Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại hi nhánh ngân hàng noptnt chi nhánh huyện can lộc, tỉnh hà tĩnh

Với lợi thế về vốn, công nghệ và các sản phẩm dịch vụ mang nhiều tiện ch, Agribank Huyện Can lộc , Hà Tĩnh đã có được một thị phần tương đối ổn định, đã thu hút được nhiều khách hàng đế

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA  TRẦN VĂN HẠNH GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG No&PTNT – CHI NHÁNH HUYỆN CAN LỘC, TỈNH HÀ TĨNH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: T.S NGUYỄN THÚC HƯƠNG GIANG HÀ NỘI – 2018 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! 17057204983841000000 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu, kết nêu chuyên đề trung thực có nguồn gốc rõ ràng, khơng trùng lặp với đề tài khác Hà Nội, ngày tháng năm Tác giả Trần Văn Hạnh MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG 1.1 Tn dụng rủi ro tn dụng 1.1.1 Tn dụng tn dụng ngân hàng 1.1.2 Rủi ro tn dụng 1.2 Quản lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng 14 1.2.1 Khái niệm quản lý rủi ro tn dụng 14 1.2.2 Sự cần thiết quản lý rủi ro tn dụng 15 1.2.3 Các nguyên tắc chung uỷ ban Giám sát ngân hàng Basel quản trị rủi ro tn dụng 16 1.2.4 Nội dung quản lý rủi ro tn dụng 17 1.2.5 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tn dụng số ngân hàng nước Việt Nam học kinh nghiệm cho NHTM Việt Nam 34 Kết luận chương 38 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI NHÁNH HUYỆN CAN LỘC 39 2.1 Giới thiệu tổng quan Agribank chi nhánh huyện Can lộc 39 2.1.1 Giới thiệu tổng quan ngân hàng Agribank 39 2.1.2 Giới thiệu tổng quan ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Can lộc 40 2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín d ụng Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Can lộc 49 2.2.1 Thực trạng rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh huyện Can lộc 49 2.2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tn dụng ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Can lộc .52 2.3 Đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro tn dụng ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Can lộc 65 2.3.1 Kết đạt 65 2.3.2 Những hạn chế công tác quản lý rủi ro tn dụng 66 2.3.3 Nguyên nhân dẫn đến hạn chế Agribank Chi nhánh huyện Can lộc 68 KẾT LUẬN CHƯƠNG 73 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NO&PTNT HUY ỆN CAN LỘC –TỈNH HÀ TĨNH .74 3.1 Chiến lược định hướng hoạt động tín dụng chi nhánh ngân hàng NO&PTNT huyện can lộc – tỉnh Hà Tĩnh 74 3.1.1 Định hướng hoạt động kinh doanh 74 3.1.2 Định hướng hoạt động tn dụng 75 3.1.3 Định hướng hoạt động quản lý rủi ro tn dụng: .76 3.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý rủi ro tn dụng chi nhánh ngân hàng NO&PTNT huyện can lộc, tỉnh Hà Tĩnh 77 3.2.1 Xây dựng thực thống hệ thống chấm điểm xếp hạng khách hàng, tăng cường nhận biết dấu hiệu cảnh báo rủi ro tn dụng 78 3.2.2 Thu thập, khai thác có hiệu thơng tin hoạt động tn dụng 80 3.3 Một số kiến nghị 85 KẾT LUẬN 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa BASEL Ủy ban giám sát hoạt động ngân hàng CBTD Cán tn dụng CIC Trung tâm Thông tin tn dụng DNNN Doanh nghiệp Nhà nước DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ NHTM Ngân hàng Thương mại NHTW Ngân hàng Trung ương XLRR Xử lý