Đang tải... (xem toàn văn)
Các giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Techcombank Hà Nội
Lời mở đầu !"#$%&'(%#)%#*+, -*,./#0#123#4* "5)4 16278#9*4+%:)3;4 #!/#<=<>#2##;6?4@ ,""5%#A##4? '#A)8#9*4A)3; ./#:5* B-*,*"#AC*AA)3; D#2#E4#F92#+%4?'# A7#2##2953;#)#2# FA#:69#AG#*F6#6H9/# #2#)I##2#9*F2FF$/F6F2#JK#F;# 0HA)3;" LMN!'#HF+*F=##9O,P#2! Q2RS2F;0G#A:./##D =."4'###"5+*F#):4T“Các giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Techcombank Hà Nội U% +#"5&V409(3#0#E9A#J '#W#)4?'#A)3;## ,#)#"59XY#ET Z REMT(?E=##9O, Z RE[T,0#E9AA)3; Z REYTR2#AF2FC#A)3; =##9O, Chương 1T(?E=##9O, 1. Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng Techcombank : M M ,E#(F!Q\E-*]=##9/# 4HF"[^2_`CM``Y 1995 ZC+4*45NMa`NbX Z4HFR2=##9OXR3cD!#2 :F26##)=##9#2#14% 1996 Z4HFR2=##9Cd#$ef# ,"WR3O, Z4HFef#Kd/'##=##9OXR3 c ZC+4*F;#45^_bX 1998 Z;&D#3/##"6&=##9MNgh" iO, Z4HFR2=##9g,jg,j 1999 ZC=##9C+4*45k__[_bX ZQEe#&+YF+Q5O, 2000 Z4HFef#2OO, 2001 ZC+4*45TM_[YaNbX ZQl/FX%##FF!*+ !5%==&O4,-*#6*+F! ,fdmnoL#*+=##9p2FG "#+E#!#)2# 2002 Z4HFR2REhER2OQO ,1 Z4HFR2OAeOAe Z4HFR2Q5g,j Z4HFR2n:F+OXR3c Zd,R(F!#4%#)1O , c4%9XO&D#3kR2#$ae ##2#F+4%#A%# Z-+4*C45M_aaYNbX Z RI 9 F2 #( F % 6 C + 4* =##945[_[bX 2003 ZR3G#F2q2rs&t##=&&ZR=#[aP/F2# %-=#9S"_NuM[u[__Y Z6#1*+F!f49&5*+ "MvuM[u[__Y <"'96/%# [ [ Z g # 2 =##9 R/ 4% Z-+4*C45Mk_wYMuM[u[__a 2004 Z,"_`u_vu[__aTQE96/%#), Z,"Y_uvu[__aTC+4*45[YawX Z,"_[uku[__aTC+4*45[N[[NNbX Z,"[vuMMu[__aTC+4*45aM[bX Z,"MYuM[u[__aQl/FXF!#"6#A4l q%RF&&e4& 2005 Z4HF#2##2#FMTdROx5-?ey#nK# , e,PwQ2OS-J Zg#2#F#T=##9eR Pg,jS=##9R!QPdRS=##9,"W =##9z=##9RPOXR3 cS=##9R{,=##9OgH=##9 Qd5PO,S Z[Mu_^u[__N[ku_`u[__N[kuM_u[__NTC+4*45aNYbX a`kbXNNNbX Z[`u_`u[__NTQEF!#"6#A4lq#) .RF&&e4& Z_YuM[u[__NT,#F*+F!f49&&F59A% ==&[a|N 2006 Z ,HAD2+#i=n},=~x& R9•# Z2[u[__vTe2#G#w{d#€ Z2Nu[__vT,H#yFU-:&'9<.F269 0•(454-*, Z2vu[__vTR44R=="_a `a[^aaa#3G# [au^ Z2ku[__vTc"‚&.<F3*!%. #19+<F3*#)=##9ngân hàng TMCP đầu tiên tại Việt Nam được xếp hạng bởi Moody’s Z2ku[__vTg#(151#[__v] [_M_ƒd5##F#2#&AFIn#&&#=%nA-*, Z2`u[__vTO**+&5A%#2#&AFI %A*CA*A4.„ Z,"[auMMu[__vTC+4*45M N__wX Z,"MNuM[u[__vT|Kq2+#=##9-& Y Y 2. Chức năng nhiệm vụ chung của ngân hàng R#F#2#4#;#34T3;*2! b2#9A4.