(Luận văn) phân tích các nhân tố tác động đến nợ xấu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh đồng nai

t to BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ng hi TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ep - - w n lo ad ju y th VŨ THỊ KIM DUNG yi pl ua al n PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ n va ll fu XẤU TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT m oi TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH nh at ĐỒNG NAI z z ht vb k jm gm LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ om l.c n a Lu n va y te re TPHCM-Năm 2014 t to BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ng hi TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ep - - w n lo ad ju y th VŨ THỊ KIM DUNG yi pl ua al n PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ n va ll fu XẤU TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT m oi TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH nh at ĐỒNG NAI z z vb ht Chuyên ngành: Tài chính-Ngân hàng Mã số: 60340201 k jm om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ n a Lu n va Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: y te re PGS.TS TRƢƠNG THỊ HỒNG TPHCM-Năm 2014 t to ng LỜI CAM ĐOAN hi ep Tôi xin cam đoan đề tài luận văn thạc sỹ “Phân tích nhân tố tác động đến nợ xấu NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai” kết w n trình học tập nghiên cứu riêng lo ad Các số liệu đƣợc sử dụng luận văn hoàn toàn đƣợc thu thập từ thực y th yi quan ju tế, xác, đáng tin cậy, có nguồn gốc rõ ràng, đƣợc xử lý trung thực khách pl n ua al n va TP.HCM, ngày…tháng…năm 2014 ll fu Ngƣời thực luận văn oi m at nh z z ht vb k jm gm om l.c Vũ Thị Kim Dung n a Lu n va y te re MỤC LỤC t to TRANG PHỤ BÌA ng hi LỜI CAM ĐOAN ep MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT w n DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ BIỂU ĐỒ lo ad DANH MỤC PHỤ LỤC ju y th LỜI MỞ ĐẦU yi Lý chọn đề tài pl Mục tiêu nghiên cứu al ua Đối tƣợng nghiên cứu n Phạm vi nghiên cứu va n Phƣơng pháp nghiên cứu fu ll Kết cấu luận văn m oi CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NỢ XẤU VÀ NHỮNG NHÂN TỐ TÁC at nh ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI z 1.1 Tổng quan nợ xấu .5 z vb 1.1.1 Khái niệm nợ xấu ht 1.1.1.1 Quan điểm giới .5 jm k 1.1.1.2 Quan điểm Việt Nam gm 1.1.1.3 Mục tiêu quản lý nợ xấu 10 om l.c 1.1.1.4 Các nguyên tắc hoạt động quản lý nợ xấu 10 1.1.2 Ảnh hƣởng nợ xấu 15 a Lu 1.1.2.1 Đối với Ngân hàng 15 n 1.1.2.2 Đối với kinh tế 16 y 1.2.3 Mơ hình nghiên cứu 21 te re 1.2.2 Nghiên cứu thực nghiệm Việt Nam .20 n 1.2.1 Nghiên cứu thực nghiệm nƣớc 16 va 1.2 Những nhân tố tác động đến nợ xấu Ngân hàng Thƣơng mại 16 1.2.3.1 Mơ hình 21 t to 1.2.3.2 Các giả thuyết nghiên cứu 22 ng 1.2.3.3 Xây dựng thang đo 23 hi ep 1.3 Kinh nghiệm xử lý nợ xấu nƣớc giới học kinh nghiệm cho Việt Nam 26 w n 1.3.1 Mơ hình xử lý nợ xấu Thế giới 26 lo 1.3.2 Kinh nghiệm xử lý nợ xấu nƣớc giới .27 ad y th 1.3.2.1 Hàn Quốc giai đoạn khủng hoảng 1997 28 ju 1.3.2.2 Hungary 29 yi pl 1.3.2.3 Trung Quốc .30 ua al 1.3.2.4 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 31 n Kết luận chƣơng 34 va n CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI fu ll NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI oi m NHÁNH ĐỒNG NAI 35 at nh 2.1 Giới thiệu chung Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Đồng Nai 35 z z 2.1.1 Thực trạng huy động vốn 