Đang tải... (xem toàn văn)
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỒ MINH NHỰT ỨNG DỤNG MÔ HÌNH DEA VÀ MÔ HÌNH HỒI QUY TOBIT ĐỂ KIỂM ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM[.]
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỒ MINH NHỰT ỨNG DỤNG MƠ HÌNH DEA VÀ MƠ HÌNH HỒI QUY TOBIT ĐỂ KIỂM ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh -2016 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỒ MINH NHỰT ỨNG DỤNG MƠ HÌNH DEA VÀ MƠ HÌNH HỒI QUY TOBIT ĐỂ KIỂM ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ THỊ KHOA NGUYÊN Thành phố Hồ Chí Minh -2016 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực không trùng lặp với đề tài khác Ngƣời cam đoan Hồ Minh Nhựt LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục biểu đồ Danh mục bảng Danh mục viết tắt Chƣơng PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu, đối tƣợng phạm vi nghiên cứu: 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.2 Phạm vi nghiên cứu đối tƣợng nghiên cứu 1.3 Kết cấu nghiên cứu Chƣơng 2.LÝ THUYẾT VỀ MƠ HÌNH DEA, ĐỊNH NGHĨA HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM VIỆT NAM VÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN 2.1 Lý thuyết mơ hình DEA: 2.2 Lý thuyết hiệu hoạt động NHTM: 2.3 Các nghiên cứu thực tiễn: 10 Chƣơng 3.1 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 Giới thiệu mơ hình DEA: 18 3.1.1 Các độ đo hiệu kỹ thuật (TE), hiệu phân bổ (AE), hiệu chi phí (CE) hay hiệu kinh tế mơ hình DEA: 18 3.1.2 Hiệu quy mô: 20 3.1.3 Các cách tiếp cận mơ hình DEA: 22 3.2 Kiểm định nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động ngân hàng 23 3.2.1 Nhân tố khách quan: 23 3.2.1.1 Mơi trƣờng kinh tế, trị, xã hội nƣớc: 23 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 3.2.1.2 3.2.2 3.3 Nhân tố chủ quan: 24 3.2.2.1 Năng lực tài chính: 24 3.2.2.2 Năng lực quản trị, điều hành: 26 3.2.2.3 Năng lực công nghệ: 26 3.2.2.4 Nguồn nhân lực: 27 Chỉ định mơ hình nghiên cứu: 27 3.3.1 3.4 Môi trƣờng pháp lý: 24 Mơ hình DEA: 27 Mơ hình hồi quy Tobit 29 3.4.1 Biến phụ thuộc: 31 3.4.2 Các biến giải thích: 31 Chƣơng 4.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: 34 Kết nghiên cứu thông qua phƣơng pháp kiểm định mô hình: 34 4.1.1 Mơ hình DEA : 34 4.1.1.1 Chỉ định mơ hình: 34 4.1.1.2 Kết mơ hình DEA: 36 4.1.2 Mơ hình hồi quy Tobit: 53 4.1.2.1 4.1.3 Kết mơ hình: 53 Những hạn chế mơ hình định hƣớng nghiên cứu: 62 Chƣơng KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM: 63 5.1 Giải pháp từ Chính phủ Ngân hàng Nhà nƣớc 63 5.1.1 Các giải pháp từ phủ 63 5.1.2 Các giải pháp từ ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam 63 5.2 Giải pháp từ phía ngân hàng thƣơng mại 64 5.2.1 Nâng cao lực tài chính: 64 5.2.2 Đa dạng hóa nâng cao tiện ích sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dựa công nghệ đại: 65 5.2.3 Nâng cao lực công nghệ: 66 5.2.4 Xử lý nợ xấu: 67 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 5.2.5 Xây dựng hệ thống kênh phân phối phù hợp: 67 Kết luận 69 Danh mục tài liệu tham khảo 70 Phụ lục 72 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1.1: Hiệu kỹ thuật hiệu phân phối 19 Biểu đồ 1.2: Đƣờng đồng lƣợng lồi tuyến tính khúc 20 Biểu đồ 4.1 Hệ số hiệu kỹ thuật NHTM Việt Nam giai đoạn 2007 - 2014 40 Biểu đồ 4.2: Biểu đồ thể thay đổi hiệu kỹ thuật nhóm ngân hàng 44 Biểu đồ 4.3: Biểu đồ thể phần trăm thay đổi cơng nghệ nhóm ngân hàng 45 Biểu đồ 4.4: Biểu đồ thể phần trăm thay đổi hiệu kỹ thuật theo quy mơ nhóm ngân hàng 46 Biểu đồ 4.5: Biểu đồ thể phần trăm thay đổi suất nhân tố tổng hợp nhóm ngân hàng 47 Biểu đồ 4.6: Biểu đồ thể thay đổi hiệu kỹ thuật