Luận văn thạc sĩ UEH tác động của rủi ro tín dụng, khả năng thanh khoản và chu kỳ kinh tế đến thu nhập lãi cận biên của các ngân hàng thương mại việt nam

122 2 0
Luận văn thạc sĩ UEH tác động của rủi ro tín dụng, khả năng thanh khoản và chu kỳ kinh tế đến thu nhập lãi cận biên của các ngân hàng thương mại việt nam

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  ĐẶNG THỊ NGỌC HÂN TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO TÍN DỤNG, KHẢ NĂNG THANH KHOẢN VÀ CHU KỲ KINH TẾ ĐẾN THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠ[.]

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  ĐẶNG THỊ NGỌC HÂN TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO TÍN DỤNG, KHẢ NĂNG THANH KHOẢN VÀ CHU KỲ KINH TẾ ĐẾN THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  ĐẶNG THỊ NGỌC HÂN TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO TÍN DỤNG, KHẢ NĂNG THANH KHOẢN VÀ CHU KỲ KINH TẾ ĐẾN THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ NGÀNH: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN PHƯƠNG THẢO TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Đặng Thị Ngọc Hân Là học viên cao học K24 – Ngành Ngân hàng Mã số học viên: 7701240192A Cam đoan đề tài: “TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO TÍN DỤNG, KHẢ NĂNG THANH KHOẢN VÀ CHU KỲ KINH TẾ ĐẾN THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM” Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Phương Thảo Là cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn đầy đủ Tp HCM, ngày 02 tháng 08 năm 2017 Tác giả Đặng Thị Ngọc Hân LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ LUẬN VĂN 1.1 Sự cần thiết đề tài: .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: 1.3 Câu hỏi nghiên cứu: 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu: 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu: 1.5 Phương pháp nghiên cứu: 1.6 Kết cấu đề tài: 1.7 Ý nghĩa khoa học đề tài: .6 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO TÍN DỤNG, KHẢ NĂNG THANH KHOẢN VÀ CHU KỲ KINH TẾ ĐẾN THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Tổng quan thu nhập lãi cận biên, rủi ro tín dụng, khả khoản chu kỳ kinh tế 2.1.1 Thu nhập lãi cận biên .7 2.1.2 Rủi ro tín dụng: .8 2.1.3 Khả khoản 2.1.4 Chu kỳ kinh tế 10 2.2 Tác động rủi ro tín dụng, khả khoản chu kỳ kinh tế đến thu nhập lãi cận biên: .11 2.2.1 Tác động rủi ro tín dụng đến thu nhập lãi cận biên 11 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 2.2.2 Tác động khả khoản đến thu nhập lãi cận biên .12 2.2.3 Chu kỳ kinh tế ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên .13 2.3 Lược khảo nghiên cứu thu nhập lãi cận biên nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên 15 KẾT LUẬN CHƯƠNG 19 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN, RỦI RO TÍN DỤNG, KHẢ NĂNG THANH KHOẢN VÀ CHU KỲ KINH TẾ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 20 3.1 Giới thiệu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam: 20 3.2 Thực trạng thu nhập lãi cận biên ngân hàng thương mại Việt Nam .21 3.2.1 Quy mô tài sản .21 3.2.2 Thu nhập lãi 24 3.2.3 Thu nhập lãi cận biên .26 3.3 Thực trạng rủi ro tín dụng, khả khoản NHTM Việt Nam chu kỳ kinh tế: 29 3.3.1 Rủi ro tín dụng .29 3.3.2 Khả khoản 34 3.3.3 Chu kỳ kinh tế 37 3.4 Xu hướng thu nhập lãi cận biên rủi ro tín dụng, khả khoản, chu kỳ kinh tế NHTM Việt Nam 39 3.4.1 Rủi ro tín dụng thu nhập lãi cận biên 39 3.4.2 Khả khoản thu nhập lãi cận biên 40 3.4.3 Chu kỳ kinh tế thu nhập lãi cận biên 41 KẾT LUẬN CHƯƠNG 42 CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO TÍN DỤNG, KHẢ NĂNG THANH KHOẢN VÀ CHU KỲ KINH TẾ ĐẾN THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 43 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 4.1 Phương pháp nghiên cứu .43 4.1.1 Mẫu liệu nghiên cứu 43 4.1.2 Mơ hình nghiên cứu .43 4.1.3 Xây dựng giả thuyết nghiên cứu diễn giải biến 45 4.1.3.1 Biến độc lập 45 4.1.3.2 Biến kiểm soát 47 4.1.4 Phương pháp nghiên cứu 53 4.2 Kết nghiên cứu .53 4.2.1 Thống kê mô tả biến 53 4.2.2 Phân tích mối tương quan biến 55 4.2.3 Kết hồi quy mơ hình 56 4.2.3.1 Mơ hình nghiên cứu thứ 56 4.2.3.2 Mơ hình nghiên cứu thứ hai 60 4.2.3.3 Mơ hình nghiên cứu thứ ba .62 KẾT LUẬN CHƯƠNG 66 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 67 5.1 Kết luận kết nghiên cứu tác động rủi ro tín dụng, khả khoản chu kỳ kinh tế đến thu nhập lãi cận biên .67 5.2 Đề xuất khuyến nghị .68 5.2.1 Đối với ngân hàng thương mại 68 5.2.2 Đối với Cơ quan quản lý 69 