rủi ro NQH Nợ hạn 10 QHKH Quan hệ khách hàng 11 QLN Quản lý nợ 12 QLRR Quản lý rủi ro 13 RRTD Rủi ro tn dụng 14 TCTD Tổ chức Tn dụng 15 Thuế GTGT Thuế giá trị gia tăng 16 TSĐB Tài sản đảm bảo 17 VND Đồng Việt Nam 18 Agribank Ngân hàng No&PTNT Việt Nam 19 WTO Tổ chức Thương mại Thế giới DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ BẢNG Bảng 2.1: Phân tch nguồn vốn theo tnh chất huy động Agribank huyện Can lộc giai đoạn năm 2015-2017 42 Bảng 2.2: Phân tch dư nợ theo thời hạn vay Agribank huyện Can lộc giai đoạn năm 2015-2017 46 Bảng 2.3: Dư nợ Agribank huyện Can lộc theo thành phần kinh tế giai đoạn năm 2015-2017 48 Bảng 2.4: Tình hình phân loại nợ, nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu Agribank chi nhánh huyện Can lộc giai đoạn 2015-2017 49 Bảng 2.5: Tỷ lệ dự phòng RRTD 63 BIỂU Biểu đồ 2.1: Nguồn vốn theo tnh chất huy động Agribank huyện Can lộc giai đoạn năm 2015-2017 43 Biểu đồ 2.2: Dư nợ phân theo thời hạn vay Agribank huyện Can lộc giai đoạn 2015-2017 47 SƠ ĐỒ Sơ đồ đồ máy ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Can lộc 41 MỞ ĐẦU Tnh cấp thiết đề tài Hoạt động tn dụng nghiệp vụ chủ yếu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Song hoạt động chứa đựng rủi ro cao, gây hậu nặng nề không thân ngân hàng mà doanh nghiệp kinh tế Rủi ro tn dụng cao mức ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh ngân hàng Đứng trước thời thách thức tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, vấn đề nâng cao khả cạnh tranh ngân hàng thương mại nước với ngân hàng thương mại nước ngoài, mà cụ thể nâng cao chất lượng tn dụng, giảm thiểu rủi ro trở nên cấp thiết Bên cạnh đó, tình hình kinh tế giới diễn biến phức tạp nguy khủng hoảng tn dụng tăng cao.Việt Nam nước có kinh tế mở nên không tránh khỏi ảnh hưởng kinh tế giới Đứng trước tình hình đó, địi hỏi ngân hàng thương mại Việt Nam phải nâng cao công tác quản lý rủi ro tn dụng, hạn chế đến mức thấp nguy tiềm ẩn gây nên rủi ro Chi nhánh Ngân hàng No&PTNT huyện Can lộc, tỉnh Hà tĩnh ngoại lệ Là chi nhánh Ngân hàng No&PTNT Việt Nam, Chi nhánh Ngân hàng No&PTNT huyện Can lộc, tỉnh Hà tĩnh khẳng định vị tr so với Ngân hàng thương mại địa bàn Với lợi vốn, công nghệ sản phẩm dịch vụ mang nhiều tiện ch, Agribank Huyện Can lộc , Hà Tĩnh có thị phần tương đối ổn định, thu hút nhiều khách hàng đến giao dịch Ngân hàng qua việc huy động vốn, cho vay làm dịch vụ tốn… Trong hoạt động tn dụng Ngân hàng tránh khỏi yếu tố rủi ro làm ảnh hưởng không nhỏ đến lực cạnh tranh Chi nhánh Vì vậy, tăng cường quản trị rủi ro tn dụng ngân hàng thương mại nói chung Chi nhánh Ngân hàng No&PTNT huyện Can lộc, tỉnh Hà tĩnh nói riêng thực cần thiết tồn phát triển ngân hàng Do vậy, đề tài “Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tn dụng Chi nhánh Ngân hàng No&PTNT huyện Can lộc, tỉnh Hà tĩnh” chọn để nghiên cứu, nhằm đề giải pháp hữu ch cho việc quản lý rủi ro tn dụng hệ thống ngân hàng thương mại nói chung Chi nhánh Ngân hàng No&PTNT huyện Can lộc, tỉnh Hà tĩnh nói riêng Tổng quan vấn để nghiên cứu đề tài Quản trị rủi ro tn dụng đề tài nghiên cứu nhiều năm trước Riêng NHNo&PTNT huyện Can lộc chưa có đề tài nghiên cứu quản lý rủi ro tn dụng Trên thực tế, hầu hết nghiên cứu nêu lên tnh cấp thiết đề tài, làm rõ lý luận hoạt động tn dụng rủi ro tn dụng, phân tch thực trạng