35 vb ht 2.1.2 Thực trạng hoạt động tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển jm Nông thôn chi nhánh Đồng Nai .38 k gm 2.2 Thực trạng nợ xấu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn l.c chi nhánh Đồng Nai 40 om 2.2.1 Phân loại dƣ nợ cho vay 40 a Lu 2.2.2 Thực trạng nợ xấu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi n nhánh Đồng Nai .42 y te re 2.2.2.3 Nợ xấu phân theo thành phần kinh tế .46 n 2.2.2.2 Nợ xấu phân theo nhóm nợ 44 va 2.2.2.1 Nợ xấu qua năm 42 2.3 Nghiên cứu nhân tố tác động đến nợ xấu Ngân hàng Nông t to nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Đồng Nai 47 ng 2.3.1 Mẫu nghiên cứu 47 hi ep 2.3.2 Xử lý thang đo mơ hình 48 2.3.2.1 Phân tích độ tin cậy Cronbach’s alpha: 48 w n 2.3.2.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 52 lo ad 2.3.2.3 Kiểm định thang đo nợ xấu phân tích hồi quy bội 58 y th 2.3.3 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu 62 ju 2.4 Đánh giá nhân tố tác động đến nợ xấu Ngân hàng Nông nghiệp yi pl Phát triển Nông thôn chi nhánh Đồng Nai từ kết nghiên cứu 63 ua al Kết luận chƣơng 66 n CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP XỬ LÝ VÀ HẠN CHẾ NỢ XẤU TẠI NGÂN va n HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH ll fu ĐỒNG NAI 67 oi m 3.1 Định hƣớng sách cấp tín dụng 67 at nh 3.2 Giải pháp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh Đồng Nai 68 z z 3.2.1 Giải pháp xử lý nợ xấu 68 vb ht 3.2.2 Giải pháp hạn chế nợ xấu .70 jm 3.2.2.1 Nâng cao trình độ, trách nhiệm Cán tín dụng .70 k gm 3.2.2.2 Đề xuất hƣớng quản lý nợ xấu Ngân hàng Nông nghiệp Phát l.c triển Nông thôn chi nhánh Đồng Nai 71 om 3.2.2.3 Đề xuất hƣớng khắc phục tình trạng khó khăn từ phía khách hàng 72 a Lu 3.2.2.4 Tăng trƣởng tín dụng theo hƣớng bền vững 73 n 3.2.2.5 Tăng cƣờng công tác kiểm tra, kiểm soát nội .74 y 3.3.2 Hồn thiện mơ hình quản trị rủi ro tín dụng 74 te re 3.3.1 Xây dựng quy trình thẩm định Tổ thẩm định .74 n Nam 74 va 3.3 Kiến nghị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt 3.3.3 Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội để quản trị rủi ro .75 t to 3.4 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc .77 ng Kết luận chƣơng 78 hi ep KẾT LUẬN 79 w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT t to ng AMC: Công ty quản lý tài sản hi ep BCKQ: Báo cáo kết CIC: Trung tâm thơng tin tín dụng trực thuộc Ngân hàng nhà nƣớc w CBTD: Cán tín dụng n lo DN: Doanh nghiệp ad y th DNNN: Doanh nghiệp nhà nƣớc ju HĐQT: Hội đồng quản trị yi PGD: Phòng giao dịch pl ua al NHNN: ngân hàng nhà nƣớc n NHNNg: ngân hàng nƣớc ll oi m TSĐB: Tài sản đảm bảo fu TCTD: tổ chức tín dụng n va NHTM: ngân hàng thƣơng mại z z XHTDNB: Xếp hạng tín dụng nội at XHTD: Xếp hạng tín dụng nh VAMC: Cơng ty quản lý tài sản Việt Nam ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIỂU t to ng Hình 1.1 Quy trình nghiên cứu hi Hình 1.2 Mơ hình nhân tố tác động đến nợ xấu ep Hình 2.1 Mơ hình nhân tố tác động đến nợ xấu sau hiệu chỉnh w Hình 2.2 Kết kiểm định mơ hình lý thuyết n lo Bảng 1.1 Các thành phần thang đo nợ xấu ad y th Bảng 2.1 Tổng nguồn vốn huy động từ 2004 - 2013 ju Bảng 2.2 Tổng dƣ nợ từ 2004 – 2013 yi Bảng 2.3 Dƣ nợ theo thời gian từ năm 2004 – 2013 pl ua al Bảng 2.4 Dƣ nợ theo tiền tệ năm 2004 - 2013 n Bảng 2.5 Dƣ nợ theo thành phần kinh tế năm 2004 – 2013 n va Bảng 2.6 Nợ xấu NHNo&PTNT chi nhánh Đồng Nai ll fu Bảng 2.7 Nợ xấu phân theo nhóm nợ oi m Bảng 2.8 Nợ xấu phân theo thành phần kinh tế nh Bảng 2.9 Phân loại đối tƣợng CBTD đƣợc khảo sát at Bảng 2.10 Kết phân tích Cronbach’s alpha cho thành phần thang đo z k jm Bảng 2.12 Ma trận xoay nhân tố ht vb Bảng 2.11 Hệ số Cronbach alpha biến nợ xấu z nợ xấu om n a Lu Bảng 2.16 Kết hồi quy thang đo nợ xấu l.c Bảng 2.15 Ma trận tƣơng quan biến nhân tố Bảng 2.14 Các thành phần thang đo nợ xấu sau hiệu chỉnh gm Bảng 2.13 Phân tích nhân tố khám phá EFA cho biến nợ xấu n va y te re DANH MỤC PHỤ LỤC t to ng PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH ĐẠI DIỆN THAM GIA PHỎNG VẤN SƠ BỘ hi ep PHỤ LỤC 2: PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CÁN BỘ TÍN DỤNG VỀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP w VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH ĐỒNG NAI n lo PHỤ LỤC 3: ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO BẰNG CRONBACH’S ad y th ALPHA ju PHỤ LỤC 4: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA yi PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA CHO 25 YẾU TỐ CỦA THANG ĐO NỢ XẤU pl ua al PHỤ LỤC 5:KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TƢƠNG QUAN VÀ HỒI QUY n PHỤ LỤC 6: KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT H1A n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re hộ Quý Anh/Chị thông qua việc trả lời câu hỏi khảo sát dƣới cách t to đánh dấu nhân (x) vào ý kiến Anh/Chị lựa chọn ng PHẦN A – THÔNG TIN CƠ BẢN hi ep A1 Giới tính □ Nữ □ Nam w A2 Số năm công tác: n □ Từ đến dƣới 15 năm lo □ Từ đến dƣới năm ad y th □ Từ 15 năm trở lên ju PHẦN B - Anh/chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý Anh/Chị yi pl phát biểu dƣới nhân tố tác động đến nợ xấu - Không đồng ý ua al - Hồn tồn khơng đồng ý n – Trung dung (không phải không đồng ý mà khơng phải đồng ý) va ll Chính sách vĩ mơ fu I - Hồn tồn đồng ý n - Đồng ý oi 5 5 at nh uy tín tốn KH vay gm m CIC cung cấp chƣa đầy đủ, thiếu xác thơng tin Lãi suất cho vay tăng Tình hình kinh tế môi trƣờng kinh doanh diễn z z ht vb biến bất lợi jm Tỷ lệ lạm phát tăng Cơ quan thực thi pháp luật hoạt động chƣa hiệu quả, k Tỷ lệ thất nghiệp tăng om Các yếu tố tự nhiên(thời tiết, khí hậu, thổ nhƣỡng, a Lu l.c thiếu linh hoạt Mức độ cạnh tranh ngân hàng(cạnh tranh Tăng trƣởng tín dụng y trình xét cho vay…) ngày tăng te re lãi suất, khuyến mãi, tiết giảm nhiều khâu quy n va II n dịch bệnh…)bất lợi gia tăng t to ng Áp lực tăng trƣởng dƣ nợ tín Cho vay q mức an tồn KH/nhóm KH Sức ép yêu cầu khách hàng tăng hi ep III Tỷ lệ nợ xấu khứ: Kết xử lý khoản nợ hạn không tốt w Nguồn dự phịng khơng tƣơng xứng với tài sản bị 5 Thiếu theo dõi, giám sát, kiểm tra việc sử dụng 5 Vấn đề rủi ro đạo đức định cấp tín dụng CBTD chƣa nỗ lực việc xử lý, thu hồi nợ xấu 5 Hệ thống xếp hạng tín dụng thiếu hiệu quả, chƣa đầy 5 gm n lo ad tịch thu hay phá sản Khó khăn việc thi hành định tòa án y th ju TSĐB yi Ngân hàng cho vay pl IV al ua n vốn vay sau giải ngân va Định giá tài sản chƣa với mức độ rủi ro khách n ll fu hàng oi m at nh z z vb đủ mang tính chủ quan ht Ngân hàng sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao để có đƣợc k hợp đồng tín dụng hấp dẫn jm Chƣa lƣợng hóa mức độ rủi ro với sản phẩm om Năng lực, trình độ chun mơn cán tín dụng l.c cho vay cụ thể 2 5 Phƣơng án sản xuất kinh doanh KH không hiệu a Lu chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu công việc dẫn đến đƣa n V Khách hàng vay: y te re Thiếu giám sát cấp quản trị n va định cho