(Luận văn TMU) quản lý rủi ro tín dụng của NHTMCP công thương chi nhánh hùng vương

LỜI CẢM ƠN Trong trình thực tập làm khóa luận tốt nghiệp, em nhận nhiều giúp đỡ, bảo, động viên tận tình từ thầy cô, anh chị ngân hàng tạo hội sâu nghiên cứu, rút kinh nghiệm quý báu cho thân Em xin gửi lời cám ơn đến anh, chị, cô, chú, bác cán ngân hàng Công Thương chi nhánh Hùng Vương bảo, giúp đỡ em thực tập cho em kinh nghiệm quý báu người chia sẻ cho em để em có them nhiều hiểu biết ngàng Ngân hàng hoàn thành luận văn Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy GS.TS Đinh Văn Sơn Thầy trực tiếp hướng dẫn bảo tận tình động viên em q trình hồn thành luận văn cách tốt Em xin chân thành cảm ơn! Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Cát Thanh Bình LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DAMH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ HÌNH VẼ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .2 Kết cấu khóa luận CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NHTM 1.1 Một số khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.1 Rủi ro rủi ro tín dụng 1.1.1.1 Rủi ro ? .3 1.1.1.2 Rủi ro tín dụng ? 1.1.2 Một số khái niệm liên quan đến rủi ro tín dụng .5 1.2 Nội dung lý thuyết liên quan đến vấn đề quản lý rủi ro tín dụng 1.2.1 Quản lý rủi ro tín dụng 1.2.1.1 Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng 1.2.1.2 Mơ hình xếp hạng tín dụng quản lý rủi ro tín dụng 1.2.2 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng tới hoạt động ngân hàng 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng NHTM 1.3.1 Xây dựng sách, quy trình quản trị rủi ro tín dụng 1.3.1.1 Xây dựng sách tín dụng 1.3.1.2 Xây dựng quy trình quản trị rủi ro tín dụng 1.3.2 Đo lường, kiểm sốt, phịng ngừa xử lý RRTD .11 1.3.2.1 Đo lường rủi ro tín dụng 11 Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Cát Thanh Bình LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 1.3.2.2 Kiểm sốt rủi ro tín dụng 12 1.3.2.3 Phòng ngừa xử lý rủi ro tín dụng 12 1.4 Quản lý nhà nước rủi ro tín dụng NHTM 13 1.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới vấn đề quản lý rủi ro tín dụng 14 1.5.1 Nhóm nhân tố thuộc mơi trường bên trong: Nguồn lực tài chính, nguồn nhân lực, uy tín… 14 1.5.2 Nhóm nhân tố thuộc mơi trường bên ngồi: Mơi trường ngành, đối thủ cạnh tranh, mơi trường kinh tế, trị - pháp luật, công nghệ thông tin… 15 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA 18 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG 18 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh Hùng Vương .18 2.1.1 Giới thiệu chung 18 2.1.2 Ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh Hùng Vương 18 2.1.2.1 Quá trình hình thành phát triển 18 2.1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ 19 2.1.2.3 Mơ hình tổ chức: .20 Sơ đồ 2.1: Mơ hình tổ chức Chi nhánh Vietinbank Hùng Vương 20 2.2 Phương pháp thu thập xử lý liệu: 20 2.2.1 Phương pháp thu thập liệu 20 2.2.2 Phương pháp xử lý liệu 21 2.2.2.1 Phương pháp phân tích liệu sơ cấp 21 2.2.2.2 Phương pháp phân tích liệu thứ cấp .21 2.3 Phân tích đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hang TMCP Cơng Thương chi nhánh Hùng Vương 21 2.3.1 Kết điều tra trắc nghiệm hoạt động phịng ngừa rủi ro tín dụng Ngân hang TMCP Công Thương chi nhánh Hùng Vương .21 2.3.1.1 Kết điều tra 21 2.3.1.2 Kết phân tích liệu sơ cấp: 27 Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Cát Thanh Bình LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 2.3.2 Phân tích liệu thứ cấp hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh Hùng Vương .27 2.3.2.1 Đánh giá tình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh Hùng Vương: 27 2.3.2.2 Đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng Thương chi nhánh Hùng Vương: Tình hình nợ hạn, phân loại nợ 31 2.3.2.3 Các giải pháp mà ngân hàng thực 35 2.3.3 Các phát qua nghiên cứu 37 2.3.3.1 Mặt đạt 37 2.3.3.2 Mặt chưa đạt 37 CHƯƠNG 3: CÁC PHÁT HIỆN THÔNG QUA NGHIÊN CỨU VÀ HƯỚNG GIẢI QUYẾT… 39 3.1 Nguyên nhân tồn 39 3.2 Định hướng phát triển .41 3.3 Các đề xuất, kiến nghị giải pháp hoàn thiện quản trị RRTD Ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh Hùng Vương 42 3.3.1 Đẩy mạnh cơng tác đào tạo cho cán tín dụng 42 3.3.2 Nâng cao chất lượng nghiên cứu, đánh giá phân tích KH .43 3.3.3 Nâng cao chất lượng thẩm định 44 3.3.4 Xử lý nợ hạn 44 3.3.5 Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ tín dụng .45 3.3.6 Quản lý quan hệ khách hàng 46 3.4 Một số kiến nghị .47 3.4.1 Kiến nghị phủ 47 3.4.