#"5$P8#9*4#;#"AFS #3#"/'2(*#EF#"E H{##F#2#A# • Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận trong Ngân hàng 2.1Trung tâm Thanh toán 29XaF9T + e2+# + e2%# + n#;+# + n…/6&2# -%#G#C*;#3T + '#*2+# + '#*12%# + O4l%#+# + Q6&2…/#*1* #545 + h":6&2#3&2#F3#;#) 2.2 Trung tâm kinh doanh 9XaF9T + e#;*F + e#;924q + n6&2…/ + e2#\ a a -%#G#C*;#3T + '#*3;*F924q + O2+# + Q6&2 + =†A4lX&E2# + O2# + '#*45%\ 2.3 Phòng quản lý vốn giao dịch tiền tệ và ngoại hối eX+#Y9#3T + n2# + n#*+ + nF26&AFI -%#G#C*;#3T + zA4lX+5*+ + #94.9#3&2#+#)=##9 + zA4l2+545 + e26&AFI%5#3* + e26#2#5"+5! + '#*#2#92#2„8#<#n(2+#X+ &{;+4.&2+ 2.4 Phòng Kế Toán Tài chính eQ2R39X9T + R3&2#2 + Q2A + Q2(/F62&2 N N -%#G#C*;T + €"'#2##3&2#2#36%‡*F;2 *+ + (#G##w62&2#12##32*+ =##9PzA4l#59&D&+#F3*12## 2#2#*F;F2=†#2#A45+#2# \ˆ S + dHF#2#92#22*16{#2##E#G#CF;#;# #12#A + dHF##12#2%,,%# + Q2AF#;;1#A + e3#::#3="5#! + HFF3#15#36'20AD ::#3#)=##9 2.5 Phòng quản lý tín dụng eA4l3;/##YA#3T + R3&2#3; + e3#)3; + 2I -%#G#C*;#3T + <"'#2##3&2#3;#)=##9 + €"'<#29*F2FA4lFi#)3; + ,5 #G <" ' F2 6 #2# &A FI 3 ; * + =##9 + 6'#*#2#"#)F2F4H,,,%##) =##93; + f2&2*#'#*#2#"#":%‡./#9 3; + 2I#2A3;="5#! 2.6 Phòng Thông Tin Điện Toán v v e1g*29XN9T + n…/F26*+ + n!#1*"1 + n#;\H#;q + n\H#;*{ + n1*2'#91*2'# -%#G#C*;#3T + (#G#A4lF26#2#45#12#1 *2&D5*+ + R#F":9A@#2#FE*##*+T2" 3*+*+2"tcemL 2.7 Phòng kế hoạch tổng hợp e#(/F#9'##49A)%* ;#3T + Q6&22&2))*F;F*+ =##9 + #(2+#A4l<"'6#2##3&2# A) + EyFb9A4l&A/&A##12#A4l #3&2#A) 2.8 Phòng Marketing ec=/##NAT + e26&AFI + g + zA#2"z*#1#y ^ ^ + RC# + zA4lE* -%#G#C*;#3T + en4.,*#4'##2# F2#u;#5F$/F%=#9 + €"'F26=94.,<=<>#2# #4/#u#3&2#F26&AFI#39(/ + €"''#*#2##FF2&AFI#C# + R#F#2#…/#"51*F;#!45 c=##2#E#E&D + €"'6'#*#2#"&{;96E‰ #)=##9 2.9 Phòng quản lý nhân sự eA4l&'9XaA#1*##3T + R3&2#&' + e3##1*# + 1&' + "6; -%#G#C*;#3T + zA&'5*+=#9 + €"'6#12#F26X4'#5*+ + '#*#12#"6;#295 + gA9A)#2##3&2#"454H4#)%# + e+/F<"''#*#2##3&2#4E#3&2# 2.10 Phòng kiểm soát nội bộ k k e6&291#9FH'## -%#G#C*;#3&T + ,5#G<"'":*F;69 + '#*#2##1*#62&2*#2&2#F5#w#2# "#)F2F4H#)=#9 + n2#2F!")A6%K#F;#&6 + '#F=†<{4l'#*+;#2#A/ 2.11 Văn phòng -CF#4Y9FHT + nA4l!&A#+ + (CF(/F + (42<= -%#G#C*;#3&T + R12#C40 + R1##3ACF(/F + zA4l!<"'#E9A&A#+ + R12#9A* + d2<= + F; 2.12 Văn phòng hội đồng quản trị -CFXA/#AH9D9FH/#(#G# F*1#9FH'## -%#G#C*;#3&T + fyF*##Ogz'#*#12#A, ` ` + '#*#2#*#+ + '#*#2#*;2#="5#!