Phương trình tích phân ngẫu nhiên luận văn ths toán học

Động học của phương trình Komogorov chịu nhiễu Markov Luận văn ThS. Toán học

... 0.346 > Động học nghiệm minh hoạ hình Luận văn "Động học phương trình Kolmogorov chịu nhiễu Markov" tập trung nghiên cứu vấn đề sau: Nghiên cứu quỹ đạo chuyển động nghiệm dương hệ phương trình ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN LÊ THỊ MINH THU ĐỘNG HỌC CỦA PHƯƠNG TRÌNH KOLMOGOROV CHỊU NHIỄU MARKOV Chuyên ngành : Lý thuyết xác suất thống kê toán học Mã số: ... nghiệm phương trình đại số ∑ j φ (i) = 0, φ ( j) j∈J 1.2.4 0, với j ∈ J, ∑ φ (i) = i∈J Quá trình Markov nghiệm phương trình vi phân Xét phương trình dXt = f (Xt , ξt ) (1.10) dt Trong ξt trình Markov...

Phương trình vi phân ngẫu nhiên và vấn đề định giá quyền chọn theo mô hình black scholes khoá luận tốt nghiệp đại học

... giỏ), Black v Scholes ó xut mt mụ hỡnh (mụ hỡnh BlackScholes) v tng ng thit lp cụng thc (cụng thc Black- Scholes) xỏc nh giỏ ca cỏc quyn chn v cỏc khon n kiu Chõu u (xem [10]) 27 Mụ hỡnh Black- Scholes ... ngu nhiờn tuyn tớnh vi s , m l nhng hng s V c gi l phng trỡnh Black Scholes 3.2.5 S tn ti v tớnh nht nghim mụ hỡnh Black Scholes Xột phng trỡnh Black Scholes dng phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn ... phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn v ng dng ca chỳng vic nh giỏ quyn chn theo mụ hỡnh Black- Scholes: chng minh s tn ti v nht nghim ca phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn; gii mt s lp phng trỡnh vi phõn ngu...

37
1,803
9

Về việc giải một lớp các phương trình tích phân ngẫu nhiên liên quan đến lý thuyết đổi mới bằng phương pháp MONTE-CARLO164136

... cua piíuo-rig > t r l n l i t r u y h o i ÜÜI tJi, / ' ' } v a l t r o quan trgrLi¿ k h l iighien cuu cae tiio-i ky iigu^, ^t quan tJb.e d o i :TÍO1, .1 .on d§n iifsJalfín cúi.; ¿JÍIUVÜO trliali ... "hi^m l y » " va "tieui l y » " cua 0191 quan tiié d o i mol (xei < : , 1 chitoiig 111,10 § iig h^n, d i dy bao nang s u ^ t va 3«n lU9Hí5 cúa 0191 quan t .^ay m^c nao dó ho^c v i | c d\^ bao ... 3t''cct>-)la tvp hop haa th^c xoc d^nh tren la, gi^ su ring ánh xg *^b du^ü ^các u^nh bSl cox.,: ẳc lo toan tú tích phan t c i , " ^ ^ Co, - ^ - o ^ ^ t b c ) Theo y nghia cúa lí thuy^t (i5i...

Phương trình tích phân ngẫu nhiên

... SỐ PHƯƠNG TRÌNH TÍCH PHÂN NGẪU NHIÊN PHI TUYẾN 3.1 3.1.1 Phương trình vi phân phi tuyến ngẫu nhiên Thiết lập phương trình tích phân số phương trình vi phân phi tuyến ngẫu nhiên Xét phương trình ... 3.1 Phương trình vi phân phi tuyến ngẫu nhiên 49 3.1.1 Thiết lập phương trình tích phân số phương trình vi phân phi tuyến ngẫu nhiên 49 3.1.2 Phương trình vi phân phi tuyến ngẫu nhiên ... xây dựng phép tính vi phân tích phân cổ điển Tới nửa đầu kỉ 20, tích phân ngẫu nhiên bắt đầu xây dựng Cùng với phương trình vi phân ngẫu nhiên phép tính tích phân ngẫu nhiên trở thành công cụ...