tổng thể Ngân hàng SHB qua năm 51 Biểu đồ 4.7: Biểu đồ thể thay đổi hiệu kỹ thuật tổng thể Ngân hàng HDB qua năm 52 Biểu đồ 4.8: Biểu đồ thể thay đổi hiệu kỹ thuật tổng thể Ngân hàng BIDV qua năm 52 Biểu đồ 4.9: Biểu đồ thể thay đổi hiệu kỹ thuật tổng thể Ngân hàng CTG qua năm 53 Biểu đồ 4.10: Tỷ lệ nợ xấu tổng dƣ nợ tín dụng 58 Biểu đồ 4.11: Thống kê tổng tài sản nhóm ngân hàng Việt Nam thời điểm 31/12/2014 59 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1: Kết Spearman định mô hình 35 Bảng 4.2: Bảng thống kê hiệu kỹ thuật (TE), hiệu kỹ thuật (PE), hiệu quy mô (SE) loại hình ngân hàng thời kì 20072014 36 Bảng 4.3: Bảng thống kê số lƣợng ngân hàng có hiệu suất giảm(DRS), tăng (IRS), khơng đổi theo quy mô (CONS), thời kỳ nghiên cứu 2007 – 2013 42 Bảng 4.4: Chỉ số Malmquist bình quân thời kỳ 2007 – 2014 43 Bảng 4.5: Bảng thống kê tình hình hợp nhất, sáp nhập, mua lại hệ thống Ngân hàng Việt Nam 49 Bảng 4.6: Ma trận hệ số tƣơng quan biến mơ hình 54 Bảng 4.7: Kết ƣớc lƣợng mơ hình Tobit phân tích yếu tố tác động đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 54 Bảng 4.8 - Các biến có ý nghĩa mơ hình: 56 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC VIẾT TẮT Viết tắt NHNN NHTMCPNN NHTMCP TCTD CSTT ABB ACB CTG EIB HDB MBB MHB NAB NCB BIDV Dong A SHB STB TCB KLB MSB VCB VIB Viết đầy đủ Tiếng Việt Ngân hàng Nhà nƣớc Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Nhà nƣớc Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Tổ chức Tín dụng Chính sách Tiền tệ Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần An Bình Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Á Châu Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Công Thƣơng Việt Nam Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân Đội Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Phát Triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Nam Á Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quốc Dân Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đầu Tƣ Phát Triển Việt Nam Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phẩn Đông Á Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội Ngân hàng Thƣơng mại Cổ Phần Sài Gòn Thƣơng Tín Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Kỹ Thƣơng Việt Nam Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Kiên Long Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Ngoại Thƣơng Việt Nam Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quốc LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com PGB SGB MDB effch techch pech sech tfpch TE PE SE irs drs cons Tế Việt Nam Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Xăng Dầu Petrolimex Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Sài Gịn Cơng Thƣơng Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Phát Triển Mekong Thay đổi hiệu kỹ thuật Thay đổi tiến công nghệ Thay đổi hiệu Thay đổi hiệu quy mô Thay đổi suất nhân tố tổng hợp Hiệu kỹ thuật Hiệu Hiệu quy mô Tăng theo quy mô Giảm theo quy mô Không đổi theo quy mô LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... NHỰT ỨNG DỤNG MƠ HÌNH DEA VÀ MƠ HÌNH HỒI QUY TOBIT ĐỂ KIỂM ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH... , đề tài ? ?Ứng dụng mơ hình DEA mơ hình Hồi quy Tobit để kiểm định nhân tố tác động đến mức độ hiệu NHTM Việt Nam? ?? đƣợc lựa chọn nhằm đóng góp thêm hiểu biết sâu sắc tình hình hoạt động NHTM nay,... nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Chƣơng LÝ THUYẾT VỀ MƠ HÌNH DEA, ĐỊNH NGHĨA HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM VIỆT NAM VÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN 2.1 Lý thuyết mơ hình DEA: Phân