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu Luận văn 71 KẾT LUẬN CHƯƠNG 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Từ viết tắt Viết đầy đủ ASEAN Economic Community AEC (Cộng đồng kinh tế ASEAN) Asset-liability Committee ALCO (Ủy Ban Tài Sản - Nợ Phải Trả) Association of Southeast Asian Nations ASEAN (Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á) Bank for International Settlements BIS (Ngân hàng Thanh toán Quốc tế) Consumer Price Index CPI (Chỉ số giá tiêu dùng) CSGSATVM Chính sách Giám sát An tồn Vĩ mơ CSTK Chính sách Tài khóa CSTT Chính sách Tiền tệ Earning Per Share EPS (Thu nhập cổ phiếu) Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO (Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên hiệp Quốc tế) Fixed Effect Model FEM (Mơ hình tác động cố định) Feasible General Least Square FGLS (Phương pháp bình phương bé tổng quát khả thi) Fund Transfer Pricing FTP Giá chuyển vốn nội Gross Domestic Product GDP (Tổng sản phẩm quốc nội) Incremental Capital - Output Ratio ICOR (Chỉ số hiệu đầu tư) International Monetary Fund IMF (Quỹ tiền tệ quốc tế) Mergers and Acquisitions M&A (Mua bán sáp nhập) NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại Pooles Ordinary Least Square Pooled OLS (Phương pháp bình phương nhỏ thơng thường) LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com STT Từ viết tắt 21 REM 22 ROA 23 ROE 24 TCTD 25 VAMC 26 VIF Viết đầy đủ Random Effect Model (Mơ hình tác động ngẫu nhiên) Return on Asset (Lợi nhuận ròng tổng tài sản) Return on equity (Lợi nhuận ròng vốn tự có) Tổ chức Tín dụng Vietnam Asset Management Company (Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Quản lý Tài sản Tổ chức Tín dụng Việt Nam) Variance inflation factor (Chỉ số phóng đại phương sai) LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1: Quy mô tài sản NHTM Việt Nam 22 Bảng 2: Thu nhập lãi NHTM Việt Nam .25 Bảng 3: Thu nhập lãi cận biên NHTM Việt Nam .27 Bảng 4: Thống kê quy mô cho vay NHTM Việt Nam .30 Bảng 5: Trích lập dự phòng NHTM Việt Nam 32 Bảng 6: Thống kê tỷ lệ tài sản khoản tổng tài sản qua năm NHTM Việt Nam 34 Bảng 1: Bảng tổng hợp giả thuyết biến sử dụng mơ hình nghiên cứu 51 Bảng 2: Thống kê mô tả biến nghiên cứu .53 Bảng 3: Mối tương quan biến 55 Bảng 4: Kiểm định số VIF trước bỏ biến SIZE 55 Bảng 5: Kiểm định số VIF sau bỏ biến SIZE 56 Bảng 6: Kết phân tích hồi quy mơ hình nghiên cứu thứ 56 Bảng 7: Kiểm định F, Hausman, Breusch Pagan Lagrangian 58 Bảng 8: Kiểm định phương sai sai số thay đổi tự tương quan 58 Bảng 9: Kết phân tích hồi quy mơ hình nghiên cứu thứ hai 60 Bảng 10: Kiểm định F, Hausman, Breusch Pagan Lagrangian 61 Bảng 11: Kiểm định phương sai sai số thay đổi tự tương quan 61 Bảng 12: Kết phân tích hồi quy mơ hình nghiên cứu thứ ba 62 Bảng 13: Kiểm định F, Hausman, Breusch Pagan Lagrangian 62 Bảng 14: Kiểm định phương sai sai số thay đổi tự tương quan 63 Bảng 15: Tổng hợp kết phân tích hồi quy phương pháp ước lượng FGLS mơ hình nghiên cứu 63 Bảng 16: Tổng hợp kết nghiên cứu so với giả thuyết 65 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Mô tả chu kỳ kinh tế 11 Biểu đồ 1: Số lượng NHTM Việt Nam giai đoạn 2007 - 2016 .20 Biểu đồ 2: Trung bình quy mơ tài sản NHTM Việt Nam 24 Biểu đồ 3: Thu nhập lãi NHTM Việt Nam 26 Biểu đồ 4: Trung bình thu nhập lãi cận biên NHTM Việt Nam 29 Biểu đồ 5: Quy mô cho vay NHTM Việt Nam 31 Biểu đồ 6: Trung bình dự phịng rủi ro tín dụng NHTM 33 Biểu đồ 7: Trung bình tỷ lệ tài sản khoản tổng tài sản NHTM Việt Nam 36 Biểu đồ 8: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 38 Biểu đồ 9: Rủi ro tín dụng thu nhập lãi cận biên 39 Biểu đồ 10: Khả khoản thu nhập lãi cận biên 41 Biểu đồ 11: Chu kỳ kinh tế thu nhập lãi cận biên 42 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... VỀ TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO TÍN DỤNG, KHẢ NĂNG THANH KHOẢN VÀ CHU KỲ KINH TẾ ĐẾN THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Tổng quan thu nhập lãi cận biên, rủi ro tín dụng, khả khoản. .. VỀ TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO TÍN DỤNG, KHẢ NĂNG THANH KHOẢN VÀ CHU KỲ KINH TẾ ĐẾN THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Trong chương này, tác giả trình bày sở lý luận thu nhập lãi cận biên, ... quan tác động tủi ro tín dụng, khả khoản chu kỳ kinh tế đến thu nhập lãi cận biên ngân hàng thương mại Trong chương này, tác giả giới thiệu tổng quan thu nhập lãi cận biên, rủi ro tín dụng, khả khoản

Ngày đăng: 24/11/2022, 10:17

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan