10/27/2012 1 1 Chương 3 Cơ sở kỹ thuật bảo hiểm 1 2 Mục 3 1 2 Cơ sở kỹ thuật của Bảo hiểm 33 3 1 1 Sự ra đời và phát triển Luật số lớn • Đặt vấn đề khi chọn ngẫu nhiên các giá trị (mẫu thử) trong một[.]
10/27/2012 Mục 3.1: Chương 3: Cơ sở kỹ thuật Bảo hiểm Cơ sở kỹ thuật bảo hiểm 22 3.1.1 Sự đời phát triển Luật số lớn 3.1.1 Sự đời phát triển Luật số lớn • Đặt vấn đề: chọn ngẫu nhiên giá trị (mẫu thử) dãy giá trị (tổng thể), ta thấy: kích thước mẫu lớn đặc trưng thống kê mẫu thử "gần" với đặc trưng thống kê tổng thể Luật số lớn cho rằng: thực nghiên cứu đám đơng đủ lớn => có xác suất xảy biến cố mức độ đủ xác nói chung, làm chủ biến cố ngẫu nhiên 33 3.1.2 Luật số lớn: Luật yếu luật mạnh 3.1.3 Vận dụng luật số lớn bảo hiểm - Xét n biến ngẫu nhiên: X1, X2, , Xn độc lập, phân phối với phương sai hữu hạn kỳ vọng E(X), => nhà K.Học đưa dạng Luật số lớn: • Giả dụ A B bị tai nạn năm với xác suất 0,2, tương ứng thiệt hại tr.đ Tổn thất kỳ vọng người: = (0,2 × + 0,8 × 0) = 1tr.đ Độ lệch chuẩn tổn thất người: * Luật yếu: hội tụ biến ngẫu nhiên tiến đến gần giá trị kỳ vọng * Luật mạnh: hội tụ biến ngẫu nhiên chắn đến giá trị kỳ vọng Std = √[0,8 ×(0-1)² + 0,2 ×(5-1)² ] = => Nếu người lập chung quỹ dự phịng tổn thất, thì: 55 10/27/2012 3.1.3 Vận dụng luật số lớn bảo hiểm 3.1.3 Vận dụng luật số lớn bảo hiểm Bảng x.suất phân bổ tổn thất lập quỹ người: Tình Tổng người tổn thất gánh chịu Xác suất Cả hai không bị 0 0,8×0,8 = 0,64 A bị, B khơng 2,5 0,2×0,8 = 0,16 A khơng, B bị 2,5 0,8×0,2 = 0,16 Cả hai bị 10 0,2×0,2 = 0.04 Như vậy, việc lập quỹ chia sẻ làm thay đổi tổn thất mà người phải gánh chịu, => làm giảm xác suất chịu tổn thất lớn nhỏ người; => độ lệch chuẩn tổn thất người giảm: Std = √[0,64×(0-1)² + 0,32 ×(2,5-1)² + 0,04×(5-1)² ] = √2 = 1,4142 lưu ý: giá trị kỳ vọng 1tr.đ 3.1.3 Vận dụng luật số lớn bảo hiểm 3.1.3 Vận dụng luật số lớn bảo hiểm Như vậy, độ lệch chuẩn tổn thất người giảm số người tham gia quỹ tăng Theo Luật số lớn (Luật yếu), số người tham gia → ∞, độ lệch chuẩn → tức tổn thất trung bình người → giá trị kì vọng = tr.đ Tóm lại, việc tham gia Quỹ (BH) đem lại: • Tính bấp bênh dự báo tổn thất thành viên khơng cịn lớn • Thơng qua Quỹ, thành viên không chia sẻ tổn thất với nhau, mà rủi ro (tổn thất) thành viên giảm 3.1.4 Thống kê tần suất xảy rủi ro 10 3.1.4 Thống kê tần suất xảy rủi ro • Luật số lớn ra: cố riêng lẻ ko tiên liệu được, kết hợp số lớn tr.hợp tương đồng dự báo, tiên liệu; => Rút ra: Nhà BH có thể: + dự báo mức độ trả; + tính mức phí tương ứng - Vấn đề phải thống kê thật khoa học lần xảy rủi ro khứ => T.Kê sở kỹ thuật quan trọng BH 11 Giả sử thời kỳ đủ dài, quan sát thống kê N đối tượng chịu tác động rủi ro (biến cố) X, số lần xuất biến cố X n, tổng giá trị tổn thất S: Tần suất xuất biến cố: F = n / N Trong đó: n số lượng biến cố N kích thước mẫu 12 12 10/27/2012 3.1.4 Thống kê tần suất xảy rủi ro Mục 3.2 Tổn thất trung bình: C = S/n Trong đó: - S tổng giá trị tổn thất; - n số lần xuất biến cố Trong kỳ, tham gia chia sẻ tổn thất người đóng góp khoản P là: P= Các vấn đề mang tính nguyên tắc mặt kỹ thuật S S n = × =C×F N n N 13 13 3.2.1.Tập hợp số lớn rủi ro đồng 14 3.2.1.Tập hợp số lớn rủi ro đồng a) Tập hợp số lớn rủi ro: - Luật số lớn giải thích: phải tập hợp số lớn b) Lựa chọn rủi ro: để ko xảy rủi ro tính tốn; Rủi ro đồng nhất, là: Rủi ro có chất; Rủi ro gắn liền với đối tượng; Rủi ro có mức trầm trọng - Phải tập hợp số lượng tối đa người tham gia BH, phải thường xuyên tìm khách hàng mới, khách hàng cũ khơng tồn vĩnh viễn => bổ sung đầu vào để bù đắp đầu 15 15 16 16 3.2.2 Phân tán rủi ro phân chia rủi ro 3.2.1.Tập hợp số lớn rủi ro đồng Phân tán rủi ro Trên thực tế, để đảm bảo đồng rủi ro, nhà BH thực hiện: a) Sắp xếp rủi ro theo nhóm phí tương ứng; b) Tăng phí cho rủi ro xấu mức bình thường; c) Giảm phí cho rủi ro tốt múc bình thường; d) Từ chối bảo đảm rủi ro mà khả xảy tổn thất gần chắn 17 17 Phân tán không gian Phân tán thời gian “ko để trứng giỏ” Ví dụ: xảy lũ lụt vùng? rủi ro xảy thời điểm, liệu nhà BH có đảm bảo khả toán? 18 18 10/27/2012 3.2.2 Phân tán rủi ro phân chia rủi ro 3.2.3 Đồng Bảo hiểm Phân chia rủi ro: Định nghĩa: Đồng BH phân chia theo tỷ lệ rủi ro nhiều nhà BH với Như vậy, nhà đồng BH chấp nhận mức rủi ro theo tỷ lệ (%) (STBH), để nhận tỷ lệ phí (PBH) tương ứng; xảy thiệt hại phải chịu bồi thường (STBT) theo tỷ lệ Là tránh việc chấp nhận bảo đảm cho rủi ro có giá trị lớn (quá sức) => Nhà BH nhận bảo đảm phần rủi ro, phần lại phân chia cho nhà BH khác đảm nhận => hình thức: Đồng BH Tái BH 19 19 3.2.3 Đồng Bảo hiểm 3.2.3 Đồng Bảo hiểm Mối quan hệ Đồng BH Phương diện pháp lý: Người BH Cơng ty đồng BH A Công ty đồng BH B 20 20 Công ty đồng BH C Công ty đồng BH D Mỗi nhà BH phải xác định ”Mức chấp nhận”, số tiền tối đa họ chấp nhận đảm bảo rủi ro định 21 HĐ đồng BH hợp đồng người BH nhà đồng BH Người tham gia BH phải biết tất nhà đồng BH, có tổn thất phải đòi bồi thường với nơi ký kết hợp đồng Các nhà đồng BH không chịu trách nhiệm với 21 22 22 3.2.4 Tái Bảo hiểm 3.2.3 Đồng