https:123docz.netdocumentshomedocument_download_coccoc.php?doc_id=2004783t=1691747448id=9153983signature=b83f8fb35ce35e0be9824ed88a38821d217b3243https:123docz.netdocumentshomedocument_download_coccoc.php?doc_id=2004783t=1691747448id=9153983signature=b83f8fb35ce35e0be9824ed88a38821d217b3243https:123docz.netdocumentshomedocument_download_coccoc.php?doc_id=2004783t=1691747448id=9153983signature=b83f8fb35ce35e0be9824ed88a38821d217b3243
KINH TẾ LƯỢNG BỘ MƠN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KINH TẾ KHOA TỐN KINH TẾ Bộ mơn Phân tích liệu kinh tế Kinh tế lượng / 16 Chương CHỌN MƠ HÌNH VÀ KIỂM ĐỊNH VIỆC CHỌN MƠ HÌNH Các thuộc tính mơ hình tốt Các loại sai lầm chọn mơ hình Bỏ sót biến giải thích Đưa biến khơng thích hợp vào mơ hình Phát kiểm định sai lầm định Phát biến không cần thiết mô hình Kiểm định biến bị bỏ sót Kiểm định phân phối chuẩn sai số ngẫu nhiên Một số mơ hình kinh tế lượng thơng dụng Bộ mơn Phân tích liệu kinh tế Kinh tế lượng / 16 §1 Các thuộc tính mơ hình tốt Bộ mơn Phân tích liệu kinh tế Kinh tế lượng / 16 Tính Kiệm; Đồng nhất; Phù hợp; Bền vững mặt lý thuyết; Có khả dự báo tốt; Bỏ sót biến thích hợp; Đưa vào mơ hình biến khơng thích hợp; Chọn dạng hàm khơng Bộ mơn Phân tích liệu kinh tế Kinh tế lượng / 16 §2 Chọn dạng hàm khơng Bộ mơn Phân tích liệu kinh tế Kinh tế lượng / 16 2.1 Bỏ sót biến giải thích Giả sử MH Yi = β1 + β2 X2i + β3 X3i + Ui Nhưng ta chọn MH Yi = α1 + α2 X2i + Vi hồi quy mẫu Yˆi = αˆ1 + αˆ2 X2i Nếu X2 tương quan X3 αˆ1 , αˆ2 khơng phải UL vững ước lượng chệch β1 , β2 ; Nếu X2 khơng tương quan X3 αˆ2 UL vững ước lượng không chệch β2 , αˆ1 UL chệch β1 ; Phương sai sai số ước lượng từ mơ hình phương sai sai số ước lượng mơ hình định sai khơng nhau; Khoảng tin cậy thông thường thủ tục kiểm định giả thiết khơng cịn đáng tin cậỵ Bộ mơn Phân tích liệu kinh tế Kinh tế lượng / 16 2.2 Đưa biến khơng thích hợp vào mơ hình Giả sử MH Yi = β1 + β2 X2i + Ui Nhưng ta chọn MH Yi = α1 + α2 X2i + α3 X3i + Vi hồi quy mẫu Yˆi = αˆ1 + αˆ2 X2i + αˆ3 X3i UL σ2 ước lượng vững; Các UL BPNN αˆj UL không chệch vững không hiệu dẫn đến khoảng tin cậy rộng hơn; Các kết thu từ việc phân tích hồi quy mơ hình "sai" khơng với thực tế dẫn đến kết luận sai lầm Bộ mơn Phân tích liệu kinh tế Kinh tế lượng / 16 §3 Phát kiểm định sai lầm định Bộ mơn Phân tích liệu kinh tế Kinh tế lượng / 16 3.1 Phát biến khơng cần thiết mơ hình Xét mơ hình Yi = β1 + β2 X2i + β3 X3i + β4 X4i + β5 X5i + Ui Nếu nghi ngờ biến X5 khơng cần thiết mơ hình, đặt giả thiết H0 : β5 = 0; Nếu nghi ngờ biến X4 , X5 không cần thiết mô hình, đặt giả thiết H0 : β4 = β5 = 0, Bộ mơn Phân tích liệu kinh tế Kinh tế lượng / 16 3.2 Kiểm định biến bị bỏ sót Yi = β1 + β2 X2i + Ui Ta cần kiểm định mơ hình có bỏ sót biến Z khơng Nếu có số liệu biến Z , ta cần UL mô hình Yi = α1 + α2 X2i + α3 Zi + Vi Và kiểm định H0 : α3 = Nếu khơng có số liệu Z ta sử dụng kiểm định sau: Bộ mơn Phân tích liệu kinh tế Kinh tế lượng 10 / 16 3.2.1 Kiểm định RESET RAMSEY ; Hồi quy Yi theo Xi ta Yˆi Rold 3 Hồi quy Yi theo Xi , Yˆi , Yˆi Rnew kiểm định hệ số Yˆi , Yˆi (khơng bỏ sót biến); Kiểm định điều kiện ràng buộc F = 2 )/m (Rnew − Rold )/(n − k) (1 − Rnew với m số biến đưa vào mơ hình k số hệ số mơ hình Khi n lớn, ta có F ∼ F (m,n−k) Bộ mơn Phân tích liệu kinh tế Kinh tế lượng 11 / 16 3.2.2 Kiểm định d (Durbin - Watson) UL mơ hình Yi = β1 + β2 X2i + Ui Sắp xếp ei theo thứ tự tăng dần biến bỏ sót Z , chưa có số liệu Z xếp ei theo X ; n P (ei − ei−1 )2 Tính d = i=2 n ; P ei i=1 Kiểm định H0 : Dạng hàm (khơng có biến bỏ sót) Bộ mơn Phân tích liệu kinh tế Kinh tế lượng 12 / 16 3.2.3 Phương pháp nhân tử Lagrange (LM) Hồi quy mơ hình gốc thu Yˆi ei Ước lượng mơ hình sau để thu R 2 p ei = β1 + β2 Xi + α2 Yˆi + · · · + αp Yˆi + Vi Với n lớn χ2 = nR ∼ χ2(p) Từ ta đưa kết luận tốn Bộ mơn Phân tích liệu kinh tế Kinh tế lượng 13 / 16 3.3 Kiểm định phân phối chuẩn sai số ngẫu nhiên Thường dùng kiểm định Jarque-Berra (JB) (K − 3)2 S + JB = n 24 Với S : skewness K : kurtosis Nếu H0 J ∼ χ2(2) , từ ta có kết luận tốn Bộ mơn Phân tích liệu kinh tế Kinh tế lượng 14 / 16 §4 Một số mơ hình kinh tế lượng thơng dụng Bộ mơn Phân tích liệu kinh tế Kinh tế lượng 15 / 16 Hàm sản xuất Cobb-Douglas; Hàm tăng trưởng kinh tế; Mơ hình Hyperbol; Mơ hình hồi quy đa thức Bộ mơn Phân tích liệu kinh tế Kinh tế lượng 16 / 16