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 48 3.4.3 Kiến nghị Vietinbank 50 KẾT LUẬN 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Cát Thanh Bình LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DAMH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Bảng mức độ đe dọa khả khoản loại rủi ro tín dụng 22 Bảng 2.2: Đánh giá mức độ sử dụng dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng 23 Bảng 2.3: Đánh giá việc Quản lý rủi ro tín dụng 24 Bảng 2.4: Số liệu cho vay theo thời hạn khoản vay .27 Bảng 2.5: Dư nợ cho vay theo loại hình doanh nghiệp 28 Bảng 2.6: Phân loại dư nợ theo nhóm 30 Bảng 2.7: Nợ hạn phân theo thời hạn .31 Bảng 2.8: Nợ hạn phân theo loại hình kinh tế 32 Bảng 2.9: Nợ xấu ngân hàng Vietinbank Hùng Vương 34 Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Cát Thanh Bình LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT PGD :Phòng giao dịch TMCP :Thương mại cổ phần NHTM :Ngân hàng thương mại RRTD :Rủi ro tín dụng TCTD :Tổ chức tín dụng NH :Ngân hàng NHNN :Ngân hàng nhà nước GDP :Sản phẩm quốc nội ĐHTM :Đại học Thương Mại QLRR :Quản lý rủi ro QTTD :Quản trị tín dụng CIC :Trung tâm thơng tin tín dụng WTO :Tổ chức thương mại giới KH :Khách hàng Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Cát Thanh Bình LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong kinh tế thị trường rủi ro kinh doanh tránh khỏi, mà đặc biệt rủi ro hoạt động kinh doanh Ngân hàng có phản ứng dây chuyền, lây lan ngày có biểu phức tạp Trên giới người ta thống kê nhiều loại rủi ro cố hữu hoạt động Ngân hàng Song quan tâm rủi ro tín dụng thực tế, phần lớn thu nhập NHTM từ hoạt động kinh doanh tín dụng, lại lĩnh vực kinh doanh tiềm ẩn nhiều rủi ro hoạt động kinh doanh Ngân hàng Trong thời gian thực tập NHTMCP Công Thương - chi nhánh Hùng Vương em nhận thấy thực trạng hoạt động kinh doanh Chi nhánh đạt kết tốt, tỷ lệ nợ hạn không cao, song để phát triển cần phải nghiên cứu để tìm biện pháp ngăn ngừa hạn chế rủi ro tín dụng cách hiệu Nhận thức tầm quan trọng vấn đề em chọn đề tài “Quản lý rủi ro tín dụng NHTMCP Cơng Thương chi nhánh Hùng Vương” để làm khóa luận tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Với kiến thức học trường năm qua với việc thực tập NHTMCP Công Thương chi nhánh Hùng Vương em mong muốn phát triển đề tài với mục tiêu: - Tổng hợp số vấn đề sở lý luận phòng ngừa rủi ro tín dụng NHTM - Phân tích tìm hiểu hoạt động phịng ngừa rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh Hùng Vương - Đưa vài kiến nghị việc phịng ngừa rủi ro rín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh Hùng Vương Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Cát Thanh Bình LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Quản lý rủi ro tín dụng - Phạm vi khơng gian: Ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh Hùng Vương - Phạm vi thời gian: Các số liệu tình hình rủi ro tín dụng biện pháp quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng Thương chi nhánh Hùng Vương năm 2010- 2012 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập liệu : Các liệu sơ cấp tạo việc phát bảng câu hỏi, phiếu điều tra để ghi nhận ý kiến, nhận định cán tín dụng nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng biện pháp phịng ngừa rủi ro tín dụng Trao đổi kinh nghiệm trực tiếp qua vấn cán tín dụng Các liệu thứ cấp thu thập, tổng hợp từ số liệu thực tế hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng Thương chi nhánh Hùng Vương năm 2010- 2012 - Phương pháp phân tích liệu : Trên sở lý luận, số liệu thực tế tổng hợp Ta sử dụng phương pháp thống kê, đối chiếu, so sánh để phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng Thương chi nhánh Hùng Vương, tìm hiểu ngun nhân dẫn đển rủi ro tín