837214 8.244549154 0.306127509 0.073252711 0.455775991 0.180352375 0.781653332 6.81% 5.03% 2013 MB 0.024154628 8.256190944 0.097329869 0.083940374 0.470758435 0.150959491 0.797236818 6.04% 5.42% 2014 MB 0.026271028 8.302090924 0.055129375 0.082603388 0.454309514 0.151136716 0.716193474 1.84% 5.98% 2015 MB 0.013653062 8.344474788 0.109225969 0.102212927 0.458989949 0.111189094 0.655581348 0.60% 6.68% 2016 MB 0.013534142 8.40867828 0.161627805 0.103756348 0.459218379 0.10845128 0.633418952 4.47% 6.21% 2017 MB 0.008852726 8.496760639 0.167349327 0.098868427 0.413964997 0.120796048 0.633423456 2.50% 6.81% 2012 VIB 0.009115392 7.813069715 -0.218088402 0.128745378 0.412977332 0.062162253 0.667871886 6.81% 5.03% 2013 VIB 0.032586547 7.885783264 0.041681831 0.103839483 0.347505117 0.00629467 0.673189429 6.04% 5.42% 2014 VIB 0.022586427 7.906663381 0.010308977 0.105382618 0.31773393 0.061488686 0.593758337 1.84% 5.98% 2015 VIB 0.020054876 7.925873073 0.319677014 0.102134128 0.437153699 0.060513013 0.488398259 0.60% 6.68% 2016 VIB 0.026202346 8.019186757 0.167777262 0.083649335 0.408307977 0.064251003 0.480997044 4.47% 6.21% 2017 VIB 0.0261593 8.090895412 -0.033223919 0.071320681 0.284529109 0.071190576 0.481234444 2.50% 6.81% 2012 HD 0.039045998 7.722492672 0.110221277 0.102187511 0.20843265 0.060520091 0.813389162 6.81% 5.03% 2013 HD 0.030799912 7.935641468 0.381484621 0.099731903 0.164768461 0.025303193 0.655423976 6.04% 5.42% 2014 HD 0.018127582 7.99793045 0.815918045 0.089164356 0.259584617 0.05373839 0.477725931 1.84% 5.98% 2015 HD 0.010559943 8.027292249 0.325533899 0.088203339 0.360121103 0.067087219 0.414185893 0.60% 6.68% Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Year Name CreditRisk BankSize Creditgr Equity LTD ROE STL Inf GDPGr 2016 HD 0.004916066 8.176942432 0.515360114 0.061991803 0.360028345 0.098153561 0.409657912 4.47% 6.21% 2017 HD 0.008295754 8.277229204 0.267064146 0.081562841 0.32136826 0.074023774 0.414556666 2.50% 6.81% 2012 ABB 0.02486782 7.662887025 -0.090603235 0.106495381 0.377253004 0.081483681 0.685304339 6.81% 5.03% 2013 ABB 0.046351539 7.760631362 0.160266743 0.099682531 0.329153182 0.024469073 0.605927265 6.04% 5.42% 2014 ABB 0.028760065 7.829077559 0.126581332 0.084716352 0.289264832 0.02046637 0.538823122 1.84% 5.98% 2015 ABB 0.01705017 7.808715124 0.115469556 0.089946241 0.347084809 0.015764229 0.549022349 0.60% 6.68% 2016 ABB 0.022058847 7.871757145 0.277505111 0.077962623 0.386679236 0.042033266 0.522873941 4.47% 6.21% 2017 ABB 0.025866065 7.909045074 0.133030831 0.074645603 0.379056023 0.050361359 0.523222256 2.50% 6.81% 2012 OCB 0.018015294 7.438132986 0.457948507 0.139277924 0.519932467 0.060188602 0.631302398 6.81% 5.03% 2013 OCB 0.031571302 7.51581039 0.183372728 0.47949558 0.060889427 0.663425362 6.04% 5.42% 2014 OCB 0.022787254 7.592120229 0.087778235 0.102768337 0.426531241 0.054894083 0.537770516 1.84% 5.98% 2015 OCB 0.018459385 7.694141608 0.176584882 0.085451147 0.397926265 0.049575902 0.374482610 0.60% 6.68% 2016 OCB 0.014254178 7.804923366 0.378415126 0.073895958 0.429568888 0.082048664 0.373771236 4.47% 6.21% 2017 OCB 0.013027765 7.850063933 0.269611448 0.072561668 0.453516083 0.094135707 0.373771367 2.50% 6.81% 2012 SHB 0.08821669 8.066466122 0.995288234 0.081570659 0.404149539 0.177494227 0.443799506 6.81% 5.03% 0.12089501 2013 SHB 0.039308656 8.15723247 0.383766872 0.072101926 0.498677176 0.086403648 0.470799337 6.04% 5.42% 2014 SHB 0.014476946 8.227978041 0.514587624 0.061999173 0.556081769 0.075452497 0.373800052 1.84% 5.98% 2015 SHB 0.014210065 8.311126626 0.239491669 0.05498199 0.58953889 0.070648876 0.351558106 0.60% 6.68% 2016 SHB 0.014977814 8.369118854 0.22463172 0.056557815 0.6392157 0.069006232 0.414015171 4.47% 6.21% 2017 SHB 0.014779381 8.444035216 0.221600955 0.053482155 