ĐỀ tài PHƯƠNG TRÌNH TÍCH PHÂN NGẪU NHIÊN

... SỐ PHƯƠNG TRÌNH TÍCH PHÂN NGẪU NHIÊN PHI TUYẾN 3.1 Phương trình vi phân phi tuyến ngẫu nhiên 3.1.1 Thiết lập phương trình tích phân số phương trình vi phân phi tuyến ngẫu nhiên Xét phương trình ... 3.1 Phương trình vi phân phi tuyến ngẫu nhiên 49 3.1.1 Thiết lập phương trình tích phân số phương trình vi phân phi tuyến ngẫu nhiên 49 3.1.2 Phương trình vi phân phi tuyến ngẫu nhiên ... xây dựng phép tính vi phân tích phân cổ điển Tới nửa đầu kỉ 20, tích phân ngẫu nhiên bắt đầu xây dựng Cùng với phương trình vi phân ngẫu nhiên phép tính tích phân ngẫu nhiên trở thành công cụ...

PHƯƠNG TRÌNH TÍCH PHÂN NGẪU NHIÊN

... MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH TÍCH PHÂN NGẪU NHIÊN PHI TUYẾN 19 3.1 Phương trình vi phân phi tuyến ngẫu nhiên 19 3.1.1 Thiết lập phương trình tích phân số phương trình vi phân phi tuyến ngẫu nhiên ... NHIÊN PHI TUYẾN 3.1 3.1.1 Phương trình vi phân phi tuyến ngẫu nhiên Thiết lập phương trình tích phân số phương trình vi phân phi tuyến ngẫu nhiên Xét phương trình vi phân: dx(t, ω)/dt = f (t, ... xây dựng phép tính vi phân tích phân cổ điển Tới nửa đầu kỉ 20, tích phân ngẫu nhiên bắt đầu xây dựng Cùng với phương trình vi phân ngẫu nhiên phép tính tích phân ngẫu nhiên trở thành công cụ...

Đặc trưng họ phân phối Gamma Luận văn ThS. Toán học

... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Phạm Quốc Toàn ĐẶC TRƯNG HỌ PHÂN PHỐI GAMMA Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất thống kê toán học Mã số: 60 46 15 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC ... sau đây: • Đặc trưng phân phối gamma thông qua tính hồi quy số • Đặc trưng phân phối Gauss ngược tổng quát (GIG) phân phối gamma thông qua tính hồi quy số Chương Đặc trưng họ phân phối Gamma tính ... hay sử dụng có ích nhiều ứng dụng Trong luận văn: Đặc trưng họ phân phối Gamma , trình bày đặc trưng phân phối gamma Những kết đặc trưng phân phối gamma trình bày Characterization Problems in...

77
2,261
0

điều kiện đại số ma trận đối với tính ổn định tiệm cận với xác suất một của hệ phương trình vi phân ngẫu nhiên itô tuyến tính luận văn thạc sĩ toán học

...

Luận văn thạc sĩ xấp xỉ euler maruyama cho phương trình vi phân ngẫu nhiên với hệ số không bị chặn tuyến tính

... phỏp xp x Euler- M aruyama cho phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn vi hờ s Lipschitz ton cuc 2.2 S phõn k ca phng phỏp xp x Euler- Maruyama cho phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn vi h s khng b chn tuyn tớnh ... phộp xp x Euler- M aruyama cho phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn vi h s Lipschitz ton cc (tham kho t 11] v JT]) Mc 2.2 chng minh s phõn k ca phộp xp x Euler- M aruyama ỏp dng i vi phng trỡnh vi phõn ngu ... phõn k ca lc Euler- M aruyama c in cho lp cỏc phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn khụng tha iu kin Lipschitz ton cc Xõy dng phng phỏp Euler- M aruyama ci tin cho phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn vi h s tng...

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu tính ổn định và số mũ lyapunov của phương trình vi phân ngẫu nhiên itô tuyến tính

... lý thuyt n nh Lyapunov tt nh lờn trng hp ngu nhiờn Ta bit rng, hai phng phỏp c bn ca lý thuyt n nh Lyapunov tt nh l phng phỏp hm Lyapunov v phng phỏp s m Lyapunov i vi phng phỏp hm Lyapunov, cun ... trỡnh vi phõn" ca Khasminskii ó cp khỏ ton din v chi tit nhng kt qu thu c vic nghiờn cu bi toỏn n nh ca phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn núi chung v phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn Itụ núi riờng i vi ... 1966, s m trung tõm ca phng trỡnh vi phõn tt nh ln u tiờn c gii thiu bi Vinograd lm ỏnh giỏ chn trờn ca s m Lyapunov ln nht Tng t nh i vi s m trung tõm ca Vinograd, Millionshchikov (1983) nh...