dụng Ngồi khóa luận cịn sử dụng phương pháp khác như: Phương pháp so sánh, phương pháp phân tích hệ số tài chính, vấn, liệt kê, hệ thống hóa lí luận; phương pháp giải vấn đề phân tích, tổng hợp… Kết cấu khóa luận Ngồi phần mở đầu, phần kết luận danh mục tài liệu tham khảo, khoá luận kết cấu thành ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý rủi ro tín dụng NHTM Chương 2: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Hùng Vương Chương 3: Các phát thông qua nghiên cứu hướng giải Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Cát Thanh Bình LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NHTM 1.1 Một số khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.1 Rủi ro rủi ro tín dụng 1.1.1.1 Rủi ro ? Trong lĩnh vực kinh doanh chứa đựng yếu tố rủi ro, lợi nhuận cao rủi ro nhiều Ngân hàng đơn vị kinh doanh đối tượng kinh doanh tiền tệ bị tác động yếu tố lợi nhuận cao, rủi ro cao kinh tế Ngay từ đời rủi ro gắn liền với ngân hàng trước kinh tế chưa đòi hỏi nhiều dịch vụ nay, rủi ro đơn giản dễ nhận thấy Ngày nay, hoạt động kinh tế phức tạp đa dạng nên đòi hỏi Ngân hàng phải thực nghiệp vụ ngày lớn, phức tạp phát triển kinh tế sơi động đầy bắt trắc; đó, rủi ro cho ngân hàng thương mại tăng lên mà khó lường trước Để hiểu rủi ro hiểu nhiều góc độ khác tùy theo quan điểm người Theo Frank Night: “Rủi ro bất trắc đo lường được” Allan Willet cho rằng: “Rủi ro bất trắc liên quan đến việc xuất số biến cố không mong đợi” Theo lý thuyết chứng khoán: “Rủi ro chênh lệch lợi nhuận thực tế lợi nhuận dự tính mạng lại từ đầu tư” Cịn lĩnh vực ngân hàng thì: “Rủi ro biến cố không mong đợi, bất trắc xảy gây mát, thiệt hại tài sản thu nhập ngân hàng” Việc loại trừ rủi ro khỏi hoạt động kinh doanh Ngân hàng điều thực được, song lường trước giảm thiểu rủi ro đến mức thấp khả cho phép, nhằm đảm bảo cho hoạt động ngân hàng thực thuận lợi mang lại lợi nhuận Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Cát Thanh Bình LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 1.1.1.2 Rủi ro tín dụng ? Rủi ro tín dụng định nghĩa nguy mà người vay chi trả tiền lãi, hoàn trả vốn gốc so với thời hạn ấn định hợp đồng tín dụng Đây thuộc tính vốn có hoạt động ngân hàng Rủi ro tín dụng tức việc chi trả bị trì hỗn, tồi tệ khơng chi trả tồn Điều gây cố dòng chu chuyển tiền tệ, gây ảnh hưởng tới khả khoản ngân hàng Rủi ro tín dụng rủi ro khách hàng vay không thực điều khoản Hợp đồng tín dụng, Với biểu cụ thể khách hàng chậm trả nợ, trả nợ không đầy đủ không trả nợ đến hạn khoản gốc lăi vay, gây tổn thất tài khó khăn hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại Rủi ro tin dụng khả xảy tổn thất hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng khách hàng khơng thực khơng có khả thực hiệnnghĩa vụ theo cam kết (Quyết định số 493 /2005/QĐ-NHNN) Theo Thomas P.Fitch: Rủi ro tín dụng loại rủi ro xảy người vay khơng tốn nợ theo thoả thuận hợp đồng dẫn đến sai hẹn nghĩa vụ trả nợ Là rủi ro chủ yếu hoạt động cho vay ngân hàng(Dictionary of banking systems, Barron’s Edutional Series, Inc, 1997) Theo Timothy W-Koch: Khi ngân hàng nắm giữ tài sản sinh lời, rủi ro xảy khách hàng sai hẹn - có nghĩa khách hàng khơng tốn vốn gốc lãi theo thoả thuận Rủi ro tín dụng có thay đổi tiềm ẩn thu nhập thị giá vốn xuất phát từ việc khách hàng không toán toán trễ hạn (Bank management, University of South Carolina, The Dryden Press, 1995, pay 107) Từ khái niệm trên, rót nội dung rủi ro tín dơng sau: - Rủi ro tín dơng người vay sai hẹn (default) thực nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng, bao gồm vốn gốc và/ lãi Sai hẹn trễ hẹn (delayed paymet) khơng tốn (nonpayment) Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Cát Thanh Bình LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 43 một vài năm tới lại mặt hàng khơng thể thiếu thi trường Nếu người cán có tầm nhìn hiểu biết rộng họ đầu tư vào mặt hàng sản xuất đó, vài năm tới họ có khoản lời đáng kể Mặt khác, cán tín dụng khơng nắm bắt thị trường xu hướng rủi ro vốn tương lai lớn Bên cạnh kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, cán tín dụng cần phải thường xuyên trang bị thêm hiểu