#)Ogz + '#**#F4404*45#2#5 [ MY Ban đào tạo : nFH/#(#G#9499*'# #FA4l&'9(2+#*1#9'## -%#G#C*;#3T + €"'#3&2# + e3##! + #E: + ,5#G<2#FEF2F#I94* + d5# + '#*# + =†2292#2A 2.14 Ban quản lý chất lượng(ISO) nŠLm/##4YA#3T + Q6&24* + e3##A#4/ + Q6&22:#4/ -%#G#C*;#3T + 4HF6":*+#4/=##9 + g%‡#HG##)#295*#'#* A4l#4/ + =†6&21+##295*#'#*A4l# 4/#)#2#E + #9(2+#*#A4l#4/=##9 M_ M_ [...]... tín dụng, và nếu rủi ro tín dụng xảy ra nó sẽ gây ra những tác động và hậu quả xấu đối với ngân hàng 1.1.2.4 Sự cần thiết của quản trị rủi ro tín dụng và những tác động xấu do rủi ro tín dụng gây ra : Rủi ro tín dụng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trong hoạt động của ngân hàng Khi rủi ro tín dụng xảy ra nó sẽ dẫn đến những tổn thất về tài chính của ngân hàng, về uy tín của ngân hàng, đặc biệt hơn nó... tình huống, do rủi ro có tính lặp lại nên người ta có thể nhận biết được tính quy luật của nó Và như vậy thì ngân hàng có thể tìm ra những giải pháp nhằm quản lý và hạn chế khả năng rủi ro tín dụng có thể xảy ra và giảm thiểu những tổn thất mà rủi ro tín dụng gây ra Tóm lại, quản lý rủi ro tín dụng là một trong những nội dung quản lý của Ngân Hàng Thương Mại, quản lý rủi ro tín dụng bao gồm : nhận... kinh tế các nước có liên quan - Đối với ngân hàng: Khi gặp rủi ro tín dụng, ngân hàng không thu được vốn tín dụng đã cấp và lãi cho vay, nhưng ngân hàng phải trả vốn và lãi cho khoản tiền huy động khi đến hạn, điều này làm cho ngân hàng mất cân đối trong việc thu chi Khi không thu được nợ thì vòng quay vốn tín dụng giảm làm ngân hàng kinh doanh không có hiệu quả Khi gặp phải rủi ro tín dụng ngân hàng. .. nhà quản lý ngân hàng có thể đưa ra những biện pháp giám sát, kiểm tra và thu hồi nợ phù hợp với từng khoản vay 1.1.2 1.1.2.1 Quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng : Định nghĩa rủi ro tín dụng : Rủi ro tín dụng được định nghĩa là khoản lỗ tiềm tang vốn có được tạo ra khi cấp tín dụng cho một khách hàng Có nghĩa là khả năng khách hàng không trả được nợ theo hợp đồng gắn liền với mỗi khoản tín dụng ngân. .. chấp và các đảm bảo khác cho các khoản nợ Với những lý do trên, việc phân tích xác suất của rủi ro tín dụng theo các mô hình sau được áp dụng cho cả các khoản tín dụng và các khoản đầu tư vào trái phiếu Các nhà kinh tế, các ngân hàng và các nhà phân tích đã sử dụng nhiều mô hình khác nhau để đánh giá rủi ro tín dụng cho các khoản tín dụng và trái phiếu Các mô hình đánh giá này rất đa dạng, bao gồm các. .. bạn đường trong kinh