hoạt động kinh doanh tn dụng ngân hàng nghiên cứu, đề giải pháp hay nhằm hạn chế rủi ro tn dụng Nhưng xét hoàn cảnh kinh tế cụ thể số giải pháp thường mang tnh chung chung, việc áp dụng vào thực tế cho đơn vị nghiên cứu mà thiếu tnh khả thi Tuy nhiên, tác giả với đề tài điều có phong cách riêng nội dung, hình thức thể định hướng đề tài hoàn toàn khác tùy thuộc vào thời điểm nghiên cứu, hoàn cảnh kinh tế - xã hội, đối tượng nghiên cứu, mục đch nghiên cứu Người viết thực đề tài trọng xem xét, đánh giá ảnh hưởng biến động đến hoạt động cho vay NHNo huyện Can lộc, tìm nguyên nhân tác động đến khả trả nợ ngân hàng khách hàng, đồng thời đề giải pháp nhằm ngăn ngừa, hạn chế rủi ro xảy chi nhánh Mục tiêu người viết xây dựng giải pháp không tập trung vào việc xây dựng giải pháp mang tnh vĩ mô, kiến nghị mang tnh chất bao qt khó cho Ngân hàng muốn ứng dụng vào thực tế Tác giả trọng đến giải pháp cụ thể, mang tnh khả thi cao phù hợp với chi ph khả chi nhánh Có điều tác giả nhận thấy đọc số báo cáo luận văn nghiên cứu với đề tài tương tự là: hầu hết đề tài đưa phương pháp nhằm hạn chế rủi ro tn dụng đơn dựa phân tch thực trạng hoạt động ngân hàng Trong nghiên cứu người viết tiến hành khảo sát thu thập thơng tin thực tế chi nhánh từ tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến rủi ro tn dụng pha khách hàng ngân hàng Mục đch nghiên cứu Luận giải hệ thống hoá vấn đề lý luận quản trị rủi ro nói chung vấn đề rủi ro tn dụng ngân hàng nói riêng Nghiên cứu nội dung liên quan đến vấn đề quản trị rủi ro tn dụng, kinh nghiệm nước phát triển, thông lệ quốc tế khả học tham khảo, áp dụng NHTM Việt Nam nói chung ngân hàng No&PTNT huyện Can lộc, tỉnh Hà tĩnh nói riêng Trên sở lý luận thực tiễn kết hợp với phân tch thực trạng đặc thù hoạt động ngân hàng No&PTNT huyện Can lộc, tỉnh Hà tĩnh – Chi nhánh Hà Tĩnh để xây dựng chiến lược quản trị rủi ro tn dụng hiệu quả, từ đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quản trị rủi ro tn dụng ngân hàng No&PTNT huyện Can lộc, tỉnh Hà tĩnh – Chi nhánh Hà Tĩnh, góp phần vào trình chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hố, đại hố, thúc đẩy kinh tế nước ta hội nhập phát triển Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Quản trị rủi ro tn dụng Chi nhánh Ngân hàng No&PTNT huyện Can lộc, tỉnh Hà tĩnh - Phạm vi nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu quản trị rủi ro tn dụng nói chung đánh giá quản trị rủi ro tn dụng ngân hàng No&PTNT huyện Can lộc, tỉnh Hà tĩnh , từ đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu công tác quản trị rủi ro tn dụng ngân hàng No&PTNT huyện Can lộc, tỉnh Hà tĩnh Phương pháp nghiên cứu Luận văn tiếp cận đối tượng nghiên cứu dựa sở vận dụng phương pháp vật biện chứng làm phương pháp luận chung Các phương pháp cụ thể sử dụng Phương pháp phân tch tổng hợp, phương pháp so sánh phương pháp tập hợp hệ thống số liệu, tư liệu phát hành qua kênh chnh thức Ngân hàng Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung Luận văn gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận rủi ro tn dụng quản trị rủi ro tn dụng Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tn dụng Chi nhánh Ngân hàng No&PTNT huyện Can lộc, tỉnh Hà tĩnh Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tn dụng Chi nhánh Ngân hàng No&PTNT huyện Can lộc, tỉnh Hà tĩnh