BÌA NGOÀI doc BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM TRƯƠNG THIẾT HÀ KIỂM ĐỊNH NGANG GIÁ SỨC MUA Ở CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh năm 2013 123doc BỘ GIÁO[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM TRƯƠNG THIẾT HÀ KIỂM ĐỊNH NGANG GIÁ SỨC MUA Ở CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - năm 2013 123doc BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM TRƯƠNG THIẾT HÀ KIỂM ĐỊNH NGANG GIÁ SỨC MUA Ở CÁC QUỐC GIA ĐƠNG NAM Á CHUN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mà SỐ: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN THỊ LIÊN HOA TP Hồ Chí Minh - năm 2013 123doc LỜI CAM ĐOAN ˜™—– Tơi xin cam đoạn cơng trình nghiên cứu riêng tơi, có hỗ trợ Giảng viên hướng dẫn PGS.TS.Nguyễn Thị Liên Hoa Số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng, tác giả thu thập xử lý Các nội dung kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Nếu phát gian lận nào, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước Hội đồng, kết luận văn Tác giả Trương Thiết Hà 123doc MỤC LỤC ˜™—– Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục đồ thị Tóm tắt 1 Giới thiệu 2 Tổng quan kết nghiên cứu trước 2.1 Nghiên cứu ngang giá sức mua nước giới 2.1.1 Nghiên cứu kết luận có tồn ngang giá sức mua thực tế 2.1.2 Nghiên cứu kết luận không tồn ngang giá sức mua thực tế 2.2 Nghiên cứu câu đố liên quan đến PPP hướng giải câu đố liên quan đến PPP 10 2.3 Nghiên cứu phương pháp kiểm định ngang giá sức mua 12 2.4 Nghiên cứu ngang giá sức mua nước Đông Nam Á 16 Phương pháp nghiên cứu 21 3.1 Phương pháp 21 3.2 Dữ liệu 24 3.3 Trình tự kiểm định 28 Kết nghiên cứu 29 4.1 Kiểm định nghiệm đơn vị với liệu dạng bảng 29 4.2 Kiểm định đồng liên kết với liệu dạng bảng 35 Kết luận 39 Tài liệu tham khảo 41 123doc Phụ lục 50 Phụ lục 1: Kết Eviews kiểm định nghiệm đơn vị với liệu dạng bảng 50 Phụ lục 2: Kết Eviews kiểm định đồng liên kết với liệu dạng bảng 56 Phụ lục 3: Đồ thị tỷ giá hối đoái danh nghĩa quốc gia Đông Nam Á 59 Phụ lục 4: Đồ thị số giá tiêu dùng quốc gia Đông Nam Á 65 123doc DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ˜™—– ADF Kiểm định Augmented Dickey – Fuller DF-GLS Kiểm định Dickey – Fuller – Generalized Least Squares EMU Hiệp ước Liên minh châu Âu FXTOP Website cung cấp liệu tỷ giá hối đoái IDR Rupiah Indonesia IMF Quỹ tiền tệ quốc tế IPS Ấn phẩm Thống kê tài quốc tế cơng bố Quỹ tiền tệ quốc tế JPY Yên Nhật G7 Nhóm quốc gia dân chủ công nghiệp hàng đầu giới KHR Riel Campuchia KPSS Kiểm định Kwiatkowski-Philips-Schmidt-Shin KSS Kiểm định Kapetanios, Shin & Snell LAK Kip Lào MENA Khu vực Trung Đông Bắc Phi MMK Kyat Myanmar MYR Ringgit Malaysia OECD Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế PHP Peso Philippines PP Kiểm định Phillips – Person PPP Thuyết ngang giá sức mua SGD Đô la Singapore THB Bath Thái Lan USD Đô la Mỹ VND Việt Nam đồng 123doc DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ˜™—– Bảng 3.1: Dữ liệu sử dụng nghiên cứu 27 Bảng 4.1: Kiểm định nghiệm đơn vị với liệu dạng bảng tỷ giá hối đoái thực giai đoạn tháng 1/995 – tháng 6/2013 (Đô la Mỹ đồng tiền sở) 29 Bảng 4.2: Kiểm định nghiệm đơn vị với liệu dạng bảng tỷ giá hối đoái thực giai đoạn tháng 1/995 – tháng 6/2013 (Yên Nhật đồng tiền sở) 30 Bảng 4.3: Kiểm định nghiệm đơn vị với liệu dạng bảng tỷ giá hối đoái thực giai đoạn tháng 7/997 – 8/2008 tháng 9/2008 – 6/2013 (Đô la Mỹ đồng tiền sở) 31 Bảng 4.4: Kiểm định nghiệm đơn vị với liệu dạng bảng tỷ giá hối đoái thực giai đoạn tháng 7/997 – 8/2008 tháng 9/2008 – 6/2013 (Yên Nhật đồng tiền sở) 32 Bảng 4.5: Kiểm định nghiệm đơn vị với liệu dạng bảng tỷ giá hối đoái danh nghĩa tương quan giá 35 Bảng 4.6: Kết kiểm định đồng liên kết với liệu dạng bảng 36 123doc DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ ˜™—– Đồ thị 1: Tỷ giá hối đoái danh nghĩa Việt Nam, Đô la Mỹ đồng tiền sở (VND/USD biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 59 Đồ thị 2: Tỷ giá hối đối danh nghĩa Lào, Đơ la Mỹ đồng tiền sở (LAK/USD biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 59 Đồ thị 3: Tỷ giá hối đối danh nghĩa Campuchia, Đơ la Mỹ đồng tiền sở (KHR/USD biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 59 Đồ thị 4: Tỷ giá hối đối danh nghĩa Thái Lan, Đơ la Mỹ đồng tiền sở (THB/USD biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 60 Đồ thị 5: Tỷ giá hối đối danh nghĩa Malaysia, Đơ la Mỹ đồng tiền sở (MYR/USD biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 60 Đồ thị 6: Tỷ giá hối đối danh nghĩa Singapore, Đơ la Mỹ đồng tiền sở (SGD/USD biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 60 Đồ thị 7: Tỷ giá hối đoái danh nghĩa Myanmar, Đô la Mỹ đồng tiền sở (MMK/USD biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 61 Đồ thị 8: Tỷ giá hối đoái danh nghĩa Philippines, Đô la Mỹ đồng tiền sở (PHP/USD biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 61 Đồ thị 9: Tỷ giá hối đoái danh nghĩa Indonesia, Đô la Mỹ đồng tiền sở (IDR/USD biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 61 Đồ thị 10: Tỷ giá hối đoái danh nghĩa Việt Nam, Yên Nhật đồng tiền sở (VND/JPY biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 62 Đồ thị 11: Tỷ giá hối đoái danh nghĩa Lào, Yên Nhật đồng tiền sở (LAK/JPY biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 62 Đồ thị 12: Tỷ giá hối đoái danh nghĩa Campuchia, Yên Nhật đồng tiền sở (KHR/JPY biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 62 Đồ thị 13: Tỷ giá hối đoái danh nghĩa Thái Lan, Yên Nhật đồng tiền sở (THB/JPY biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 63 123doc Đồ thị 14: Tỷ giá hối đoái danh nghĩa Malaysia, Yên Nhật đồng tiền sở (MYR/JPY biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 63 Đồ thị 15: Tỷ giá hối đoái danh nghĩa Singapore, Yên Nhật đồng tiền sở (SGD/JPY biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 63 Đồ thị 16: Tỷ giá hối đoái danh nghĩa Myanmar, Yên Nhật đồng tiền sở (MMK/JPY biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 64 Đồ thị 17: Tỷ giá hối đoái danh nghĩa Philippines, Yên Nhật đồng tiền sở (PHP/JPY biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 64 Đồ thị 18: Tỷ giá hối đoái danh nghĩa Indonesia, Yên Nhật đồng tiền sở (IDR/JPY biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 64 Đồ thị 19: Chỉ số giá tiêu dùng Mỹ (Năm 2005 = 100) (Biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 65 Đồ thị 20: Chỉ số giá tiêu dùng Nhật (Năm 2005 = 100) (Biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 65 Đồ thị 21: Chỉ số giá tiêu dùng Việt Nam (Năm 2005 = 100) (Biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 65 Đồ thị 22: Chỉ số giá tiêu dùng Lào (Năm 2005 = 100) (Biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 66 Đồ thị 23: Chỉ số giá tiêu dùng Campuchia (Năm 2005 = 100) (Biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 66 Đồ thị 24: Chỉ số giá tiêu dùng Thái Lan (Năm 2005 = 100) (Biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 66 Đồ thị 25: Chỉ số giá tiêu dùng Malaysia (Năm 2005 = 100) (Biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 67 Đồ thị 26: Chỉ số giá tiêu dùng Singapore (Năm 2005 = 100) (Biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 67 Đồ thị 27: Chỉ số giá tiêu dùng Myanmar (Năm 2005 = 100) (Biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 67 123doc Đồ thị 28: Chỉ số giá tiêu dùng Philippines (Năm 2005 = 100) (Biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 68 Đồ thị 29: Chỉ số giá tiêu dùng Indonesia (Năm 2005 = 100) (Biểu thị dạng logarite số tự nhiên) 68 123doc ... kể từ đó, ý tưởng ngang giá sức mua trở nên phổ biến giới Có hai hình thức ngang giá sức mua, gồm hình thức ngang giá sức mua tuyệt đối – hay gọi Luật giá – hình thức ngang giá sức mua tương đối... năm, cách sử dụng kiểm định DF-GLS Kết nghiên cứu tác giả cho thấy ngang giá sức mua trì kỉ 20 vào chứng mạnh mẽ tính ổn định tỷ giá hối đoái thực suốt kỉ 16 quốc gia phát triển quốc gia phát triển... ngang giá sức mua số quốc gia, nhiều nghiên cứu xem xét liệu hình thức ngang giá sức mua tuyệt đối hay hình thức ngang giá sức mua tương đối Cerrato Sarantis (2003) cách sử dụng bảng đơn tỷ giá