doanh ngân hàng, chỉ có thể đề phòng, hạn chế chứ không thể loại trừ Như vậy, làm thế nào để quản lý được rủi ro tín dụng, đó là câu hỏi mà trong kinh doanh ngân hàng, các nhà quản lý thường đặt ra Trước hết, chúng ta nên coi rủi ro tín dụng là một hiện tượng có thể xảy ra một cách ngoài mong muốn của ngân hàng khi ngân hàng thực hiện hoạt động cho vay đối với khách hàng Như vậy,... hoàn cảnh khó khăn… 14 14 3.2 Các lĩnh vực hoạt động và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ngân hàng 3.2.1 Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Ngân hàng: - Kinh doanh các dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp cho các khách hàng là các pháp nhân - Kinh doanh các dịch vụ ngân hàng bán lẻ cho các khách hàng là các thể nhân và kinh tế các thể - Cung cấp các dịch vụ thanh toán trong nước và quốc tế trên cơ... ngân hàng, làm giảm uy tín của người đi vay đối với ngân hàng, doanh nghiệp đi vay vốn của ngân hàng sẽ bị giảm uy tín trên thương trường… Những thiệt hại từ rủi ro tín dụng : - Đối với nền kinh tế: Hoạt động ngân hàng liên quan đến hoạt động doanh nghiệp, các ngành và các cá nhân, vì vậy khi một ngân hàng gặp phải rủi ro tín dụng hay bị phá sản thì người gởi tiền ở các ngân hàng khác hoang mang lo... này, ngân hàng cần phải cố gắng lường trước những rủi ro có thể xảy ra mỗi khi bắt đầu xem xét một khoản tín dụng Điều này chính là cơ sở hình thành nên ý tưởng quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại Tuy nhiên, rủi ro tín dụng không phải bao giờ cũng sẽ xảy ra mỗi khi ngân hàng thực hiện hoạt động cho vay đối với khách hàng, nó là một hiện tượng tiềm ẩn Nhưng trong khá nhiều tình huống, do rủi. .. trong trường hợp người đi vay phá sản 1.1.2.2 Khái niệm về quản lý rủi ro tín dụng : Trước hết, rủi ro tín dụng là khả năng mà khách hàng không trả hoặc trả không đúng hạn, hoặc không trả đầy đủ gốc và lãi cho ngân hàng Rủi ro tín dụng không chỉ ở hoạt 22 22 động cho vay ( là hoạt động quan trọng, có quy mô lớn nhất của ngân hàng ) mà nó còn gồm những hoạt động có tính chất tín dụng khác như : tín dụng . k t qu đã đ t đư c và th c tr ng kinh doanh c a ng n h ng ng n h ng Techcombank 3.1. Nh ng k t qu mà ng n h ng đã đ t đư c 3.1.1. Nh n sự. #3#"/'2(*#EF#"E H {##F#2#A# • Ch c n ng nhiệm vụ c a t ng bộ ph n trong Ng n h ng 2.1Trung t m Thanh to n