vay khơng an tồn quả, khơng cụ thể Tài sản đảm bảo chấp/cầm cố KH t to 2 ng Agribank có ảnh hƣởng lên ý chí trả nợ KH hi ep Lịch sử tín dụng KH Agribank cn Đồng Nai Chi phí lãi vay cao Khách hàng lừa đảo cố ý không trả nợ Kinh nghiệm quản trị, am hiểu ngành nghề 5 5 5 w n lo ad y th kinh doanh chủ doanh nghiệp Dấu hiệu khó khăn thu nhập tiềm hay ju yi pl lực tài Sử dụng vốn vay sai mục đích Nợ xấu n ua al va Khắc phục vấn đề “con ngƣời” Hồn thiện quy trình cấp tín dụng, tăng cƣờng công n ll fu m oi tác kiểm tra, thẩm định, giám sát khách hàng trƣớc, at Hoàn thiện khung pháp lý phân loại nợ xấu z nh sau cho vay z ht vb Xin chân thành cám ơn Quý Anh/Chị! k jm om l.c gm n a Lu n va y te re PHỤ LỤC 3: ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO BẰNG CRONBACH’S t to ALPHA ng Cronbach’s alpha Nhân tố từ phía vĩ mơ bất lợi: hi ep Lần 1: Reliability Statistics w Cronbach's Alpha N of Items n lo 722 ad y th Item-Total Statistics ju Scale Mean if yi Item Deleted Cronbach's Alpha Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 22.5455 5.841 616 656 22.5401 6.045 578 667 22.4652 5.605 570 657 5.912 592 661 5.405 685 631 6.558 183 750 190 796 n ua VM3 Corrected Item- al VM2 pl VM1 Scale Variance if VM6 22.6631 VM7 22.8610 m 22.3636 ll VM5 fu 22.4225 n va VM4 5.776 oi at nh Lần 2: z N of Items k jm ht 750 vb Cronbach's Alpha z Reliability Statistics gm Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted om l.c Scale Mean if VM2 18.8930 5.107 560 704 VM3 18.8182 4.698 555 696 VM4 18.7754 5.132 503 714 VM5 18.7166 4.408 722 652 VM7 19.2139 4.427 280 829 y te re 693 n 598 va 4.920 n 18.8984 a Lu VM1 Lần 3: t to Reliability Statistics ng Cronbach's Alpha N of Items hi 829 ep w n Item-Total Statistics lo ad Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 15.4439 3.130 625 797 15.3690 2.750 636 794 15.3262 3.081 604 801 2.767 663 784 al VM5 797 pl VM4 619 yi VM3 3.044 ju VM2 15.4492 ua y th VM1 15.2674 n va n Cronbach’s alpha Nhân tố từ tăng trưởng tín dụng: fu ll Reliability Statistics m oi Cronbach's Alpha at nh 835 N of Items z z Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item- Item Deleted Item Deleted Total Correlation ht vb Scale Mean if Cronbach's Alpha if Item Deleted jm TT2 9.9733 2.284 768 TT3 10.1765 2.705 587 TT4 9.7540 2.670 589 764 744 825 825 om l.c 726 2.395 gm 9.9465 k TT1 a Lu Cronbach’s alpha Nhân tố tỷ lệ nợ xấu khứ: N of Items y te re n 821 va Cronbach's Alpha n Reliability Statistics Item-Total Statistics t to Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted ng hi ep QK1 6.4118 1.459 655 777 QK2 6.3904 1.422 789 638 QK3 6.5775 1.665 593 832 w n lo Cronbach’s alpha Nhân tố ngân hàng cho vay: ad Lần 1: y th Reliability Statistics ju Cronbach's Alpha N of Items yi pl 769 n ua al n va Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Total Correlation if Item Deleted fu Scale Mean if ll Item Deleted 8.368 675 714 9.219 577 737 NH3 26.6203 8.635 641 722 NH4 26.5668 9.236 499 743 NH5 26.6738 8.640 667 720 NH6 26.6524 9.508 NH7 26.6310 8.675 NH8 26.6364 NH9 26.6471 at 26.7059 nh NH2 oi 26.6524 m NH1 z z vb 819 681 719 9.104 527 739 8.896 228 ht 126 k jm l.c gm 804 om Lần 2: a Lu n 819 N of Items va Cronbach's Alpha n Reliability Statistics y te re Item-Total Statistics t to Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted ng hi ep w n lo 23.3316 7.105 667 779 NH2 23.3850 7.808 606 793 NH3 23.2995 7.265 667 781 NH4 23.2460 7.789 537 