Bảo hiểm Phương diện ứng dụng: Thực tế, người BH có hợp đồng BH có tên tất nhà đồng BH tỷ lệ rủi ro mà họ chấp nhận đảm bảo Bản hợp đồng nhà đồng BH đứng quản lý, đại diện mối quan hệ với khách hàng ( nhà BH chủ trì hay Tổ chức chủ trì) 23 23 Định nghĩa: Tái BH nghiệp vụ, qua nhà BH chuyển cho nhà BH khác phần rủi ro mà chấp nhận bảo đảm => Tái Bảo hiểm Bảo hiểm lại cho nhà bảo hiểm 24 24 10/27/2012 3.2.4 Tái Bảo hiểm 3.2.4 Tái Bảo hiểm Phương diện pháp lý: • Người BH cần biết nhà BH gốc người chịu trách nhiệm đảm bảo cho rủi ro • Khơng cần biết đến người nhận Tái BH Sự cần thiết phải tiến hành Tái BH: Đứng trước tình rủi ro (có thể) xảy liên tục, vượt khả tài => nhà BH chuyển phần trách nhiệm cho nhà BH khác - Bằng cách nhượng lại phần phí BH - Thơng qua hợp đồng tái BH => tái BH BH cho rủi ro mà nhà BH phải gánh chịu 25 25 26 26 3.2.4 Tái Bảo hiểm 3.2.4 Tái Bảo hiểm Tái BH đem lại: ₋ An toàn, yên tâm cho nhà BH; ₋ Góp phần ổn định tỷ lệ bồi thường, tránh biến động, giảm ảnh hưởng cố lớn, thảm họa… ₋ Tăng lực để chấp nhận dịch vụ BH; ₋ Lợi ích “vĩ mơ” thị trường BH: chi phí rủi ro phân tán toàn thị trường BH giới Về nhược điểm: Phải chuyển nhượng phần chi phí (thậm chí phần lớn) cho Cty tái BH => Do làm tăng giảm đáng kể tiêu tài Cty BH 27 27 28 28 3.2.4.1 Phân loại Tái Bảo hiểm 3.2.4 Tái Bảo hiểm a) Tái BH tạm thời: 3.2.4.1 Phân loại Tái BH • Để giải phân tán RR cách tạm thời • C.ty BH gốc chuyển nhượng dịch vụ, hay HĐ BH riêng lẻ, có quyền lựa chọn rủi ro cần Tái BH với tỷ lệ bao nhiêu; Có loại Tái BH tạm thời Tái BH mở sẵn • C.ty TBH có quyền nhận từ chối TBH cho rủi ro đó, hay nhận với tỷ lệ mà họ cho thích hợp Tái BH cố định hay bắt buộc 29 29 30 30 10/27/2012 3.3.2 Quản lý quỹ bảo hiểm 3.3.2 Quản lý quỹ bảo hiểm Quỹ dự trữ: Trước hết, quỹ dự trữ, với đặc điểm: -Tính tập thể việc thành lập quỹ dự trữ: thành viên tham gia phải đóng góp; - Tính riêng rẽ việc phân phối quỹ: quỹ ph.phối cho thành viên gặp rủi ro => trở thành cơng cụ an tồn cho XH => tổ chức thành hệ thống độc lập K.tế quốc dân Quỹ dự phòng: Để đảm bảo khả toán kịp thời, quỹ BH phải dành phần lớn đưa vào quỹ dự phòng - Việc lập quỹ dự phòng phải dựa vào thống kê luật số đông 55 56 3.3.2 Quản lý quỹ bảo hiểm 3.3.3 Quản lý nhà nước hoạt động BH Đầu tư tài chính: Bảo hiểm hoạt động theo phương thức Thu trước – Trả sau, nên quỹ BH có thời gian nhàn rỗi, sở cho hoạt động đầu tư quỹ => tổ chức BH trở thành nhà đầu tư quy mô ⇒từ đảm bảo q.lợi cho người tham gia, giảm đóng góp, tăng lợi nhuận