biết pháp luật, thị trường, lĩnh vực khác kinh tế-tài chính, tin học ngoại ngữ Đồng thời trọng giáo dục trị, tư tưởng cho cán tín dụng, làm cho họ thấy vai trị, vị trí trách nhiệm lớn lao nghiệp kinh doanh ngành để ngày có nỗ lực cơng việc Ngồi ra, cấp cần có chế độ khen thưởng cán làm tốt có biện pháp xử lý kịp thời cán vi phạm, thiếu trách nhiệm pḥng chống rủi ro, thiếu đạo đức hoạt động tín dụng Hiện Vietinbank Chi Nhánh Hùng Vương có số lượng chuyên viên quan hệ khách hàng mỏng so với số lượng khách hàng có quy mô lớn Chi Nhánh Nên khối lượng công việc chuyên viên nhiều mà tính xác cơng tác thẩm định tìm hiểu thật kỹ thơng tin khách hàng khó khắn Vì Chinh Nhánh cần có đề xuất tuyển dụng đào tạo thêm chuyên viên quan hệ khách hàng để giảm bớt gánh nặng công việc cho chuyên viên Tăng xuất lao động hạn chế rủi ro không đáng có vấn đề tín dụng 3.3.2 Nâng cao chất lượng nghiên cứu, đánh giá phân tích KH Trong kinh tế thị trường, mối quan hệ doanh nghiệp Ngân hàng ngày cành khẳng định Doanh nghiệp cần Ngân hàng bên cạnh để san bất thường nguồn vốn thiếu thừa, ngược lại doanh nghiệp coi chỗ dựa động lực để Ngân hàng tồn phát triển Ngân hàng lựa chọn doanh nghiệp từ tiêu chuẩn cần phải có để thành lập quan hệ tín dụng như: tư cách, lực hoạt động, sức mạnh tài chính, điều kiện hoạt động tài sản đảm Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Cát Thanh Bình LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 44 bảo Trong lực hoạt động sức mạnh tài thể cho khả tài doanh nghiệp, yếu tố định kết dính mối quan hệ Nói cách khác, mắt Ngân hàng lực tài doanh nghiệp thân vốn tín dụng bảo tồn sinh lợi, cần coi yếu tố hàng đầu để định quan hệ tín dụng Ngân hàng doanh nghiệp Trên thực tế có số Ngân hàng trọng phân tích tài doanh nghiệp sở số liệu hoạt động doanh nghiệp năm gần kế hoạch kinh doanh thời kỳ vay vốn, kết hợp việc phân tích hiệu phương án sản suất kinh doanh có sử dụng vốn vay Song, số tài đúc kết từ báo cáo hàng năm doanh nghiệp đại lượng mang tính thời điểm, khó đại diện cho chất vốn có doanh nghiệp, chưa kể đến phần lớn số đă doanh nghiệp gọt giũa trước trình Ngân hàng Trong nhiều trường hợp thời điểm tưởng khoản tín dụng hồn trả biến cố xuất hiện- doanh nghiệp đầu tư lỗ, tài sản Nợ tài gia tăng , kết phương án sản xuất kinh doanh doanh nghiệp vay vốn có hiệu qủa cao khoản tín dụng khơng thu hồi ḍịng tiền trơi vào ngõ ngách khác 3.3.3 Nâng cao chất lượng thẩm định Để đạt hiệu thực khoản vay trình thẩm định khâu đặc biệt quan trọng định phần lớn chất lượng khoản vay Tỷ lệ nợ hạn cao hay thấp chủ yếu công tác thẩm định tốt hay không Thẩm định tín dụng q trình liên tục từ khâu thu nhập thơng tin, phân tích thơng tin tài phi tài (các thơng tin thị trường đạo đức người vay, từ định cho vay hay không) Để thực tốt nhiệm vụ cần phải thực đầy đủ quy trình cho vay kiểm sốt trước, sau trình vay vốn KH Áp dụng công nghệ phần mềm thẩm định dự án, sở để đưa kết xác nhanh chóng 3.3.4 Xử lý nợ hạn Trong xử lý khoản nợ hạn, có hai lựa chọn tổng quát: Khai thác lý Khai thác trình làm việc với người vay khoản Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Cát Thanh Bình LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 45 cho vay trả phần hay toàn không dựa vào công cụ pháp lý để ép buộc Thanh lý ép người vay tuân theo điều khoản hợp đồng cho vay, áp dụng thực tất biện pháp để đat mục tiêu Nợ hạn hiểu khoản vay đă hạn khoản vay chưa đến hạn khách hàng có nguy khơng trả nợ cho Ngân hàng khả tốn, thua lỗ doanh nghiệp có biểu vi phạm pháp luật lừa đảo, trốn thuế Xử lý vay có vấn đề áp dụng biện pháp khác để thu hồi nợ Theo kinh nghiệm nhà Ngân hàng giải pháp khai thác khơn ngoan hơn, tồn phát triển khách hàng định tồn phát triển Ngân hàng Chính giải pháp mềm dẻo, linh hoạt đă cứu không khách hàng từ chỗ ''khuynh gia bại sản'' đến chỗ "gượng" lại được, tiếp tục tồn tại, phát triển ngày gắn bó với Ngân hàng Các giải pháp khai thác bao gồm:Thương lượng gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ, giãn nợ.Tiếp thêm vốn giúp khách hàng Đảo nợ 3.3.5 Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ tín dụng Muốn hạn chế rủi ro tín dụng việc đa dạng hố sản phẩm, dịch vụ tín dụng cần coi trọng Có đa dạng hố sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng có thêm lợi nhuận mà dịch vụ đem lại Để đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ Ngân hàng thương mại phải tăng cường trang thiết bị đại như: máy vi tính, máy Fax sở vật chất, thiết bị kho tàng Đồng thời phải đào tạo, nâng cao trình độ ngoại ngữ, vi tính thu thập thơng tin thị trường cho cán Ngân hàng Ngân hàng nên thiết lập mối quan hệ với trung tâm môi giới, tư vấn pháp luật để chuẩn bị điều kiện cần thiết để tham gia vào thị trường vốn, thị trường chứng khoán Phải bước chuyển dịch cấu từ vốn bán lẻ sang bán buôn, mở rộng phát triển dịch vụ đă có tốn Quốc tế, bảo lănh, kinh doanh ngoại tệ, toán Khi hình thành phát triển dịch vụ mới, Ngân hàng khơng thích nghi với nhu cầu tŕnh tái sản xuất mà đường đa dạng Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Cát Thanh Bình LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 46 hố việc cung ứng tín dụng thu hút nhiều khách hàng, qua tăng thêm thu nhập cho mà có nguồn định để bù đắp nhũng rủi ro tín dụng mà Ngân hàng gặp phải Tuy nhiên, muốn đa dạng hoá dịch vụ Ngân hàng địi hỏi Ngân hàng phải có khoản chi phí lớn tiền phụ thuộc vào q trình đaị hố cơng nghệ Ngân hàng máy móc thiết bị lẫn trình độ tinh thơng nghiệp vụ cán Ngân hàng 3.3.6 Quản lý quan hệ khách hàng Tạo mối quan hệ tốt lâu bền với khách hàng giúp Ngân hàng: Đánh giá chất lượng khách hàn hệ tín dụng thường xuyên, Ngân hàng nắm bắt, tiết kiệm chi phí thẩm định kiểm tra giám sát Thông qua việc quan thông tin hoạt động kinh doanh khách hàng Căn vào số tiền dư tài khoản họ, Ngân hàng biết khả tiềm tàng chu kỳ sử dụng vốn, tiền mặt quan hệ với khách hàng khác việc mua nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm Đây cách tốt để thu thập thông tin khàch hàng sở để Ngân hàng tiết kiệm cho việc thẩm định, sàng lọc thông tin, tránh rủi ro đạo đức, kế hoạch hoá nguồn chi phí giám sát khách hàng đă có sẵn phương thức giám sát khách hàng Thu hút vốn để củng cố đầu vào mở rộng đầu theo yêu cầu khách hàng, thông qua mối quan hệ lâu bền với khách hàng Ngân hàng huy động khối lượng nguồn vốn từ tiền gửi khách hàng Sự am hiểu khách hàng làm cho Ngân hàng hiểu rõ nhu cầu khách hàng loại tín dụng, khối lượng tín dụng, giá cho vay để có kế hoạch bố trí nguồn vốn kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng khách hàng Do tiết kiệm chi phí thẩm định, kiểm tra giám sát khách hàng nên Ngân hàng có đủ điều kiện để hạ lăi suất cho vay, điều hút khách hàng, làm cho khách hàng gắn bó với Ngân hàng Mối quan hệ ngày củng cố khách hàng có hội để nâng cao chất lượng tín dụng Để thiết lập mối quan hệ tốt, lâu bền với khách hàng, Ngân hàng phải có kế hoạch củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, đề cao uy tín Ngân hàng Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Cát Thanh Bình LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 47 thị trường, thông qua việc cải thiện mở rộng thêm nhiều h́ nh thức phục vụ, đổi tác phong kinh doanh, thu hút thêm nhiều khách hàng Ngân hàng người bạn tin cậy 3.4 Một số kiến nghị 3.4.1 Kiến nghị phủ Chính phủ quan đầu não huy hoạt động kinh tế thông qua sách ban hành Các sách ban hành gian đoạn tạo mơi trường thuận lợi cho ngành phát triển lại hạn chế phát triển số ngành khác, tùy thuộc vào mục mục tiêu định hướng phát triển kinh tế đất nước giai đoạn Vì liên quan đến hoạt động Quản lý rủi ro tín dụng biện phát kích cầu kinh tế nên phủ cẩn có chiến lược hỗ trợ hoạt động : Về kinh tế vĩ mơ phủ cần tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi cấu kinh tế theo hướng triển khai giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỉ trọng công nghiệp dịch vụ GDP Chuyển dịch cấu phân bố dân cư thành thị, nông thôn Chuyển lao động ngành có suất thấp sang ngành có suất cao, giảm tỷ ệ thất nghiệp, tăng mức sống dân cư, từ tạo cầu hàng hóa, dịch vụ Chính phủ cần có văn quy định hướng dẫn tới Bộ, Ngành, Tổng Công ty, Doanh nghiệp xác nhận cho cán bộ, viên chức thuộc đơn vị vay vốn tín dụng ngân hàng thương mại Tránh tình trạng cán khó xin xác