0.593190775 0.070624197 0.414123667 2.50% 6.81% 2012 Việt Á 0.039063591 7.391087772 -0.04600009 0.143569564 0.412290049 0.046441987 0.370519682 6.81% 5.03% Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Year Name CreditRisk BankSize Creditgr Equity LTD ROE STL Inf GDPGr 2013 Việt Á 0.025187697 7.431888332 0.316201019 0.132745602 0.396656212 0.016752298 0.257326324 6.04% 5.42% 2014 Việt Á 0.01821448 7.551334236 0.284363682 0.102160851 0.374637429 0.013063136 0.306696975 1.84% 5.98% 2015 Việt Á 0.012025427 7.621987789 0.508615936 0.09359428 0.475965268 0.020912307 0.242337446 0.60% 6.68% 2016 Việt Á 0.018675602 7.788629243 0.546727972 0.065364654 0.490273371 0.024748292 0.153517305 4.47% 6.21% 2017 Việt Á 0.011413005 7.809307791 0.100960543 0.064211221 0.501238285 0.027624636 0.154222347 2.50% 6.81% 2012 LVPost 0.031198202 7.822251117 0.637923054 0.111288975 0.280373518 0.117461762 0.633657727 6.81% 5.03% 2013 LVPost 0.023130755 7.900881498 0.540465541 0.091354316 0.350049664 0.077878226 0.409851382 6.04% 5.42% 2014 LVPost 0.010568395 8.00346808 0.263569852 0.073323101 0.346803175 0.06311147 0.292879735 1.84% 5.98% 2015 LVPost 0.008183147 8.031761352 0.288545085 0.070645085 0.456139901 0.046029614 0.227225111 0.60% 6.68% 2016 LVPost 0.010011913 8.151876043 0.315510109 0.058730977 0.423431117 0.127556489 0.266387323 4.47% 6.21% 2017 LVPost 0.008248363 8.213341451 0.173972622 0.05741326 0.406200404 0.025813422 0.266387322 2.50% 6.81% 2012 TP 0.083330567 7.179562964 0.090141192 0.219505332 0.303535145 0.03505658 0.576511204 6.81% 5.03% 2013 TP 0.02655661 7.506343163 1.473692376 0.115328647 0.292535663 0.103058365 0.647620413 6.04% 5.42% 2014 TP 0.013831017 7.711617911 0.509472146 0.082298916 0.243120783 0.126489096 0.599497233 1.84% 5.98% 2015 TP 0.003821094 7.882073696 0.531182333 0.062957393 0.25244854 0.117149249 0.547536615 0.60% 6.68% 2016 TP 0.004357026 8.024411811 0.499512274 0.053709379 0.270769343 0.099482952 0.432716675 4.47% 6.21% 2017 TP 0.004929876 8.093562374 0.463447427 0.053827052 0.325231791 2.50% 6.81% 0.11428294 0.432716675 Nguồn: Dựa số liệu NHNN, báo cáo thường niên NHTM IFS 2012-2017 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 PHỤ LỤC 04 KẾT QUẢ HỒI QUY POOLED OLS VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HANG (CHƯA CĨ YẾU TỐ VĨ MƠ) Dependent Variable: CREDITRISK Method: Pooled Least Squares Date: 02/27/18 Time: 18:16 Sample: 2012 2017 Included observations: 120 Cross-sections included: 19 Total pool (balanced) observations: 2280 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -0.140257 0.013388 -10.47618 0.0000 BANKSIZE CREDITGR 0.018711 0.009807 0.001575 0.001965 11.87656 4.991495 0.0000 0.0000 ROE STL -0.206411 0.035100 0.009836 0.002928 -20.98601 11.98653 0.0000 0.0000 LTD EQUITY -0.005374 0.128152 0.002340 0.017406 -2.296189 7.362743 0.0218 0.0000 R-squared 0.219717 Mean dependent var 0.024984 Adjusted R-squared S.E of regression 0.217658 0.018382 S.D dependent var Akaike info criterion 0.020782 -5.151833 Sum squared resid 0.768035 Schwarz criterion -5.134235 Log likelihood F-statistic 5880.090 106.6745 Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -5.145414 1.128627 Prob(F-statistic) 0.000000 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 PHỤ LỤC 05 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH LỰA CHỌN MƠ HÌNH POOLED OLS HAY MƠ HÌNH TÁC ĐỘNG CỐ ĐỊNH FEM Redundant Fixed Effects Tests Pool: Untitled Test cross-section fixed effects Effects Test Statistic Cross-section F Cross-section Chi-square d.f Prob -0.000000 0.000000 (18,2255) 18 1.0000 0.0000 Cross-section fixed effects test equation: Dependent Variable: CREDITRISK Method: Panel Least Squares Date: 02/27/18 Time: 18:22 Sample: 2012 2017 Included observations: 120 Cross-sections included: 19 Total pool (balanced) observations: 2280 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C BANKSIZE CREDITGR ROE STL LTD EQUITY -0.140257 0.018711 0.009807 -0.206411 0.035100 -0.005374 0.128152 0.013388 0.001575 0.001965 0.009836 0.002928 0.002340 0.017406 -10.47618 11.87656 4.991495 -20.98601 11.98653 -2.296189 7.362743 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0218 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.219717 0.217658 0.018382 0.768035 5880.090 106.6745 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 0.024984 0.020782 -5.151833 -5.134235 -5.145414 1.128627 PHỤ LỤC 06 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH LỰA CHỌN MƠ HÌNH POOLED OLS HAY MƠ HÌNH TÁC ĐỘNG NGẪU NHIÊN REM KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG MƠ HÌNH DỮ LIỆU BẢNG Dependent Variable: CREDITRISK Method: Panel Least Squares Date: 02/27/18 Time: 18:33 Sample: 2012 2017 Periods included: Cross-sections included: 20 Total panel (balanced) observations: 120 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C BANKSIZE CREDITGR ROE STL LTD EQUITY -0.140257 0.018711 0.009807 -0.206411 0.035100 -0.005374 0.128152 0.060046 -2.335836 0.007066 2.648075 0.008812 1.112936 0.044113 -4.679177 0.013133 2.672593 0.010496 -0.511973 0.078063 1.641645 0.0213 0.0093 0.2681 0.0000 0.0086 0.6097 0.1034 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.219717 0.178286 0.018914 0.040423 309.4784 5.303221 0.000075 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.024984 0.020865 -5.041307 -4.878703 -4.975273 0.647292 KIỂM ĐỊNH Breusch Pragan (BP test) để LỰA CHỌN MƠ HÌNH POOLED HAY MƠ HÌNH TÁC ĐỘNG NGẪU NHIÊN REM Lagrange multiplier (LM) test for panel data Date: 02/27/18 Time: 18:02 Sample: 2012 2017 Total panel observations: 120 Probability in () Null (no rand effect) Alternative Breusch-Pagan Honda Cross-section One-sided Period One-sided Both 17.95305 (0.0000) 4.237104 (0.0000) 6.564186 (0.0104) 2.562067 (0.0052) 24.51724 (0.0000) 4.807740 (0.0000) Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 PHỤ LỤC 07 KẾT QUẢ HỒI QUY POOLED OLS VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HANG (CĨ YẾU TỐ VĨ MÔ) Dependent Variable: CREDITRISK Method: Pooled Least Squares Date: 02/27/18 Time: 18:41 Sample: 2012 2017 Included observations: 120 Cross-sections included: 19 Total pool (balanced) observations: 2280 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C BANKSIZE -0.111306 0.025695 0.013721 0.001499 -8.111857 17.14704 0.0000 0.0000 CREDITGR ROE 0.009309 -0.215176 0.001811 0.009100 5.140030 -23.64613 0.0000 0.0000 STL LTD 0.010853 -0.013460 0.002969 0.002202 3.655360 -6.112826 0.0003 0.0000 EQUITY 0.147361 0.016090 9.158446 0.0000 GDPGR INF -1.195691 0.029334 0.111908 0.029890 -10.68454 0.981394 0.0000 0.3265 R-squared 0.338089 Mean dependent var 0.024984 Adjusted R-squared S.E of regression 0.335757 0.016938 S.D dependent var Akaike info criterion 0.020782 -5.314604 Sum squared resid 0.651521 Schwarz criterion -5.291978 Log likelihood F-statistic 6067.648 144.9969 Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -5.306351 1.081804 Prob(F-statistic) 0.000000 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 ... quản trị rủi ro tín dụng đặc biệt quản trị rủi ro tín dụng theo danh mục vay, cụ thể quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp Nếu rủi ro tín dụng chiếm 90% tổng rủi ro NHTM rủi ro tín dụng doanh nghiệp... lý thuyết quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam; Phân tích đánh giá thực tiễn thực trạng quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp NHTM Việt Nam giai đoạn 2012-2017,... chưa đưa khái niệm quản trị rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp NHTM Việt Nam; chưa nghiên cứu cụ thể đối tượng khách hàng doanh nghiệp Trong doanh nghiệp nước ta thuộc lĩnh