DN… DN BH Nhân thọ có lợi DN Phi N.Thọ Hoạt động BH mối quan hệ người mua BH (đối tượng tham gia đóng góp) với người bán BH (DN BH) chế quản lý nhà nước 57 58 58 3.3.3 Quản lý nhà nước hoạt động BH 3.3.3 Quản lý nhà nước hoạt động BH Yêu cầu quản lý nhà nước đặt hoạt động BH: - Các mối quan hệ phải rõ ràng, chặt chẽ để đảm bảo quyền lợi bên tham gia - Phải có hệ thống văn pháp lý để kiểm soát, giám sát hoạt động BH Tại nhà nước cần phải kiểm tra? => Luật KDBH – 2000, để đảm bảo khung pháp lý cho hoạt động BH, 59 59 a) Những đặc trưng riêng có hoạt động BH - Nhà BH bán lời hứa, theo hợp đồng họ soạn sẵn, giá từ phán đoán họ - Mức bồi thường nhà BH xác định; - Nhà BH dùng qũy BH tạm thời nhàn rỗi để đầu tư => phát sinh rủi ro; từ chối bồi thường, gây bất lợi cho người BH… 60 60 10 10/27/2012 3.3.3 Quản lý nhà nước hoạt động BH 3.3.4 Quản lý quỹ BHXH Việt Nam b) Nhằm đảm bảo phát triển toàn kinh tế - BH có vai trị trung gian tài chính, tập trung, tích tụ vốn với quy mơ lớn cho KT, nên kiểm soát BH, đảm bảo cho hoạt động BH an toàn, hiệu quả, lâu dài bảo đảm cân cho KT phát triển Khái niệm: Quỹ BHXH quỹ tài hình thành từ nguồn đóng góp NLĐ, NSDLĐ Nhà nước, để bảo đảm thay bù đắp phần thu nhập cho NLĐ họ bị giảm thu nhập giảm khả lao động, nhằm ổn định đời sống cho thân gia đình họ, góp phần bảo đảm an tồn xã hội 61 61 62 62 3.3.4 Quản lý quỹ BHXH Việt Nam 3.3.4 Quản lý quỹ BHXH Việt Nam Đặc trưng Quỹ BHXH: Qũy BHXH hoạt động khơng mục tiêu lợi nhuận, mà mục tiêu ASXH Qũy BHXH vừa mang tính kinh tế (từ việc phân phối lại thu nhập), vừa mang tính xã hội (san xẻ để khắc phục bất trắc rủi ro) Qũy BHXH vừa mang tính bồi hồn (hưu trí), vừa mang tính khơng bồi hồn (các chế độ khác) 63 63 Quản lý nhà nước BHXH: - Chính phủ thống quản lý nhà nước BHXH: + Bộ LĐ-TB&XH quản lý NN BHXH; + Bộ Y tế quản lý NN BHYT - Thành lập hệ thống BHXH VN trực thuộc Chính phủ để tổ chức thực nước 64 64 11 ... bảo đảm => Tái Bảo hiểm Bảo hiểm lại cho nhà bảo hiểm 24 24 10/27/2012 3.2.4 Tái Bảo hiểm 3.2.4 Tái Bảo hiểm Phương diện pháp lý: • Người BH cần biết nhà BH gốc người chịu trách nhiệm đảm bảo. .. nhiệm với 21 22 22 3.2.4 Tái Bảo hiểm 3.2.3 Đồng Bảo hiểm Phương diện ứng dụng: Thực tế, người BH có hợp đồng BH có tên tất nhà đồng BH tỷ lệ rủi ro mà họ chấp nhận đảm bảo Bản hợp đồng nhà đồng... bảo đảm cho rủi ro có giá trị lớn (quá sức) => Nhà BH nhận bảo đảm phần rủi ro, phần lại phân chia cho nhà BH khác đảm nhận => hình thức: Đồng BH Tái BH 19 19 3.2.3 Đồng Bảo hiểm 3.2.3 Đồng Bảo