nhận dễ để họ xin nhiều lần vay nhiều nơi, gây rủi ro cho Ngân hàng Chính phủ cần đảm bảo mơi trường pháp lý đồng hồn chỉnh cho hoạt động CVTDCN Chính phủ cần có sách tăng cường đầu tư cho hệ thộng giáo dục, phát triển nhân tố người, Muốn có đội ngũ lao động có trình độ phát triển, đặc biệt ngành áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến để thu thập thông tin thay đổi từ khắp nơi thê giới cần phải có đường lối chiến lược đạo từ nhà Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Cát Thanh Bình LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 48 nước – phủ như: thơng qua việc cấp ngân sách nhá nước cử cán Ngân hàng học tập nước ngoài, hay đầu tư hỗ trợ trường đạt học nói chung chuyên ngành ngân hàng nói riêng, tạo điều kiện nâng cao trình độ cán ngân hàng 3.4.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 3.4.2.1 Nâng cao vai trò định hướng quản lý tư vấn cho NHTM Thông qua việc thường xun tổng hợp, phân tích thơng tin thị trường, đưa nhận định dự báo khách quan, mang tính khoa học, đặc biệt liên quan đến hoạt động tín dụng để NHTM có sở tham khảo, định hướng việc hoạch định sách tín dụng cho vừa đảm bảo phát triển hợp lý, vừa phòng ngừa rủi ro Tiếp tục hoàn thiện quy chế cho vay, đảm bào tiền vay sở đảm bảo an toàn cho hoạt động tín dụng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp NHTM, quy định chặt chẽ trách nhiệm NHTM việc tuân thủ quy chế cho vay đảm bảo tiền vay, hạn chế bớt thủ tục pháp lý phức tạp, gây khó khăn cho NHTM NHNN cần phối hợp với ngành có liên quan trình xử lý nợ xấu, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc thủ tục phát tài sản Nên có hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục trách nhiệm TCTD, quan cơng an, sở, Sở tài nguyên môi trường làm sở pháp lý để đến ban hành thông tư liên ngành hướng dẫn thêm nhằm nâng cao hiệu công tác phối hợp đẩy mạnh tiến độ, cụ thể hóa công việc thi hành án Nghiên cứu, ban hành quy định cụ thể NHTM áp dụng chuẩn xác, kịp thời công cụ bảo hiểm cho hoạt động tín dụng như: bảo hiểm tiền vay, quyền chọn cơng cụ tài phái sinh khác Đồng thời, tổ chức đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ để giúp NHTM vừa đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, vừa phịng ngừa phân tán rủi ro hoạt động tín dụng 3.4.2.2 Tăng cường cơng tác tra, kiểm sốt Thực thường xun cơng tác tra kiểm sốt nhiều hình thức để kịp thời phát ngăn chặn vi phạm tiêu cực hoạt động tín dụng nhằm đưa hoạt động tín dụng NH vào quỹ đạo luật pháp Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Cát Thanh Bình LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 49 Hiện hoạt động tra NH NHNN chủ yếu kiểm tra tính tuân thủ pháp luật hoạt động NH đánh giá an toàn NHTM Về việc đánh giá hệ thống kiếm soát rủi ro NHTM tra NHNN chưa thực việc cách có hệ thống, chưa có tiêu chí để thực việc đánh giá chưa thực đánh giá toàn diện, kiến nghị cụ thể hệ thống kiểm soát rủi ro NHTM qua tra Vì vậy, để tra NHNN thực vai trò đánh giá hệ thống kiểm soát rủi ro NHTM, cần phải xây dựng tiêu chí cụ thể đánh giá rủi ro thực tra, nội dung hoạt động tra tuân thủ cần có giám sát, theo dõi rủi ro tiến tới xây dựng hệ thống giám sát từ xa tra NH thông qua mạng thông tin trực tuyến với NHTM Tuy nhiên điều địi hỏi cơng nghệ cao quy chế nghiêm ngặt bảo mật thơng tin để bảo vệ bí mật kinh doanh NHTM 3.4.2.3 Nâng cao chất lượng Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) Một phận NHTM sử dụng thông tin tín dụng (mạng CIC) Và điều kiện cần thiết để thực quản trị rủi ro tốt hệ thống thông tin phải đầy đủ, cập nhật, xác Chất lượng thơng tin cao rủi ro kinh doanh tín dụng TCTD giảm Vì vậy, việc hồn thiện hoạt động CIC cần thiết chẳng hạn là: Thông tin tín dụng phải bao hàm tất thơng tin tình hình vay vốn KH TCTD, phải có phân tích thơng tin tổng hợp KH để lưu ý NHTM Bên cạnh đó, cần trọng đổi đại hóa thiết bị, thiết lập hệ thống cho việc thu nhập cung cấp thơng tin tín dụng thơng suốt, kịp thời Ngồi ra, NHNN cần phải có sách tuyển chọn đào tạo cán làm công tác quản lý mạng CIC không am hiểu công nghệ thông tin khai thác thông tin qua mạng công cụ hỗ trợ khác mà