799 NH5 23.3529 7.240 705 777 NH7 23.3102 7.409 665 783 23.3155 7.690 555 797 23.3262 7.436 249 875 ad NH1 NH8 y th NH9 ju yi pl Lần 3: Cronbach's Alpha N of Items n ua al Reliability Statistics va 875 n ll fu oi m Item-Total Statistics Scale Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item- nh Scale Mean if 5.862 NH3 19.9733 5.370 NH4 19.9198 NH5 674 855 641 859 705 850 5.838 ht 20.0588 if Item Deleted vb NH2 z 5.296 z 20.0053 at NH1 Total Correlation Cronbach's Alpha 867 20.0267 5.403 721 NH7 19.9840 5.575 667 NH8 19.9893 5.699 612 570 jm 848 k 862 om l.c gm 855 Cronbach’s alpha Nhân tố khách hàng vay: a Lu Lần 1: n Reliability Statistics N of Items n y te re 770 va Cronbach's Alpha Item-Total Statistics t to Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted ng hi ep w n lo 26.4759 11.025 211 811 KH2 26.0481 10.584 584 729 KH3 26.2995 10.856 582 732 KH4 26.1551 11.142 534 740 KH5 26.4492 9.550 634 714 KH6 26.1390 10.239 697 712 26.3102 11.968 129 811 26.2727 9.931 760 701 ad KH1 KH7 y th KH8 ju yi pl Lần 2: al Reliability Statistics N of Items n ua Cronbach's Alpha n va 811 ll fu m Item-Total Statistics oi Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted KH2 22.3369 9.117 KH3 22.5882 9.405 KH4 22.4439 9.646 KH5 22.7380 KH6 KH8 232 869 617 775 vb 9.482 z 22.7647 z KH1 at nh Scale Mean if 779 569 786 8.227 642 768 22.4278 8.870 710 22.5615 8.742 726 ht 607 k jm 757 om l.c gm 761 a Lu Lần 3: Reliability Statistics N of Items n va 869 n Cronbach's Alpha y te re Item-Total Statistics t to Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted ng hi ep w n lo KH2 18.7914 6.757 680 845 KH3 19.0428 7.181 613 856 KH4 18.8984 7.339 594 859 KH5 19.1925 6.167 638 859 KH6 18.8824 6.567 769 829 KH8 19.0160 6.532 757 831 ad y th ju Cronbach’s alpha biến Nợ xấu: yi Reliability Statistics pl Cronbach's Alpha N of Items al n ua 780 n va Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted ll Total Correlation if Item Deleted 1.343 816 520 7.0374 1.413 514 818 NX3 7.0481 1.315 567 764 at NX2 nh oi 7.0802 m NX1 fu Scale Mean if z z vb ht PHỤ LỤC 4: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA k jm PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA CHO 25 YẾU TỐ CỦA THANG ĐO NỢ XẤU 738 2816.941 300 Sig .000 n a Lu df om Approx Chi-Square l.c Bartlett's Test of Sphericity Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy gm KMO and Bartlett's Test n va y te re Total Variance Explained t to Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings ng Component % of Cumulative ep % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % w 6.455 25.818 25.818 6.455 25.818 25.818 4.168 16.671 16.671 3.668 14.670 40.488 3.668 14.670 40.488 3.958 15.831 32.502 2.817 11.267 51.756 2.817 11.267 51.756 3.239 12.958 45.460 2.288 9.152 60.908 2.288 9.152 60.908 2.826 11.302 56.763 1.291 5.165 66.073 1.291 5.165 66.073 2.327 9.310 66.073 996 3.983 70.056 3.432 73.488 76.583 n % lo hi Total Total Variance ad y th 858 774 pl 718 2.874 10 622 2.488 11 529 2.116 84.060 12 488 1.953 86.013 13 463 1.854 87.867 14 450 1.801 89.669 15 404 1.615 91.284 16 362 1.447 92.731 17 324 1.297 94.027 18 307 1.226 95.254 19 259 1.036 96.290 20 234 936 97.226 21 182 729 97.955 22 176 705 98.660 23 124 495 99.155 24 118 473 99.628 25 093 372 100.000 ju yi 3.095 ua al 79.456 n n va 81.944 ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a t to Component ng hi ep w n lo ad NH3 801 NH5 