Phương trình vi phân ngẫu nhiên khóa luận tốt nghiệp

...

Tính bị chặn với xác suất 1 của các nghiệm của hệ phương trình sai phân ngẫu nhiên

... trình sai phân ngẫu nhiên 2 .1 Tính ổn định nghiệm hệ phơng trình sai phân 24 2.2 Về tính bị chặn với xác suất nghiệm hệ phơng trình sai phân ngẫu nhiên .28 2.3 Tính bị chặn với xác suất nghiệm hệ ... tơng đơng với tính bị chặn với xác suất nghiệm 2.4 tính bị chặn với xác suất nghiệm hệ phơng trình sai phân ngẫu nhiên -37- Trong phần ta xét tính bị chặn với xác suất nghiệm hệ sai phân có dạng ... Chơng tính bị chặn với xác suất nghiệm hệ sai phân ngẫu nhiên Chơng nghiên cứu tính bị chặn (giới nội) với xác suất nghiệm hệ phơng trình sai phân ngẫu nhiên tuyến tính lân cận trạng thái cân x hệ...

Tính bị chặn với xác suất 1 của các nghiệm hệ phương trình vi phân ngẫu nhiên itô tuyến tính

... 13 20 Tính bị chặn với xác suất nghiệm hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến tính 23 2 .1 Tính ổn định nghiệm hệ vi phân có trễ 23 2.2 Tính bị chặn (giới nội) nghiệm hệ phơng trình vi phân ... ii) Hệ phơng trình vi phân tuyến tính (1. 2 .1) ổn định hệ phơng trình vi phân tuyến tính tơng ứng (1. 2.2) ổn định 1. 3 Tính ổn định hệ phơng trình vi phân tuyến tính 1. 3 .1 Tính ổn định hệ phơng trình ... Điều chứng minh nghiệm x =0 hệ vi phân ngẫu nhiên cho ổn định với xác suất tơng đơng với tính bị chặn với xác suất nghiệm 2.4 Tính bị chặn với xác suất nghiệm hệ phơng trình vi phân không đa đợc...

Tính ổn định mũ bình phương trung bình của nghiệm của hệ phương trình sai phân ngẫu nhiên

... Chơng Tính ổn định mũ bình phơng trung bình nghiệm 11 1.1 Bài toán lý thuyết ổn định hệ phơng trình sai phân ngẫu nhiên 2.1 Tính ổn định hệ phơng trình sai phân tất định với ma trận 2.2 Tính ổn định ... định hệ phơng trình sau phân với ma trận dạng tổng quát 2.3 Tính ổn định mũ bình phơng trung bình hệ phơng trình sai phân ngẫu nhiên với ma trận 2.4 Tính ổn định mũ bình phơng trung bình hệ phơng ... ổn định tiệm cận Suy hệ dX = AX dt nên theo Định lý 1.5.7 nghiệm 12 ổn định tiệm cận X Chơng Tính ổn định mũ bình phơng trung bình nghiệm hệ phơng trình sai phân ngẫu nhiên 2.1 Tính ổn định hệ...

Tính ổn định p moment của phương trình vi phân ngẫu nhiên với bước nhảy

... định Lyapunov với nội dung: - Hệ phơng trình vi phân ổn định - Hệ phơng trình vi phân ổn định tiệm cận - Hệ phơng trình vi phân ổn định Nghiên cứu tính ổn định p moment phơng trình vi phân ngẫu ... định p- moment phơng trình vi phân ngẫu nhiên với bớc nhảy Cấu trúc chơng nh sau: Trình bày vài ý mở đầu, ti p đến trình bày định lí tính ổn định p- moment hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên 24 với ... ổn định 1.1 Các khái niệm 1.2 Tính ổn định hệ vi phân tuyến tính 1.3 ổn định hệ tuyến tính không dừng 1.4 ổn định hệ tựa tuyến tính 1.5 Tính ổn định với xác suất hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên...

Xem thêm