cịn phải có khả thu thập thơng tin, phân tích, tổng hợp đưa nhận định, cảnh báo thích hợp thay số báo cáo thống kê khô khan cho NHTM tham khảo Hiện nay, NH chưa có hợp tác tích cực với CIC chủ yếu muốn giữ bí mật thơng tin KH để cạnh tranh Vì vậy, NHNN nên có biện pháp thích Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Cát Thanh Bình LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 50 hợp để NH nhận thức đắn quyền lợi nghĩa vụ công việc báo cáo khai thác thơng tin tín dụng từ CIC nhằm ngăn ngừa hạn chế RRTD 3.4.3 Kiến nghị Vietinbank Hội sở Vietinbak trung tâm huy đưa định tình hình hoạt động chi nhánh nói chung quản lý rủi ro nói riêng, nơi cấp vốn thiếu, giải vướng mắc Chi nhánh Một số kiến nghị cho Hội sở để phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng như: Xây dựng chế tín dụng phù hợp, thủ tục cho vay đơn giản mà đảm bảo yêu cầu xác, hợp lý, an tồn xác Lãi xuất cho vay cần thực linh hoạt đối tượng cho vay khoản vay, thời gian giải ngân phù hợp Ngoài chọn đối tượng cho vay vốn đầu tư có khả khoản cao, khơng nên cho khách hàng có khả trả nợ thấp hay khơng trả Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin tình hình kinh tế, thơng tin rủi ro xảy nhằm định hướng cho hoạt động chi nhánh, giúp chi nhánh có định đắn, kịp thời Cần có sách đãi ngộ hợp lý cán công nhân viên, đặc biệt người làm việc hiệu để khuyến khích họ có tích cực cơng việc đóng góp vào phát triển Ngân hàng Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Cát Thanh Bình LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 51 KẾT LUẬN Quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh hệ thống Ngân hàng Vietinbank năm qua có nhiều dấu hiệu tích cực, đem lại hiệu hầu hết mặt hoạt động kinh doanh Tuy nhiên, quản lýrủi ro tín dụng cịn bộc lộ số hạn chế định, chưa tương xứng với tiềm vị ngân hàng tiến trình hội nhập ngày sâu rộng lĩnh vực quản lý ngân hàng đại Vì vậy, việc tìm kiếm giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao việc quản lýrủi ro tín dụng có ý nghĩa quan trọng không đáp ứng yêu cầu trước mắt mà cịn có ý nghĩa lâu dài Từ đó, khóa luận với đề tài: “Quản lý rủi ro tín dụng NHTMCP Cơng Thương chi nhánh Hùng Vương” hồn thành nội dung chủ yếu sau: Trình bày cách có hệ thống, rõ ràng vấn đề có tính lý luận rủi ro tín dụng quản lý rủi ro tín dụng Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh cách khách quan, trung thực, từ rút kết đạt so sánh với sở lý luận Bên cạnh đó, khóa luận cịn rút số tồn nguyên nhân ảnh hưởng đến việc quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh Trên sở định hướng phát triển Ngân hàng vietinbank chi nhánh Hùng Vương có chiến lược quản lý rủi ro tín dụng, khóa luận đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu công tác quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh Đây đề tài rộng phức tạp, thân em trình nghiên cứu tìm hiểu thực tế nhiều hạn chế định (về nhận thức, thời gian), đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót em mong nhận cảm thơng đóng góp ý kiến thầy cơ, để em hồn thành khóa luận cách thành công Em xin cảm ơn! Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Cát Thanh Bình LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com TÀI LIỆU THAM KHẢO Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng – PTS Nguyễn Văn Tiến – NXB Thống Kê 1999 Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng – TS Nguyễn Minh Kiều – NXB Tài Chính 2006 Tín dụng ngân hàng – PGS.TS Lê Văn Tề - NXB Giao Thơng 2010 Giáo trình tín dụng ngân hàng – PGS.TS Nguyễn Thị Cúc – NXB Thống Kê 2008 Phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng NHTM – TS Nguyễn Trọng Tài – Nghiên cứu kinh tế số 361 – Tháng 6/2008 Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 văn luật, nghị định lien quan Luật tổ chức tín dụng, quy chế cho vay, bảo lãnh, cho thuê ngân hàng NHNN Việt Nam ban hành Các số liệu cán Ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh Hùng Vương cung cấp Các trang web cung cấp thông tin liên quan - http://www.vietinbank.vn/ - http://www.gso.gov.vn/ - http://cafef.vn/ - http://vneconomy.vn/ Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Cát