775 NH2 755 NH1 734 NH4 729 NH7 701 NH8 678 812 ju y th KH8 802 KH6 yi KH5 753 ll oi m 848 802 z TT1 719 at TT2 748 nh VM2 754 fu VM1 765 n VM5 va VM4 712 n VM3 737 ua KH4 738 al KH3 766 pl KH2 z TT3 k 743 680 Extraction Method: Principal Component Analysis n a Lu a Rotation converged in iterations om Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization l.c gm QK1 849 jm QK3 682 ht QK2 vb TT4 774 n va y te re PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA CHO BIẾN NỢ XẤU: t to KMO and Bartlett's Test ng Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy hi Bartlett's Test of Sphericity 557 Approx Chi-Square 227.839 ep df Sig .000 w n lo Total Variance Explained ad Initial Eigenvalues Total % of Variance ju 2.140 71.330 71.330 yi y th Component Extraction Sums of Squared Loadings 21.737 93.068 208 6.932 100.000 652 Cumulative % Total % of Variance 2.140 Cumulative % 71.330 71.330 pl n ua al n va Extraction Method: Principal Component Analysis fu a ll Component Matrix oi m Component 819 z z 770 ht vb NX2 936 at NX3 nh NX1 k a components extracted jm Extraction Method: Principal Component Analysis om l.c gm n a Lu n va y te re PHỤ LỤC 5:KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TƢƠNG QUAN VÀ HỒI QUY t to TƢƠNG QUAN ng Correlations hi ep VM VM Pearson Correlation n 000 557 000 000 187 187 187 187 187 ** ** ** N 187 187 ** ** ju y th 002 337 yi Pearson Correlation pl n Pearson Correlation ua al N 412 337 412 448 409 ** ** 000 000 187 187 187 187 ** * 187 187 187 043 ** ** 557 278 ** 008 000 193 193 308 000 000 va Sig (2-tailed) NX 002 Sig (2-tailed) Sig (2-tailed) NH 222 ad QK Pearson Correlation KH 043 ** ** NH ** 187 lo N QK 222 Sig (2-tailed) w TT TT 405 000 187 187 ** * 156 538 ** 000 033 000 187 187 187 ** 231 434 ** 001 000 187 187 187 ** n 008 405 308 ** 278 000 N 187 187 ** ** 485 ** 001 187 187 187 187 ** ** ** at 409 231 033 nh 448 000 oi Sig (2-tailed) Pearson Correlation 156 m NX Pearson Correlation ll KH 187 fu N 538 434 000 485 z 000 000 000 N 187 187 187 z Sig (2-tailed) 000 187 187 ht vb k * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) gm b Model Summary Change Statistics Std Error of Square Estimate Change 524 41.894 df2 181 Change Watson 000 1.842 y te re b Dependent Variable: NX 536 F Change df1 Durbin- n a Predictors: (Constant), KH, QK, VM, NH, TT 38138 Sig F va 536 R Square n 732 R Square a the a Lu R Adjusted R om l.c HỒI QUY Model 187 jm ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) .000 b Model Summary Change Statistics t to Std Error of ng Model R hi ep 732 Adjusted R the R Square Square Estimate Change R Square a 536 524 38138 Sig F F Change df1 536 41.894 df2 Durbin- Change Watson 181 000 1.842 b ANOVA w Sum of lo df Square Regression 30.467 Residual 26.327 181 Total 56.794 186 ad Mean Squares n Model F Sig 6.093 41.894 000 a ju y th 145 yi a Predictors: (Constant), KH, QK, VM, NH, TT pl b Dependent Variable: NX n ua al n va ll fu a Standardized Coefficients Coefficients nh Unstandardized oi m Coefficients at Std Error -3.093 002 231 4.064 000 TT 130 061 121 2.123 035 QK 258 059 275 4.385 000 649 NH 316 081 223 3.902 000 785 1.275 KH 309 060 286 5.104 000 816 1.225 1.257 782 1.278 1.541 om l.c a Dependent Variable: NX 796 gm 074 VIF k 303 Tolerance jm VM Sig ht 365 t vb -1.128 Beta z (Constant) B z Model Collinearity Statistics n a Lu n va y te re t to ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re