Thanh Bình LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA TRẮC NGHIỆM (trang sau) Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Cát Thanh Bình LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Độc lập – Tự – Hạnh phúc * *** PHIẾU ĐIỀU TRA TRẮC NGHIỆM Đề Tài:“Quản lý rủi ro tín dụng NHTMCP Công Thương chi nhánh Hùng Vương” Sinh viên thực tập: Cát Thanh Bình Lớp: K45H1 Email: luckypeace67@gmail.com Số điện thoại: 01656291854 Trường Đại học Thương Mại xin cảm ơn Quý quan tiếp nhận sinh viên năm cuối trường đến thực tập tốt nghiệp Quý quan tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên hoàn thành tốt giai đoạn thực tập tổng hợp ban đầu Trên sở thông tin thu nhập xử lý qua giai đoạn thực tập tổng hợp, sinh viên lựa chọn đề tài nghiên cứu cho luân văn tốt nghiệp Để giúp cho trình nghiên cứu Luận văn sinh viên đạt yêu cầu bám sát tình hình Quý quan, kính đề nghị Ơng (Bà) vui lịng cho biết thơng tin sau: A PHẦN THƠNG TIN CÁ NHÂN Họ tên Ông (Bà):……………………………………………………… Cơ quan công tác:…………………………………………… Lĩnh vực chuyên môn:…………………………………………………… Thâm niên công tác:………… năm Chức vụ:………………………………………………………………… Số điện thoại:………………… Email:………………………………… Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Cát Thanh Bình LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com B PHẦN CÂU HỎI Câu 1: Ơng (Bà) vui lịng cho biết đánh giá mức độ đe dọa khả khoản loại rủi ro tín dụng Q quan (tích vào tương ứng với mức độ đánh Ông (Bà) lựa chọn): Mức độ Rất Cao Cao Bình Thường Thấp Rủi ro nhóm khách hàng liên quan Rủi ro biến động kinh tế vĩ mơ, rủi ro ngành kinh tế Rủi ro cấp tín dụng dễ dàng Rủi ro hạn chế công tác quản lý sau cho vay Câu 2: Ông (Bà) đánh mức độ sử dụng dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng Mức độ Rất Cao Cao Bình Thường Thấp Dấu hiệu tài Dấu hiệu phi tài Dấu hiệu liên quan đến phương pháp quản lý với KH Dấu hiệu vấn đề kĩ thuật thương mại Dấu hiệu xử lý thơng tin tài Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Cát Thanh Bình LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Câu 3: Theo Ông (Bà) rủi ro tín dụng Quý quan theo mức độ nào: Mức độ Nội dụng phòng ngừa Rất tốt Tốt Đạt Cịn Chưa u thiếu thực cầu sót Sử dụng thơng tin bên ngồi đánh giá KH Nhận dạng rủi ro tín dụng thơng qua phân tích định tính Nhận dạng rủi ro tín dụng thơng qua phân tích định lượng qua số phân tích Xây dựng sách tín dụng Thực quy trình tín dụng Sử dụng mơ hình định tính để đo lường Sử dụng mơ hình điểm số tính dụng tiêu dùng Xếp hạng doanh nghiệp Thực đảm bảo tiền vay Thực quy trình giám sát tín dụng Giám sát sau cho vay Tái thẩm định tài sản đảm bảo Trích lập sử dụng quỹ dự phòng rủi ro Thu hồi nợ vay/ phát mại tài sản Câu 4: Theo ý kiến Ông (Bà) vấn đề cần giải liên quan đến vấn đề luận văn nghiêm cứu quý quan gì(vui lịng xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao tới thấp): (1)…………………………………………………………………………… (2) …………………………………………………………………………… (3) …………………………………………………………………………… Câu 5: Là chun gia Q quan, Ơng (Bà) có gợi ý cho sinh viên để giải vấn đề nói trên? Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Cát Thanh Bình LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ………………………………………… ……………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ……………………………………… Xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ Ông (Bà)! Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Cát Thanh Bình LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... 3% đến 5% 1.2 Nội dung lý thuyết liên quan đến vấn đề quản lý rủi ro tín dụng 1.2.1 Quản lý rủi ro tín dụng 1.2.1.1 Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng Quản lý rủi ro tín dụng hiểu theo nghĩa hẹp... liên quan đến rủi ro tín dụng .5 1.2 Nội dung lý thuyết liên quan đến vấn đề quản lý rủi ro tín dụng 1.2.1 Quản lý rủi ro tín dụng 1.2.1.1 Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng ... CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NHTM 1.1 Một số khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.1 Rủi ro rủi ro tín dụng 1.1.1.1 Rủi ro ? Trong lĩnh vực kinh doanh chứa đựng yếu tố rủi ro, lợi